August 24, 2018 / 9:48 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳,月底资金情势料延续本周平稳态势

    * 跨月短率持稳既有区间
    * 中南部豪雨休市致缺口缩小
    * 下周月底资金情势料续平稳
    * 短票及债券RP利率大致持平

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月24日 - 台湾银行间短率周五持稳既有区间。资调人士表示,由于部分中南
部据点因逢豪雨休市,相关资金调度则递延至下周一,使今日资金缺口缩小,成交以到期续
作为主,对票券商跨月拆款利率也续徘徊0.49-0.50%区间,下周月底资金情势有望延续本周
平稳态势。
    
    展望下周,他们指出,下周为月底最后一周交易,随着两大行跨月资金供给陆续展开,
并有多家银行以相同利率跟进,月底资金供给料续充足,跨月短率料与本周变化不大。
    
    〞本来以为中南部休假,调度会一团乱,结果还蛮安静的。〞一位大型银行交易员说。
    
   另有位大型银行交易员称,目前整体资金情势稳中偏松,并已陆续去化跨月拆款资金需
求,“想跨月的都跨过去了,”预期下周跨月拆款将续持在现有利率水准。  
   
    根据路透统计,本周上市公司现金发放金额逾1,300亿台币,且大多集中在周五(24日)
,当日金额约1,200亿;金额较大的有鸿海346.57亿、中华电信372.05亿及广达131.33亿等
。下周加计中钢顺延至下周一发放的138.47亿,现金股利发放金额共约458.24亿台币。
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.783                    30.790    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,809.35                 10,863.13     
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.280%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.470%              0.175-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.490%              0.220-0.500%
   
    **短票利率持稳**   
        
    短票方面,票券商交易员称,原本周五发票量例行性增温,但中南部分公司因豪雨休市
,资金缺口全部顺延至下周一,短票成交以跨月交投为优先,利率续持在原利率水准不变。
 
    
    他们表示,因越来越多银行陆续加入跨月资金供给行列,预期月底资金情势可望持稳,
跨月短票利率亦将盘旋现有区间。
    
    〞一早比较混乱,后来发现中南部没上班分散调度缺口,一下子就平了。〞一位大型票
券商交易员说。 
    
    今日自保30天期左右短票利率主要成交在0.49-0.51%,少数在0.48%、0.52%,成交区间
大致持平上日;月内短票利率则主要在0.46-0.48%,亦同上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.506%,区间在0.45-0.62%,
成交154.02亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.492%,区间在0.40-0.52%,成交
55.74亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.501%,区间在0.34-0.53%,
成交金额59.23亿台币;前日成交加权平均利率0.51%,区间在0.50-0.52%,成交金额25.8亿
台币。
        
     台湾央行周五发行1,131亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,234亿台币,发行余
额减103亿台币。
 
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备741亿台币,累计至周日超额准备10,208
亿台币、加计前期1%的超额准备12,401亿台币。 
         
    
    **债券附买回利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日多数投信资金偏松,只有少数投信资金偏
紧,而银行端资金供给则依旧充足,令RP利率维持在原先区间,连上日少数成交在区间高位
的跨月公司债RP也不见踪影。
    
    他们并称,此前大多避开资金落点月底,预计下周资金缺口并不大,逐步以到期续作至
跨月即可,审慎因应月底紧缩效应,但不会过于担心月底资金变化。
    
    〞今天还蛮平静的,利率大多一样。〞一大型证券商交易员说。
   
    另一大型票券交易员也称,今日虽有投信及法人客户因现金股利到手后转作他用,但整
体资金供给充足,RP利率维持不变,目前跨月成交比重已高,平常心看待下周月底紧缩因素
。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多与上日相仿;公债RP利率月内主要在0.32
-0.34%,跨月在0.33-0.35%;公司债RP利率月内利率在0.43-0.45%,跨月则在0.44-0.46%。
 
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也大多持平上日;极短天期在0.24%;公债R
P月内利率0.30-0.31%,跨月利率主要在0.32-0.33%,少数在0.35-0.36%;公司债RP方面,
月内在0.30-0.34%,跨月在0.35-0.38%,少数在0.40%。(完)

    
 (审校 张喜良)
  
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