September 17, 2018 / 12:00 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:大行加入跨季拆款供应行列,月底有国库借款影响料不大

 (重温稿)
    * 指标大行供应跨季拆款,对票券商利率为0.52%
    * 25日有新增国库借款400亿台币,天期短影响不大
    * 短票银行资金分布略不均,投信被抽钱少做债RP

     记者 董永年
    路透台北9月14日 - 台湾银行间短率周五大致持平。资金调度人士表示,今日指标大行也加入供应跨季拆
款行列,对票券商承做利率为0.52%。虽然25日又有新增国库借款400亿台币的变数,不过对季底资金情势影响
料不大。
    
    资金调度人士指出,截至昨日为止,已有约六家银行供应跨季拆款,今日指标大行的加入更产生了定锚作
用。预料下周还会有更多银行提供服务,且因票券商降低拆款部位,季底应可安稳度过。
    
    〞我们今天开始做跨季拆款,这样比较安全一点,怕中秋过后有人兴风作浪。〞一大型票券商交易员说。
    
    时序将迈入下半月,资调人士也提及,25日又有新增国库借款400亿台币。主要因24日有800亿台币的公债
到期还本,虽然21、28日各有200亿台币的公债交割,但尚有400亿缺口改以国库借款支应。
    
    资调人士称,此次借款考量月底有营所税暂缴收入,因此国库安排了一半以上的额度为七天期。由于天期
相当短,对于季底的资金状况干扰不大。 
    

 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.760                     30.805    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,868.14                  10,727.23    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.470%               0.178-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.470%               0.240-0.470%
  
     
    **资金分布略不均**   
        
    短票方面,票券商交易员表示,今日发票量例行性增加,虽然银行资金分布略有不均,但整体供应无虞。
在大行开出跨季拆款利率后,由于与短票区间相当,更明确了跨季短票利率在0.52%的主流交易位置。
    
    一大型票券商交易员称,今日有原本可以买跨季短票的银行,突然因为资金趋紧而不跨了。但也有不能跨
季的银行,通知可以承做跨季短票,显示市场资金多缺不一。
            
    今日自保短票天期落在9月的利率主要成交区间在0.47-0.48%,跨季天期则在0.52%,少数在0.51、0.53%
。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.510%,区间在0.35-0.60%,成交58.62亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.520%,区间在0.52-0.65%,成交97.36亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.522%,区间在0.42-0.54%,成交金额55.25亿
台币;前日成交加权平均利率0.488%,区间在0.41-0.55%,成交金额34.14亿台币。
        
    台湾央行周五发行2,785亿台币定存单,发行余额减120亿台币。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备392亿台币,累计至周日超额准备3,318亿台币、加计前期1%
的超额准备4,762亿台币。    
          
    
    **投信资金短缺**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,受到大型寿险公司抽资金影响,今日多数投信出现到期不续
现象,不过银行端资金相对宽裕,调度尚不成问题。
    
    一位证券商交易员指出,由于银行态度较为坚持,今日RP承做利率往区间高位靠拢,且因即将迈入季底,
下周也无力将利率调回区间低位。  
    
    今日有华南金55.23亿台币、日盛金17.89亿台币以及台新金控的54.15亿
台币要发放。
    
    下周较为明显的紧缩因素有:周二远东商银发行29亿台币金融债券、周五发行200亿台币20年期公债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率靠向区间高位;公债RP利率月内成交在0.33-0.34%,跨月在0.
34-0.36%;公司债RP利率月内主要在0.44-0.45%,跨月在0.45-0.46%,少数高见0.47%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在0.31-0.32%;公司
债RP方面多数成交在0.34-0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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