October 26, 2018 / 12:02 AM / 24 days ago

重温稿--台湾货币市场:跨月短率微扬,政府基金救市调度令大行微调跨月拆款

 (重温稿)
    * 银行间跨月短率区间微扬
    * 一大行调高跨月拆款1基点
    * 跨月短票利率区间偏升
    * 债券RP利率则持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北10月25日 - 台湾银行间跨月短率周四区间微扬。资金调度人士表示,由于政
府基金资金挪移,带动率先供给跨月拆款资金的大行供给余裕受限,今起微升跨月拆款利率
1个基点,并以到期续作为主,部分银行也跟进上调,令跨月短率区间略见上移,后续关注
月底资金情势变化。
    
    他们并称,部分政府基金资金流向较高利的活期存款,或以提高资金入市弹性,让银行
间资金略显分配不均,一大行因遭政府基金提解今调高对票券及小型银行跨月拆款利率分别
至0.53%、0.42%,另一大行今则暂不提供拆款及短票资金,引领跨月短率稍有走扬压力。
    
    “今天有紧一点,有大行今天关门,自己也会小心一点。”一位大型银行交易员说。
    
    他们指出,连指标大行都关门暂不提供资金,让市场资金调度更趋谨慎,暂且消化政府
基金挪移的影响,而周五资金需求例行性增温,资金料持续偏紧些,“新钱会比较难找,成
交多是到期续作。”
   
    今日的银行予票券商跨月拆款主要在0.52-0.53%,上日主要在0.52%;小型银行跨月拆
款则多成交在0.42%,上日主要在0.41%。
    

        
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.996                     30.947    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,520.79                  9,759.40    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.280%               0.178-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.490%               0.178-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.400-0.530%               0.200-0.525%
            
    
    **跨月短票靠向区间高位**

    短票方面,票券商交易员表示,下半周发票量例行性增温,却有一大行今日关门暂不供
给短票资金,让资金调度氛围转趋保守,带动短票利率微扬0.5-1个基点系属合理。
    
    他们并称,近期部分行库被政府基金无预警提解,为月底资金情势投下变数,随着月底
脚步逼近,资金调度仍须审慎因应、不可大意。
    
    〞救股市要有银弹,央行月底不放钱会变很紧。〞一位大型票券商交易员说。
   
    今日月内天期自保短票利率主要成交在0.48-0.50%,大致持平上日;30天跨月天期短票
利率主要在0.54-0.55%,上日则主要在0.53-0.54%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.37-0.55%,
成交量53.91亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.540%,区间在0.53-0.61%,
成交量55.15亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.53-0.56%,成
交量为26.37亿台币。前日的成交加权平均利率在0.524%,区间在0.34-0.56%,成交量为39.
85亿台币。 
  
    台湾央行周四发行1,852亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,851.5亿台币,发行余
额增0.5亿台币。周五定存单到期1,780亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备623亿台币,累计超额准备8,886亿台币;
加计前期1%的超额准备1兆286亿台币。  
                          
    
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,今日台股再度重挫逾2%,造成资金流动比
较频繁,投信端资金仍旧多缺不一,所幸目前资金缺口并不大,令债券RP利率仍持稳现有区
间。
    
    他们并称,今日投信端资金依然分配不均,银行端资金则足以供给到期续作无虞,寿险
端资金也稳中偏松,带动RP利率持平整理,惟部分公司债RP利率略较上日微升,后续留意月
底紧缩效应。
    
    〞主要是没有很缺,调钱也没这么难。〞一大型证券商交易员说。
    
    票券RP资调人士亦指出,尽管月底将至,但目前资金供给足够,只是利率略往上提,至
于投信端资金持续多缺不一,有的因ETF(上市交易基金)规模增大而有资金去化需求,有的
则受台股冲击而遭赎回。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致同于上日,惟公司债交投略较上日靠向
高位;公债RP月内利率主要成交在0.32-0.36%,部分在0.37-0.38%,跨月利率则在0.34-0.4
0%;公司债RP月内利率主要在0.44-0.48%,跨月利率则主要在0.46-0.50%。
    
    今日有大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大多持平上日,不过跨月天期利率略
向高处移动;今日月内公债RP利率主要成交在0.27-0.38%;跨月利率主要成交在0.33-0.40%
;公司债RP方面利率,月内利率主要在0.27-0.46%;跨月在0.34-0.49%。(完)  

    
 (审校 曾祥进)
  
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