September 12, 2018 / 9:46 AM / 13 days ago

更新版 1-台湾货币市场:月内资金充沛短率持稳,等候大行下周开出跨季拆款

    * 等候大行开出跨季拆款,月内交投稀疏
    * 发票量不大,无季底考量银行需求较多
    * 投信较不愿接受跨月安排,利率调整有限

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北9月12日 - 台湾银行间短率周三大致稳定。资调人士表示,虽然首笔对票券商的跨季拆款已于昨
日出现,不过市场对于合理利率看法略有出入,市场期待下周大行能为跨季拆款利率进行定锚。
    
    一拆出方大型银行交易员认为,目前跨月自保票的主要成交利率落在0.51-0.52%,若以拆款利率一向贴近
短票特性来看,下周跨季拆款利率应该会以0.52%开出。不过票券商则指出,合理利率应该在0.50-0.51%。
    
     〞下周应该会有一半的机会(供应跨月拆款),要再看看。〞前述大型银行交易员说。
    
     另一大行拆出方银行交易员则称,对季底仍保守以对,要到下半月才有机会供应跨季拆款。
    
    一大型票券商交易员认为,昨日虽有跨季拆款以0.525%利率成交,但应属于试水温性质,这样的利率水准
略为偏高。纵然银行对季底态度保守,但以过去经验来看,通常在最后一、两天就会放钱出来,要顺利度过季
底不难。
    
    他表示,下周时序迈入下半月,大型公股银行应该会陆续开出跨季拆款,届时利率也较具有参考性。
    
    至于今日拆款市况依旧平稳,资金调度人士认为,月内资金供应充沛,不过需求有限,多以到期续做为主
,利率则稳在既有区间。  
    

    
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.825                     30.814    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,722.57                  10,752.30    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.470%               0.172-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.470%               0.230-0.470%
    
     
    **短票发行不多**   
        
    短票方面,票券商交易员表示,受季底因素影响,仍有银行不愿承做跨季短票,不过今日发票量也不大,
要取得跨季资金不难。
    
    一大型票券商交易员称,季底持续调降短票库存,拆款需求因而偏少,较无季底考量的银行为去化多余资
金,承做跨季短票的意愿也较高。     
        
    今日自保短票天期落在9月的利率主要成交区间在0.47-0.48%,跨季天期则在0.51-0.52%,少数在0.53%。
 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.505%,区间在0.41-0.63%,成交47.11亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.512%,区间在0.33-0.55%,成交92.51亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.493%,区间在0.34-0.575%,成交金额49.19亿
台币;前日成交加权平均利率0.510%,区间在0.37-0.58%,成交金额66.22亿台币
        
    台湾央行周三发行777.3亿台币定存单,发行余额增69亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,159.8亿台币;余日分别为:周四4,171.5亿及周五2,905亿。

    拆款中心资料显示,周三银行超额准备39亿台币,累计超额准备1,610亿台币、加计前期1%的超额
准备3,054亿台币。    
          
    
    **投信较不愿跨月**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,今日市况平平,多以到期续做为主,投信对于跨月安排抗性
仍大,承做的笔数偏少。
    
    一位证券商交易员指出,今日投信与寿险以到期续做为主,但要新钱则没有。自月初以来,虽然努力想将
RP利率调回月内水准,但成效并不明显。    
    
    本周大型企业股利发放有周四联邦银行的10.42亿台币;周五则有华南金55.23亿台币
、日盛金17.89亿台币以及台新金控的54.15亿台币。    
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率成交在0.33-0.34%;公司债RP利率月
内主要在0.44-0.45%,跨月在0.45-0.46%,少数高见0.47%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在0.31-0.32%;公司
债RP方面多数成交在0.34-0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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