September 10, 2018 / 9:43 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:月内拆款需求冷清,等候国库券标售以厘清资金分布状况

    * 拆款需求偏少,部分票券商到期不续做
    * 等候国库借款结果,以判断跨月拆款取得难易
    * 债券RP资金分布不均,利率难调回月内水准

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北9月10日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资调人士表示,今日票券商资金缺
口偏小,部分到期拆款不续做,仅少数银行有新增需求,利率则持稳不变。
    
    他们指出,市场在等待200亿台币国库借款的得标结果出炉,此将影响大型公股银行的
资金分配,并藉此推断跨季拆款取得的难易程度。
    
    〞今天应该会通知,等公布后就知道大行要不要提供跨月拆款。〞一大型票券商交易员
说。
    
    一大型拆出方银行交易员则表示,今日拆款市况平平,除银行有零星新增的需求外,票
券商基本上都已少做,这与到季底降低短票库存有关。
    
    另一拆出方银行交易员指出,月内资金供应丰沛,有票券商拆款到期不续,只能将额度
转给有新增需求的银行。
    
    该交易员称,本身因较无月底与季底的考量,也许周五会有供应跨季拆款的机会,初期
应该会先从0.53%的利率与客户沟通看看。 
    
    
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.830                     30.776    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,725.80                  10,846.99    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%               0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.470%               0.173-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.470%               0.339-0.470%
    
   
    **短票发行量偏少**   
        
    短票方面,票券商交易员表示,今日资金缺口普遍偏小,短票销售以跨月为主。即便有
些银行无法承做跨月交易,但以目前的发票量来看,供需间取得平衡没有问题。
    
    一大型票券商交易员称,虽然有国库借款的变数存在,但短票销售并未受到影响。接下
来将观察还会不会有新一波的借款需求,此将影响下半月取得跨月拆款的难易程度,届时才
会对短票利率有所牵动。
        
    今日自保短票天期落在9月的利率主要成交区间在0.47-0.48%,跨季天期则在0.51-0.52
%,少数在0.53%。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.503%,区间在0.34-0.60%,
成交151.33亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.501%,区间在0.33-0.53%,成交
88.61亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.480%,区间在0.37-0.53%,
成交金额52.37亿台币;前日成交加权平均利率0.507%,区间在0.41-0.58%,成交金额50.18
亿台币
        
    台湾央行周一发行387亿台币定存单,发行余额增6亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,159.8亿台币;余日分别为:周二3,994亿、周三708.3
亿、周四4,171.5亿及周五2,905亿。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备37亿台币,累计超额准备1,406亿台币、
加计前期1%的超额准备2,850亿台币。    
          
    
    **资金分布不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,今日市场资金分布略有不均,有寿险到期
不续做,但也有投信因申购款流入有找券需求,承做利率则持稳不变。
    
    一位证券商交易员指出,市场资金略为偏紧,因有两家寿险客户到期解约,只能转向投
信调度。虽然已进入9月第二周,但RP利率仍多维持在上月底的区间高位,不易回调。
    
    〞还是只有少数客户比较好议价,我现在只希望利率高位不要破。〞该交易员说。    
    
    本周大型企业股利发放有周四联邦银行的10.42亿台币;周五则有华南金<288
0.TW>55.23亿台币、日盛金17.89亿台币以及台新金控的54.15亿台币
。    
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率成交在0.32-0.34%
;公司债RP利率月内主要在0.44-0.45%,跨月在0.45-0.46%,少数在0.47%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在
0.31-0.32%;公司债RP方面多数成交在0.34-0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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