October 26, 2018 / 9:48 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率区间高位微扬,留意月底因素及政府基金护盘后续影响

    * 银行间跨月短率区间高位持续微扬
    * 留意月底因素及政府基金护盘影响
    * 跨月短票及债券RP利率多持平区间

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月26日 - 台湾银行间跨月短率周五区间高位微扬。资金调度人士表示,受
到股市疲弱震荡影响,政府基金护盘动作频仍,牵动月底资金情势变化,让原先跨月资金供
给大户水位下降,跨月短率仍略见升压。
    
    他们并称,随着月底脚步逼近,跨月资金需求增温,而受股汇市持续探低所累,资金调
度较显保守,跨月拆款以到期续作为主,利率则略见区间偏升,下周仍须留意月底因素及政
府基金护盘影响。
    
   “今天资金没有市场想像的紧,只是看到有人调高跨月利率,下周有可能也来微调。”
一位供给跨月资金的大型银行交易员说。
    
    另位大型银行交易员亦称,为回补积数,周五持续暂不供给短票及拆款资金,下周则有
机会开放短票部分资金供给,至于拆款部分则可能暂不开门。
    
    今日的银行予票券商跨月拆款主要在0.52-0.53%,少数成交在0.54-0.55%;小型银行跨
月拆款则多成交在0.42-0.43%;区间高位皆较上日微扬。 
  
          
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.006                     30.996    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,489.18                  9,520.79    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.270%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.480%               0.174-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.545%               0.400-0.530%
    
    **跨月短票利率平稳**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周五发票量增温,而两大行资金调度仍显保守,其他银
行虽有供应但利率开价较为凌乱,所幸目前跨月短票利率仍暂守在既有区间。

    他们并称,陆续调整资金落点避开月底,让下周月底资金缺口变小,短线成交以跨月天
期为主,因上日跨月短票区间高位已升至0.55%,今日高位则未再走扬,下周正逢月底料利
率将续盘旋高档。

    〞下周要看政府基金走钱情况会不会延续,延续的话会比较麻烦。〞一位大型票券商交
易员说。

    今日30天期跨月短票利率主要成交在0.53-0.55%,亦持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.40-0.58%,
成交量111.48亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.37-0.55%,
成交量53.91亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.48-0.59%,成
交量为43.41亿台币。前日的成交加权平均利率在0.545%,区间在0.53-0.56%,成交量为26.
37亿台币。 
  
    台湾央行周五发行1,409亿台币定存单,发行余额减371亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆1,009.30亿台币,分别为:周一261.50亿、周二672亿、
周三7,080.30亿、周四 2,372亿及周五亿。
   
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备686亿台币,累计至周日超额准备1兆956
亿台币;加计前期1%的超额准备1兆2,357亿台币。  
                          
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,今日资金缺口不大,调度多以到期续作资
金就足以因应,利率则大致持平上日区间。
    
    他们并称,下周月底仍须留意投信端赎回压力,短线暂且消化月底变数,料RP利率仍见
区间偏升压力,而下周一有中油、玉山银、王道银等债券还本付息共133.5亿台币及下周二
有国库券还本与付息350亿台币则将缓解月底紧缩效应。
    
    〞下周要看月底投信走钱的状况。〞一大型证券商交易员说。
    
    另位票券RP资调人士指出,月底将至,资金调度多青睐跨月天期,“有跨月的钱就先拿
,开高一点也多能接受”,待月底效应一过,下月初资金情势就会转松一些。
    
    下周债券主要交割有周一HITACHI CAPITAL(UK)发行2亿人民币债券、上海商银发行7,00
0万美元金融债券;周二开泰银行(KBANK)香港分行发行1亿美元债券;周三法国外贸银行发
行2.8亿南非兰特债券。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致同于上日;公债RP月内利率主要成交在
0.32-0.38%,跨月利率则在0.34-0.40%;公司债RP月内利率主要在0.44-0.48%,跨月利率则
主要在0.46-0.50%。
    
    今日有大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大多持平上日;今日月内公债RP利率
主要成交在0.27-0.38%;跨月利率主要成交在0.33-0.40%;公司债RP方面利率,月内利率主
要在0.27-0.46%;跨月在0.34-0.49%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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