August 27, 2018 / 9:55 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率维持在既有区间,豪雨假递延效应带动需求略增温

    * 跨月短率维持在既有区间
    * 豪雨假递延效应略带动需求
    * 短票及债券RP利率仍旧持稳

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月27日 - 台湾银行间短率周一持稳既有区间。资调人士表示,因上日中南部
豪雨休市,资金缺口递延至今日带动拆款需求略显增温,而资金情势平稳,使跨月拆款暂难
跳脱在原利率水准。
    
    他们指出,目前两大行持续供给票券商及小型银行跨月拆款资金,利率分别落在0.49-0
.50%和0.37-0.39%,并有多家银行以相同利率续作跨月拆款,资金供给态势大致同于上日,
月底资金紧缩效应尚不明显,资金调度仍旧顺畅。
    
    〞感觉资金不少,一些人打来问有没有需要钱。〞一位大型银行交易员说。 
    
    根据路透统计,本周大型上市公司现金股利发放时程分别为周一玉山金62.39亿及上日
中钢138.47亿现金股利部分递延发放;周四第一金109.95亿、润泰全37.66亿;周五中寿30.
29亿、中租-KY 48.04亿、美律31.44亿。
  

    
    
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,902.21                  10,809.35    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%               0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.500%               0.176-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.490%               0.320-0.490%
     
      
    **短票利率持稳**   
        
    短票方面,票券商交易员表示,此前已避开资金落点月底当周,因此本周资金缺口并不
大,而跨月资金供给充足,月底短票利率仍续持稳区间。
    
    一位大型票券商交易员也称,上周五中南部休市致发票量顺延至周一,而因作业程序之
故,部分调度转以拆款资金因应。 
    
    〞这个月很温和,大家都没在看,都直接看怎么跨9月底了。〞另位大型票券商交易员
说。 
    
    今日自保30天期左右短票利率主要成交在0.49-0.51%,少数在0.48%、0.52%,成交区间
大致持平上日;月内短票利率则主要在0.46-0.48%,亦同上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.505%,区间在0.41-0.55%,
成交75.31亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.506%,区间在0.45-0.62%,成交1
54.02亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.486%,区间在0.34-0.53%,
成交金额26.81亿台币;前日成交加权平均利率0.501%,区间在0.34-0.53%,成交金额59.23
亿台币。
        
    台湾央行周一发行5,375.5亿台币定存单,发行余额增1亿台币。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备450亿台币,累计超额准备1兆684亿台币
、加计前期1%的超额准备1兆2,877亿台币。 
         
    
    **债券附买回利率大多持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,时序迈入月底,资金供需仍大致均衡,逐步调
高跨月交投比重,利率也表现平稳,后续留意投信端月底遭赎回的情形。
    
    他们并称,先前已让资金避开落点,并让资金落点平滑化,目前月底紧缩因子仍不明显
,券商间资金缺口不大、RP交投仍旧偏淡,利率也大多维持现有区间,仅有少数跨月公债RP
探向高位。
    
    〞月底投信端赎回压力还没显现,还是持平状况。〞一大型证券商交易员说。
   
    另一大型票券交易员也称,今日有少数寿险端资金挹注,缓和市场对月底资金紧缩效应
的担忧,而近期跨月资金需求仍显疲软,料月底应可安然度过。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多与上日相仿;公债RP利率月内主要在0.32
-0.34%,跨月在0.33-0.35%、少数在0.36%;公司债RP利率月内利率在0.43-0.45%,跨月则
在0.44-0.46%。
 
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也大多持平上日;极短天期在0.24%;公债R
P月内利率0.30-0.31%,跨月利率主要在0.32-0.33%,少数在0.35-0.36%;公司债RP方面,
月内在0.30-0.34%,跨月在0.35-0.38%,少数在0.40%。(完)

    
 (审校 杨淑祯)
  
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