September 2, 2018 / 11:32 PM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:月底最后交易日短率平稳,下周月初资金情势料偏松

 (重温稿)
    * 月底最后交易日短率平稳
    * 下周月初资金情势料偏松
    * 短票及债券RP利率多持平

     记者 詹静宜
    路透台北8月31日 - 台湾银行间短率周五平稳。资调人士表示,今为月底最后交易日,资金落点早已先行
避开,令交投较显淡静、利率也续持在原水准;下周迈入月初资金情势料偏松,短率区间高位有望回落 。 
    
    他们指出,尽管下周仍有近千亿台币现金股利发放,但月初银行间资金调度较具弹性,预期现金股利发放
将无碍市场资金调度,下周短率料将回归月初水准。
    
    〞今天票券商该跨月的都跨了,没什么人到单,银行的到期也都只拿隔拆。〞一位拆出方大型银行交易员
说。
    
    银行间资调人士亦称,本月底资金紧缩效应并不明显,今日仍旧是资金多而需求少的情况,对票券商跨月
拆款亦多维持在0.49-0.50%的既有区间不变。
   
    路透统计资料显示,大型上市公司今日发放现金股利的有中寿30.29亿台币、中租-KY 48.04亿、美律31.4
4亿。下周现金股利发放逼近千亿台币,其中以周三为发放高峰,当日有统一超259.91亿、日月光投控107.96
亿及大立光97.25亿,而周四、周五分别有兆丰金203.99亿、统一312.51亿。
   

 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.731                     30.711    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,063.94                  11,093.75    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.270%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.490%               0.175-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.339-0.490%               0.260-0.500%
    
   
    **短票利率多持平**   
        
    短票方面,部分票券商交易员表示,月底资金需求并不多,而银行间买票意愿偏高,逐步引导资金承作跨
季短票,利率落在0.52-0.53%,至于落点在9月的短票利率则多在0.50%上下,大致持稳上日区间。
    
    他们并称,下周月初资金情势料较为平顺,短票可望延续本周利率水平,部分有望略往下测试银行接受程
度,但预期短线短票利率调降幅度有限。
    
    〞已经推掉蛮多钱,怕不小心就变多钱。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日自保短票天期落在9月的利率成交区间在0.49-0.52%,跨季天期则在0.52-0.53%,大致持平上日。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.489%,区间在0.36-0.55%,成交99.30亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.495%,区间在0.36-0.52%,成交114.39亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.49-0.53%,成交金额26.01亿
台币;前日成交加权平均利率0.517%,区间在0.49-0.54%,成交金额41.56亿台币
        
    台湾央行周五发行2,731亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,597亿台币,发行余额增134亿台币。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备433亿台币,累计至周日超额准备1兆2,470亿台币、加计前
期1%的超额准备1兆4,664亿台币。    
          
    
    **债券附买回利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,本月底资金紧缩效应安然度过,资金情势甚至比预料中更显
平顺,RP利率也多持在既有区间不变。
    
    他们并称,月初资金例行性偏多,下周又欠缺大额债券交割变数,RP利率区间可望回归月初水准,下周料
公债及公司债RP区间分别回到0.32-0.33%、0.43-0.44%。
    
     〞月底投信端赎回不多,甚至还有多钱。〞一位大型证券交易员说。
    
    另位大型票券资调人士指出,今日完全没有月底效应,市场仍旧稳中偏松,今日投信端陆续还有申购款涌
入,让今日RP利率区间低位较上日微跌。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;跨月公债RP利率成交在0.33-0.36%;公司债RP利
率则主要在0.44-0.46%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率与上日变化不大;极短天期在0.23-0.24%;跨月公债RP利率主
要在0.30-0.35%;公司债RP方面多数成交在0.33-0.38%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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