October 18, 2018 / 9:58 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率平稳,台股震荡令资金需求减缓而供给仍算充足

    * 银行间跨月短率平稳
    * 台股震荡令需求减缓
    * 短票及债RP利率持平

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月18日 - 台湾银行间跨月短率周四大致平稳。资金调度人士称,今起承作
两周拆款即可跨月,陆续有至少三家银行跟进大行加入跨月资金供给行列,而资金需求则受
到台股近期震荡走疲所累而减缓,引领跨月短率维持在原有水准。
    
    资调人士指出,今日一大行持续以0.52%、0.41%分别与票券及小型银行承作跨月拆款,
交投较上日活络,因另一大行今日暂不开门承作拆款,略有提高票券商及小型银行提前承作
跨月拆款的意愿。
    
    “今天有大行关门不作拆款,有银行不想提前拿跨月的,都来拿了。”一位大型银行交
易员说。 
   
    另一大型银行交易员表示,近期为调整积数,今日客户端拆款到期暂不提供续作,但量
不大,且有其他银行供给跨月资金,对市场影响有限。
    
    今日的银行予票券商月内拆款仍在0.48-0.49%,跨月拆款则开在0.52%;小型银行同业
间月内拆款则落在0.35-0.38%,部分成交在0.40%,跨月拆款则在0.41%。以上皆大致和上日
相似。
    
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.975                     30.850    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,953.73                  9,979.14    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.500%              0.185-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.520%              0.200-0.490%
    
    **短票利率持平**

    短票方面,票券商交易员表示,短线资金缺口不大,而银行买气略见增温,整体资金供
给仍算足够,短票利率维持在既有水准,跨月短票比重也逐渐提高。
    
    他们并称,虽然央行连四日增发存单共616亿台币,但距离上周减发的1,244亿仍有段距
离,使近期资金情势略有转松,短票利率有望持稳,并关注后续资金情势变化。
    
   〞今天还蛮稳的,10点左右就平了。〞一位大型票券商交易员说。
   
    今日月内天期自保短票利率主要成交在0.48-0.50%,30天跨月天期短票利率主要在0.53
-0.54%,均持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.523%,区间在0.37-0.56%,
成交量56.72亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.533%,区间在0.41-0.56%,成
交量49.86亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.54%,区间在0.53-0.55%,成
交量为11.18亿台币。前日的成交加权平均利率在0.518%,区间在0.43-0.55%,成交量为46.
94亿台币。 
  
    台湾央行周四发行417亿台币定存单,较今日到期定存单金额415.5亿台币,发行余额增
1.5亿台币;周五存单则到期555亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备220亿台币,累计超额准备6,698亿台币;
加计前期1%的超额准备8,099亿台币。  
                          
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,尽管目前投信端资金仍见赎回压力,对利
率较有所坚持,但今日公债还本与付息共约238.44亿台币,让RP市场资金情势略转松些,利
率续处原有区间内。
    
    他们并称,今日RP利率报价区间仍旧偏宽,而RP市场资金供给增温则舒缓利率区间偏升
态势,暂持在现有区间整理。 
         
    〞今天资金有比较松,只是利率下不来而已。〞一大型证券商交易员说。
    
    另有大型票券交易员也表示,已有大行提前开出跨月拆款,显示银行端资金供给无虞,
现在只是债RP的客户群比较少,若有客户想拱高RP利率,就会对利率走势形成压力。  
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致同于上日,公债RP月内利率主要成交在
0.32-0.36%,部分在0.38%,跨月利率则在0.34-0.39%;公司债RP月内利率主要在0.45-0.48
%,跨月利率则主要在0.46-0.50%。
    
    有大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大多持平上日;今日公债RP月内利率主要
成交在0.30-0.38%;跨月利率主要成交在0.32-0.45%;公司债RP方面利率,月内利率主要在
0.27-0.45%;跨月在0.34-0.46%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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