September 14, 2018 / 12:02 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:跨季拆款供应零星增加,票券商因拆款需求降倾向观望

 (重温稿)
    * 跨季拆款供应零星增加,票券商仍多观望
    * 银行去化资金增加买票需求,利率有集中趋势
    * 现金股利发放影响RP资金分布,跨季意愿仍低

     记者 董永年
    路透台北9月13日 - 台湾银行间短率周四持稳既有水位。资调人士表示,随着时序来到月中,供应跨季拆
款的银行零星增加,今日约有四家以到期续作方式供应票券商资金,利率落在0.52%上下。
    
    为因应季底资金情势,大型票券商也持续调降短票库存,各家拆款需求较6月季底降幅达三至五成,因此
纵有银行开始提供跨季拆款服务,但票券商似乎也不急于将落点跨过,预计要到下周需求才会增加。
    
     〞今天有做到四家(跨季拆款),以目前情势估算,这次利率应该集中在0.51-0.53%。〞一大型票券商交
易员说。
    
    一大型拆出方银行交易员表示,今日有做到两笔对票券商的跨季拆款,利率在0.53%。
    
    另一大型票券商交易员则称,目前还不急于取得跨季拆款,毕竟月内的拆款利率只有0.46-0.47%;会等到
下周指标性银行开出利率后,再与短票利率进行比较,〞谁低就做谁。〞
    
    他表示,为了因应银行季底冲刺放款等考量,拆款部位已从6月的高点下降了逾四成,目前处在可控的水
位。只要季底没有突发变数影响,预料拆款利率应该会与短票的0.52%相近。   
    
        
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.805                     30.825    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.470%               0.175-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.470%               0.290-0.470%
  
     
    **跨季短票利率集中**   
        
    短票方面,票券商交易员表示,今日发票量较上日增加,但银行的需求也不低。跨季短票的成交利率也有
更为集中现象,主要在0.52%。
    
    一大型票券商交易员称,由于拆款需求下降,银行消化资金的重心转向短票,因此销售状况普遍良好。
        
    今日自保短票天期落在9月的利率主要成交区间在0.47-0.48%,跨季天期则在0.52%,少数在0.53%。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.52-0.65%,成交97.36亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.505%,区间在0.41-0.63%,成交47.11亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.488%,区间在0.41-0.55%,成交金额34.14亿
台币;前日成交加权平均利率0.493%,区间在0.34-0.575%,成交金额49.19亿台币。
        
    台湾央行周四发行4,155.5亿台币定存单,发行余额减16亿台币。周五央行定存单到期金额2,905亿。

    拆款中心资料显示,周四银行超额准备441亿台币,累计超额准备2,085亿台币、加计前期1%的超额
准备3,529亿台币。    
          
    
    **现金股利发放资金分布不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,今日市场资金分布略有不均,为因应企业发放现金股利,部
分投信有走钱,银行也没有多余资金新做。
    
    一位证券商交易员指出,虽然市场资金并不紧,但对于跨季安排仍偏向谨慎,除投信意愿偏低外,银行也
颇为保守。            
    
    今日有联邦银行发放10.42亿台币现金股利,明日则有华南金55.23亿台币、日盛金<5
820.TWO>17.89亿台币以及台新金控的54.15亿台币要发放。    
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率月内成交在0.32-0.33%,跨月在0.33
-0.34%;公司债RP利率月内主要在0.44-0.45%,跨月在0.45-0.46%,少数高见0.47%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在0.31-0.32%;公司
债RP方面多数成交在0.34-0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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