October 30, 2018 / 9:55 AM / 15 days ago

更新版 1-台湾货币市场:月底资金需求平平,短率欲向上空间料有限

    * 国库券到期令资金略为宽松,拆入需求平平
    * 大行调整积数进入尾声,今日恢复短票续做
    * 债券RP利率报价分歧,成交区间欲缩小不易

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北10月30日 - 台湾银行间跨月短率周二持稳。资金调度人士表示,今日有350亿台币国库券到期,
惟拆入需求平平,使得市场资金情势较上日略有改善,成交利率则稳在既有区间没有改变。
    
    他们称,今日股汇市表现似未受上日美股下跌拖累,外资也在连续卖超四个交易日后,于昨日转为小幅买
超,显示市场情绪逐渐回稳。短线股市或有深跌反弹机会,只要资金不再大举流岀,短率就难有攀升空间。
    
   〞今天有350亿台币国库券还本,一早外商银就在兜售资金。〞一位大型银行资金调度人员说。
    
    近期因调整积数未能供应资金的另一大行,今日虽无法续作拆款,但已能续作短票。票券商因缺口有限,
也没有新增拆款或卖票的需求。
    
    另一拆岀方大型银行资调人士表示,今日市况平静,由于票券商等多避开月底落点,只有一、两间有零星
的资金需求。     
    
    今日的银行予票券商跨月拆款主要在0.52-0.54%,小型银行跨月拆款则多成交在0.42-0.43%,区间大致持
稳上一交易日。 
    
   
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.985                    30.996    
 台湾加权股价指数<.TWII          9,526.11                   9,516.32
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.270%              0.178-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.530%              0.182-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.550%              0.230-0.530%
    
    **短票利率持稳**

    短票方面,票券商交易员表示,由于月底落点皆已避开,这几天的资金缺口较小,短票以到期续做为主,
成交利率大致持稳上日。
    
    一大型票券商交易员指出,相较于上周偏紧俏的情势,这周资金状况已有所改善,先前因调整积数而关门
的大型银行,今日也开始续做短票,资金调度不成问题。
    
    〞市场是有钱的,只是利率被哄抬。〞他说。   
    
    今日30天期跨月短票利率主要成交在0.54-0.55%,大致持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.53-0.56%,成交量83.85亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.553%,区间在0.48-0.60%,成交量68.76亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.498%,区间在0.40-0.55%,成交量为26.79亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.541%,区间在0.47-0.57%,成交量为42.79亿台币。 
  
    台湾央行周二发行712亿台币定存单,较今日到期定存单金额672亿台币,发行余额增40亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆1,009.3亿台币,余日分别为:周三7,080.3亿、周四2,372亿及周五623.5
亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备587亿台币,累计超额准备1兆2,351亿台币;加计前期1%的
超额准备1兆3,752亿台币。  
                          
    
    **RP成交利率区间大**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,今日市况小多小缺,投信尚未因月底而开始抽钱,反而
有少量资金陆续进场找券。
    
    一大型券商交易员表示,近期RP市场成交利率区间拉大,有办法与外商银行往来者,就可以较低成本拿到
资金。若是往来对象是本地银行,就必须接受利率走高的现实。
    
    〞利率持续向上垫高是趋势,我们也只能接受。〞该交易员说。    
    
    今日有开泰银行(KBANK)香港分行发行1亿美元债券,周三尚有法国外贸银行的2.8亿南非兰特债券要交割
。
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要在0.33-0.38%,跨月利率则在0.34-0.42%;公司债RP月
内利率主要在0.46-0.49%,跨月利率则主要在0.48-0.51%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的月内公债RP利率主要成交在0.27-0.36%;跨月利率主要成交在0.36-0.4
1%;公司债RP方面利率,月内利率主要在0.30-0.43%;跨月在0.45-0.48%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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