August 23, 2018 / 10:26 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持在原水准,资金供给充足未受现金股利发放干扰

    * 跨月短率续持在原水准
    * 资金供给充足不受现金股利发放干扰
    * 短票利率依旧维持平稳
    * 债券RP跨月利率区间微扬

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月23日 - 台湾银行间跨月短率周四仍持在原水准。资调人士表示,因应周五
现金股利密集发放,部分银行资金操作较为受限,惟整体市场资金供给充足,对票券商跨月
拆款维持在0.49-0.50%区间不变。
    
    他们并称,由于市场资金需求并不多,以目前资金供给就大致足够,而近期排队静候央
行冲销隔夜拆款过剩资金的银行明显减少,连外商银行便宜资金供给也变少,所幸本土银行
间资金仍偏松,跨月短率有望持续徘徊在既有区间。

    〞现金股利发放是资金流动问题,不是资金供给问题,明天钱就多出来了。〞一位大型
票券交易员说。
    
    另有大型银行交易员表示,目前跨月拆款需求多以到期续做为主,利率也多落在0.49%
,月底资金紧缩效应暂不明显,待周五现金股利密集发放后暂先观察资金回流情形及对资金
情势的影响。
    
    "早上想拆入发现外商银没多钱,要多打几通电话才能调到便宜的钱,"一位银行资调人
士称,同时她也提到,“现在市况只是持稳,但没有到多很多钱。”

    根据路透统计,本周上市公司现金发放金额逾1,300亿台币,且大多集中在周五(24日)
,当日金额约1,200亿;金额较大的有鸿海346.57亿、中华电信372.05亿、中钢138.47亿及
广达131.33亿。
    
 
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%              0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.470%              0.179-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.500%              0.250-0.490%
   
    **短票利率持稳**   
        
    短票方面,票券商交易员称,今明两日发票量稍见增加,而市场资金供给充足,短票利
率持稳现有区间,不过月底将至,部分银行趁周五现金股利密集发放调整积数,目前市场资
金调度暂不受影响。
    
    他们表示,跨月短票成交比重逐渐提高,利率也维持既有水准,后续仍须留意银行间跨
月资金操作态度,短线暂看不出月底效应浮现。
    
    〞有些银行因应现金股利发放,说今天没钱、明天就好了。〞一位大型票券商交易员说
。 
    
    今日自保30天期左右短票利率主要成交在0.49-0.51%,少数在0.48%、0.52%,成交区间
大致持平上日;月内短票利率则主要在0.46-0.48%,亦同上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.492%,区间在0.40-0.52%,
成交55.74亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.499%,区间在0.42-0.53%,成交4
1.56亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.51%,区间在0.50-0.52%,
成交金额25.8亿台币;前日成交加权平均利率0.501%,区间在0.42-0.52%,成交金额35.71
亿台币。
        
    台湾央行周四发行373.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额373.5亿台币,发行余额
未增减。
 
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备586亿台币,累计超额准备7,910亿台币、
加计前期1%的超额准备10,103亿台币。 
         
    
    **少数跨月公司债附买回利率微扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,可能因应周五现金股利发放,今日投信端资金
多缺不一,但整体市场资金供给仍充足,RP利率大多持稳区间,只是有少数跨月公司债RP利
率稍走扬至0.47%。
    
    他们并称,尽管月底将至,银行间虽对利率较有所坚持,但紧缩效应尚不显著,RP利率
多持在原本利率区间,月底前仍须紧盯资金情势变化。
    
    〞目前还看不出来月底效应,但也不会大意。〞一大型证券商交易员说。
   
    另一大型票券交易员也称,投信端资金分配不均,但资金缺口仍小,明日现金股利发放
的影响有限,后续留意月底紧缩因素。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多与上日相仿;公债RP利率月内主要在0.32
-0.34%,跨月在0.33-0.35%;公司债RP利率月内利率在0.43-0.45%,跨月则在0.44-0.46%,
少数在0.47%。
 
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也大多持平上日;极短天期在0.24%;公债R
P月内利率0.30-0.31%,跨月利率主要在0.32-0.33%,少数在0.35-0.36%;公司债RP方面,
月内在0.30-0.34%,跨月在0.35-0.38%,少数在0.40%。(完)

    
 (审校 乔艳红)
  
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