October 29, 2018 / 9:35 AM / 20 days ago

更新版 1-台湾货币市场:股汇市走势暂时止稳,月底资金情势略见改善

    * 股汇市走势暂时止稳,资金情势有所改善
    * 票券商资金需求高峰已过,月底利率料持稳
    * RP资金调度益发艰困,利率恐仍缓步上扬

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北10月29日 - 台湾银行间跨月短率周一维持上日水准。资金调度人士表示,随着股汇市走势暂时
止稳,今日市场资金状况也有所改善,多家银行一改上周保守态度多能供应跨月资金,但票券商等拆入方因缺
口小,令交投相对冷清。
    
    他们并称,由于票券商多将资金落点避开月底,除非周三前出现外资大量汇出等异常状况,否则本月最紧
俏的高峰应该已经过去,月底可望平稳度过。
    
   〞不知道是不是万圣节鬼怪多,过了个周末,一下子都翻盘了。〞一位票券商资金调度人员说。
    
    他指出,上周本来说资金紧的银行,今天都打电话来问要不要钱,也都可以提供跨月资金。   
    
    另一拆岀方大型银行资金人士表示,上周五应该是票券商最紧的时刻,今日反而到期量少,也没有新资金
需求,想跨月的基本上都跨过去了。
    
    一拆入方银行交易员也称,今日虽有拆款到期,但也因积数偏高考量,就没有续作。
    
    〞有人问我需不需要资金,看起来今天是多钱的。〞他说。   
    
    今日的银行予票券商跨月拆款主要在0.52-0.53%,小型银行跨月拆款则多成交在0.42-0.43%,区间持稳上
一交易日。 
    
   
   
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.996                     31.006    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,516.32                  9,489.18    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.270%               0.178-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.520%               0.178-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.530%               0.220-0.545%
    
    
    **周一发票量少**

    短票方面,票券商交易员表示,由于避开月底落点,今日发票量相对少,但银行买票还是坚持利率,因此
仍成交在区间高位。
    
    他们称,有感受到今日资金偏多,但银行不会轻易调整利率。只要有新资金需求,马上会被要求提高承作
利率。在国际股市表现不佳、外资持续汇出环境下,短率恐怕难以回落。   
    
    今日30天期跨月短票利率主要成交在0.53-0.55%,持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.553%,区间在0.48-0.60%,成交量68.76亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.40-0.58%,成交量111.48亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.541%,区间在0.47-0.57%,成交量为42.79亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.543%,区间在0.48-0.59%,成交量为43.41亿台币。 
  
    台湾央行周一发行329.5亿台币定存单,发行余额增68亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆1,009.3亿台币,余日分别为:周二672亿、周三7,080.3亿、周四2,372亿
及周五623.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备618亿台币,累计超额准备1兆1,645亿台币;加计前期1%的
超额准备1兆3,046亿台币。  
                          
    
    **RP利率调升压力不小**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,受到寿险、银行资金移往承作更高利率标的影响,RP利
率仍承受不小向上调整的压力,月底前恐难纾缓。
    
    一大型券商交易员表示,近期寿险资金有自公债挪往较高利率公司债RP的现象,也有不少流往债券型ETF(
交易所交易基金),此外,有些银行基于检讨收益率拉高RP利率,都让成本明显上升。
    
    〞我们现在是一天过一天,今天能平,明天还不知道钱从哪来。〞该交易员说。
    
    另一证券商交易员则称,有大型银行本月因检讨收益率自RP市场抽走了300-400亿台币资金,听说后续还
要再降部位,让调度的难度增加不少。
    
    今日有HITACHI CAPITAL(UK)发行2亿人民币债券、上海商银发行7,000万美元金融债券;本周债券交割尚
有周二的开泰银行(KBANK)香港分行发行1亿美元债券;周三法国外贸银行发行2.8亿南非兰特债券。
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要在0.36-0.38%,跨月利率则在0.40-0.42%;公司债RP月
内利率主要在0.47-0.49%,跨月利率则主要在0.50-0.51%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的月内公债RP利率主要成交在0.27-0.36%;跨月利率主要成交在0.36-0.4
1%;公司债RP方面利率,月内利率主要在0.30-0.43%;跨月在0.45-0.48%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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