October 24, 2018 / 9:52 AM / 20 days ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率尚稳,部分行库遭政府基金无预警提解成变数

    * 银行间跨月短率表现尚稳
    * 政府基金无预警撤出行库
    * 短票利率略靠向区间高位
    * 债券RP利率则多持平区间

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月24日 - 台湾银行间跨月短率周三表现尚稳。资金调度人士表示,目前资
金情势仍旧平稳、利率大致持平,不过因台股疲弱震荡令外资汇出疑虑再起,加以政府基金
无预警撤出公营行库且金额还不小,资金流向尚难确定是否为入市护盘所为,为月底资金情
势增添变数。
    
    他们并称,有一供给跨月拆款资金的银行因有大额资金流出,对后续跨月资金供给已转
趋保守,事实上短线陆续有行库资金遭政府基金提解,带动银行间资金调度氛围趋于谨慎,
后续留意央行在月底前的冲销力道。
    
    “有政府基金无预警走钱,有点措手不及。”一位大型银行交易员说。
    
    他们认为,时序迈入月底,原本就担心紧缩因子慢慢浮现,现在又加上外资汇出担忧、
政府基金资金挪移等变数参杂,使原先尚稳的资金情势转趋分配不均,并关注月底资金紧缩
效应。
    
    “今天有很多家银行在找钱,连外商银行资金也不好借。 ”另一大行资调人士说。
    
    一大型银行交易员也指出,今日持续对到期续作拆款供给月内资金,但客户青睐跨月资
金,因此后来都没有成交,如果持续这样,拆款部分就倾向暂时关门。
     
    今日的银行予票券商跨月拆款主要在0.52%,少数跨月未跨旬天期成交在0.50%;小型银
行跨月拆款则多成交在0.41%。以上皆大致和上日相似。
    

    
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.947                     30.985    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,759.40                  9,775.20    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.270%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.500%               0.182-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.525%               0.192-0.525%
    

        
    **跨月短票利率靠向区间高位**

    短票方面,票券商交易员表示,由于台股融资余额大减,少了券商发票需求,上半周缺
口都不会太大,带动短票利率持平但略靠向区间高位,而下半周发票量将例行性增温,并担
心外资汇出恐令台币资金池缩水,审慎因应月底变数。
    
    他们并称,最近台股表现欠佳,市场气氛较显谨慎,但银行端到期续作买盘仍旧持续,
使短票利率大致持稳,而月底将至,银行间资金料暂分配不均,关注后续对利率的影响。
    
    〞每次感觉月底风云变色通常在月底前一周的末了两天,有时翻脸像翻书一样 。〞一
位大型票券商交易员说。
   
    其并指,随着月底脚步逼近及周四、周五发票量增加,要特别留意接下来两天的资金变
化,银行间为了冲刺放款对资金供给投下变数,对月底紧缩效应仍不可大意。
     
    今日月内天期自保短票利率主要成交在0.48-0.50%,30天跨月天期短票利率主要在0.53
-0.54%,但已0.54%为主,均持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.540%,区间在0.53-0.61%,
成交量55.15亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.46-0.57%,
成交量77.69亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.34-0.56%,成
交量为39.85亿台币。前日的成交加权平均利率在0.531%,区间在0.34-0.61%,成交量为66.
88亿台币。 
  
    台湾央行周三发行3,423.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,414亿台币,发行余
额增9.5亿台币。周四定存单到期1,851亿,周五则为1,780亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备302亿台币,累计超额准备8,248亿台币;
加计前期1%的超额准备9,648亿台币。  
                          
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,尽管今日投信端资金多缺不一,但券商间
资金缺口偏小,RP资金调度仍算顺畅,利率也大多持平既有区间。
    
    他们并称,月底将至,但目前尚未特别感觉资金情势变比较紧,只不过台股震荡走势让
市场操作较显保守,并观察后续外汇市场波动。
         
    〞月底快到了,如果外资又走钱,就会被双向夹击,若加上政府基金护盘,资金又会少
一波。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致同于上日,公债RP月内利率主要成交在
0.32-0.36%,部分在0.37-0.38%,跨月利率则在0.34-0.40%;公司债RP月内利率主要在0.44
-0.48%,跨月利率则主要在0.46-0.50%。
    
    今日有大型票券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;今日公债RP月内利率主
要成交在0.30-0.38%;跨月利率主要成交在0.32-0.38%;公司债RP方面利率,月内利率主要
在0.27-0.45%;跨月在0.34-0.48%。(完)  

    
 (审校 曾祥进)
  
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