September 5, 2018 / 12:02 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:隔拆利率收创九个月低位,央行指为市场因素与政策无关

 (重温稿)
    * 隔夜拆款利率收低,创九个月低位
    * 央行指利率走低反映市场因素,与政策无关
    * 发票量偏少,跨季短票区间高位下移

     记者 董永年
    路透台北9月4日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周二收低至0.173%,创九个月低位。资调人士表示,进入新
提存期,银行间资金丰沛,有些拆入方到期就没再续借,使得隔拆利率因而下滑。
    
    一央行不愿具名官员称,隔拆利率走低主要是反映市场面因素,与政策面无关。由于银行资金在8月提存
期底销不出去,才导致今日短率进一步下滑。
    
    〞这是市场因素,百分之百没有政策意涵。〞该官员说。
    
    一拆出方大型银行交易员指出,今日有不少银行到期就还钱,使得隔拆利率欲振乏力。

    不过另一拆出方大型银行交易员表示,今日拆入的需求力道不弱,到期多有续做,一周拆款利率则持平上
日。
    
    他也提醒,下周会有200亿台币的国库借款,虽然是到期续做,但有可能会影响跨月资金的供应。
    
    今日隔拆利率收盘持平于去年12月5日的0.173%。早盘则开在0.172%,创近10个月低位,此前盘中低位为
去年11月8日的0.170%。    
 
      
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.766                     30.712    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,021.38                  10,964.22    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.270%               0.173-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.470%               0.173-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.185-0.470%               0.339-0.470%
    

    
    **跨季短票区间高位下移**   
        
    短票方面,部分票券商交易员表示,进入提存期初,月内资金供应充沛,由于发票量偏少,尽量引导客户
承做跨季底的短票,使得区间高位略有下调。
    
    他们并称,一般预料9月虽是季底,但应该没有特殊的紧缩因素影响,已有几家银行可以承做跨季底短票
;至于月内短票,今日供应量较为稀缺。
    
    〞我尽量用卖票取得跨季资金,月内调度则用拆款,这样可以降低成本。〞一位大型票券商交易员说。  
  
    
    今日自保短票天期落在9月的利率成交区间在0.47-0.50%,跨季天期则在0.50-0.52%,上日为0.50-0.53%
。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.482%,区间在0.35-0.53%,成交109.92亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.491%,区间在0.36-0.52%,成交36.54亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.490%,区间在0.37-0.57%,成交金额27.06亿
台币;前日成交加权平均利率0.469%,区间在0.34-0.53%,成交金额34.86亿台币。
    
    台湾央行周二发行2,125亿台币定存单,发行余额减2亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,474亿台币;余日分别为:周三6,631亿、周四2,262亿及周五1,203.5亿
。

    拆款中心资料显示,周二银行超额准备131亿台币,累计超额准备131亿台币、加计前期1%的超额准
备1,575亿台币。    
          
    
    **RP利率调整不易**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,虽然进入提存期初,资金恢复宽松状态,但仍有投信端客户
不愿将利率调回月内水准。
    
    一位大型证券商交易员指出,受短票利率自7、8月以来无法有效调降影响,也使得RP利率缺乏调整弹性,
因投信客户会比较,造成资金往利率高的地方挪移。
    
    〞投信没什么钱,有被排挤到。〞该交易员说。  
    
    另一大型证券商交易员则称,RP利率有微幅下调1个基点,不过投信资金并不是很宽裕,调整幅度有限。 
   
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率成交在0.32-0.34%;公司债RP利率则
主要在0.44-0.46%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在0.31-0.32%;公司
债RP方面多数成交在0.34-0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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