May 23, 2018 / 10:00 AM / 7 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率靠向高位,大额存款流动令分布不均情势恶化

    * 隔拆利率自高位回落,但一周拆款利率上扬
    * 资金分布不均明显,跨月拆款高位比重渐增
    * 短票买气降温,投信RP对跨月安排意愿低落

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周三靠向区间高位,一周拆款高位上移至0.40%,惟隔夜拆款利率较上日走低。资调人士指出,受有大额存款在市场流动、银行资金分布明显不均影响,市场的保守气氛不见改善。
    
    继昨日与票券商跨月拆款出现0.43%高位后,今日龙头型银行也跟进承作。资调人士预估,市况稳中偏紧的情势将一路延续至季底,此前短率还有稳步上扬的空间。
    
     〞有大额存款在市场流动,走钱的很确定,但不确定是谁会进钱。〞一家大型银行交易员表示。
    
    此外,资金调度人士指出,仍有银行在调整积数与周转金。虽然累计超额准备已较上周明显好转,但与过往迈入提存期下半相比仍显不足。在此情形下,分布不均的形势难以在短期内改变,再加上碰到缴税的紧缩因素,让找钱的难度升高。
    
    一大型票券商交易员就表示,往来客户中有三分之一处在调整积数状态,大部分都关门不供应资金,且在月底前料不会改变。
    
    〞过去是前一天就可以预框资金,现在也不行了,一早就得抢,晚一点就没了。〞该交易员说。
    
    另一银行资调人员则称,今日有尝试向外商银行拆入资金,但惊觉连平日最有钱的对象,也不供应月内资金;此或许与近期外资多以汇出为主有关。  
    
    台湾央行周三傍晚预告,周五(25日)将发行的7天期定期存单,利率维持于0.20%原水准。         
        
        
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.192%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.187-0.400%               0.190-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.430%               0.230-0.420%
   
   
    **短票需求降温**
    
    短票部分,票券商表示,由于银行间资金分布不均,有些到期无法续作,今日买票需求并不热络,但承作利率仍持稳不变。
    
    一家大型票券商交易员指出,市场气氛保守短期难以改变,周四前因发票量较少,利率仍可望守稳既有区间,但周五在缺口放大影响下,利率可能会进一步靠向高位或走高。
    
    〞感觉情势只有更加恶劣,下半周才会见真章。〞该交易员说。        
    
    今日30天短票卖断的利率稳于0.39-0.41%,约持平上日。 
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%,区间在0.39-0.44%,成交金额为59.32亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.39-0.44%,成交金额为71.29亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.38-0.42%,成交31.74亿台币;前日成交加权平均利率在0.392%,区间在0.31-0.42%,成交43.46亿台币。
    
    台湾央行周三发行1,690.9亿台币定存单,发行余额减510.6亿台币。周四央行定存单到期4,171.5亿、周五为2,917.4亿。   
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,172亿台币,累计超额准备4,618亿台币、加计前期1%的超额准备5,817亿台币。       
         
     
    **投信跨月意愿低迷**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一证券商交易员表示,今日有寿险业解钱,但投信资金供应尚属宽裕,不过对于跨月安排兴致缺缺,可能需要将月内利率压低才有办法增加跨月比重。
    
    〞投信的天期多落在下周,我准备明天要压月内利率了。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,大部分客户以到期续作为主,银行资金供应还算稳定,且大部分可以跨月。
    
    今日有Barclays Bank PLC发行1亿美元债券、中美洲银行拟发行20亿人民币债券。本周债券交割因子尚有:周五韩国釜山银行拟发行5亿人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.32-0.33%;公司债利率则在0.41-0.42%,跨月则在0.42-0.43%。皆大致与上日相同。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率也持平,极短天期债券利率在0.23%;月内公债RP利率主要在0.28-0.30%,跨月则在0.32%;月内公司债则主要在0.23-0.33%,跨月0.33-0.35%。(完)    

    
 (审校 张喜良)
  
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