August 29, 2018 / 9:39 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率仍旧持稳,后续留意月底资金紧缩效应

    * 跨月短率仍旧持稳
    * 后续留意月底资金紧缩效应
    * 一大行今暂不开门供给资金
    * 短票及债券RP利率大多持平

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月29日 - 台湾银行间跨月短率周三仍旧持稳。资调人士表示,月底将至,目
前跨月资金供给充足而需求疲软,利率续持在现有区间徘徊,惟一大行今因有客户解钱而暂
不开门供给资金,后续仍须留意月底资金紧缩效应。 
    
    他们指出,由于票券商月底资金缺口不大,使得跨月拆款需求较显疲弱,现在跨月资金
供给就已绰绰有余,带动银行间与票券商跨月拆款维持在0.49-0.50%的利率水准不变。
    
    〞很多到期还不续作,生意真的乏善可陈,今天真的没什么需求。〞一位拆出跨月资金
的大型银行交易员说。
    
    另有一大行资调人士则称,因逢客户端提解资金,今日暂不开门供给资金,此前已大致
去化票券商跨月拆款需求,今日只有少数票券商到单无法续作,目前市场跨月资金供给仍算
充足,预计对资金调度影响不大。
   
    至于市场关注的现金股利变数,路透统计资料显示,本周余日大型上市公司现金股利发
放时程为:周四第一金109.95亿、润泰全37.66亿;周五中寿30.29亿、中租-KY 48.04亿、
美律31.44亿。 
    
   
 
    
    
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.490%               0.178-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.500%               0.300-0.500%
    

    **短票利率持平**   
        
    短票方面,部分票券商交易员表示,近期跨月资金仍显充裕,成交以跨月天期为主,利
率仍在0.49-0.51%,并陆续引导资金提前承作跨季短票,利率则在0.52-0.53%。
    
    他们并称,历经前两个月利率弹升,对承销票源操作谨慎,也让发票量能降温不少,且
此前已提前避开落点月底,让票券商间月底资金缺口变小,月底资金调度压力较为舒缓。
    
    〞这几天比较安静,都没什么需求。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日自保跨月天期短票利率主要成交在0.49-0.51%,跨季天期则在0.52-0.53%,大致持
平上日。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.509%,区间在0.50-0.515%
,成交29.66亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.470%,区间在0.35-0.55%,成
交87.74亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.488%,区间在0.39-0.62%,
成交金额37.1亿台币;前日成交加权平均利率0.440%,区间在0.34-0.53%,成交金额39.9亿
台币
        
    台湾央行周三发行3,861.3亿台币定存单,发行余额减142.5亿台币。

    拆款中心资料显示,周三银行超额准备253亿台币,累计超额准备1兆979亿台币
、加计前期1%的超额准备1兆3,173亿台币。    
          
    
    **债券附买回利率大致不变**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,今日投信端资金赎回压力增高,但银行端
资金仍显充裕,RP利率依旧稳在既有区间,成交则以跨月天期为主。
    
    不过也有位证券资调人士称,今天RP市场资金有比较紧一些,到期续作跨月RP利率大致
持平上日,但新承作跨月公司债RP利率则高见0.47%。
   
     〞最近要找新钱,要多花一点时间,因为银行端比较挑券。〞上述交易员也说。
    
    另位大型票券资调人士指出,今日投信端虽见赎回压力,但资金提解额度并不大,在市
场资金充足下,“很快就可以调平,还差点多钱。”
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率成交在0.32-0.36%
;公司债RP利率以跨月为主,主要在0.45-0.46%,少数高见0.47%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大多持平;极短天期在0.24%,成交极少;
跨月公债RP利率主要在0.33-0.35%;跨月公司债RP方面多数成交在0.35-0.38%。(完) 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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