May 24, 2018 / 9:42 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持续靠向区间高位,存单发行大减令资金状况略有改善

    * 银行对拆款与买票利率坚持,短率续往高位移动
    * 存单发行大减且大行开门令资金状况略有改善
    * RP跨月安排仍少,下周才有改善机会

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周四续往区间高位靠拢。资调人士指出,受央行14天期存单发行大减
511亿台币,以及一大行恢复拆款供应带动,今日市况略有好转,不过银行对利率态度坚持,使得短率续往高
位挪移。
    
    资调人士表示,月底营业所得税上缴的变数让银行操作心态保守,随时进行积数调整令分布不均的情形难
以改善,有资金可供应的银行则握有话语权,只要有人带头调高利率,随后就会陆续跟进。
    
     〞票券商好日子已经过三周了,风水也要换一下。〞一家大型银行交易员说。
    
    另一大型银行资金调度人士则表示,今日票券商与小型银行仍有拆入需求,因应市场资金偏紧,对票券商
的跨月拆款利率跟进调高至0.43%,对银行的三周拆款也调高到0.38%。
    
    一大型票券商交易员指出,要拆入资金还是可以借得到,只是不似平日容易。相信银行手中有钱,不过他
们一定会从利率高的先挑着做。
    
    〞利率拉锯就是这样,有时我赢、有时他赢,有时不理他,他就会自己来。〞该交易员说。
    
    另一拆入方的银行交易员则称,今日有向外商银行拿短钱,他们的资金状况较上日有所改善,有的已经可
以到期续作。
    
    资调人士并指出,已多日因调整积数没有开门的大行,今日已可以承作到期的部分拆款。但供应状况仍不
稳定,需要一天一天观察。
    
    台湾央行周三发行1,690.9亿台币定存单,较到期定存单金额2,201.5亿台币,发行余额减510.6亿台币。
其中14天期存单发行1,361.3亿台币,较到期的1,872亿减少约511亿台币。
    
 
            
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.390                0.187-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.430                0.230-0.430%
         

   
    **短票利率靠向高位**
    
    短票部分,票券商表示,今日资金仍然呈现稳中偏紧状态,银行在先顾及自家积数调整前提下,对短票需
求偏弱,成交利率也往区间高位靠拢。
    
    一家大型票券商交易员指出,本月底有营业所得税要上缴国库,扣除预缴款的金额约在2,500亿台币左右
,由于银行不确定是否有资金抽离,操作态度自然偏向保守,这可能要等到月底才会缓解。
    
    〞银行已经保守一个礼拜了,现在紧也许下周会好一点吧。〞该交易员说。        
    
    今日30天短票卖断的利率区间靠向0.40-0.41%,上日在0.39-0.41%。 
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.30-0.41%,成交金额为81.28
亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%,区间在0.39-0.44%,成交金额为59.32亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.415%,区间在0.40-0.42%,成交30.0亿台币;
前日成交加权平均利率在0.408%,区间在0.38-0.42%,成交31.74亿台币。
    
    台湾央行周四发行4,168亿台币定存单,发行余额减3.5亿台币。周五央行定存单到期为2,917.4亿。   
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备1,139亿台币,累计超额准备5,768亿台币、加计前期1%的超
额准备6,967亿台币。       
         
     
    **RP资金稍有改善**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一证券商交易员表示,今日资金状况略见好转,只是投信对于跨月落点安排仍
态度保守,预料要到下周才会改善。
    
    〞今日还好,有缺口很快就能找到。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,感觉银行资金不是太宽裕,投信则仍有供应,整体并不宽松。    
    
    本周债券交割因子尚有:周五韩国釜山银行拟发行5亿人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.32-0.33%;公司债利率则在
0.41-0.42%,跨月则在0.42-0.43%。皆大致与上日相同。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率也持平,极短天期债券利率在0.23%;月内公债RP利率主要在0.2
8-0.30%,跨月则在0.32%;月内公司债则主要在0.23-0.33%,跨月0.33-0.35%。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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