December 17, 2018 / 12:03 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:年内短率仍持稳,两年期定存单得标利率符预期创两年高位

 (重温)
    * 年内拆款短率持稳区间
    * 两年期定存单如预期创两年高位
    * 短票/债券RP利率靠向区间高位

     记者 詹静宜
    路透台北12月14日 - 台湾银行间年内拆款利率周五仍持稳区间。资调人士表示,随着
时序渐靠向年底,资金调度谨慎氛围增温,本月两年期定存单得标利率0.689%创两年高位,
后续关注下周跨年资金供给情势。
    
    他们并称,目前年内拆款利率大致维持原利率水准,资金需求方期待下周三起承作两周
拆款跨年,转而聚焦下周跨年资金供给情势。
    
   “ 下周开出跨年拆款的机率蛮低的,还有没有钱开跨年都不知道。”一位大型银行资调
人员说。 
    
    他们指出,目前一大行只承作到期续作年内拆款,另一大行则续以0.53%利率少量与票
券商承作年内拆款,目前票券商年内拆款利率主要成交在0.51-0.53%,与小银行则成交在0.
38-0.40%,大致持平上日。
    
    台湾央行周五宣布,今天标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.689%。
该结果符合市场预估的0.68-0.70%,较上次标售结果0.627%升6.2基点,创两年新高。前波
高位为2016年12月的0.705%。高标则在0.71%。
 
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.867                     30.850    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,774.16                   9,858.76    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.530%               0.182-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.530%               0.390-0.540%
    
    **短票利率略靠向区间高位**

    短票方面,大型票券交易商表示,为避免受年底资金紧缩因素干扰,尽量分散资金落点
,令短票利率续持在现有区间,但年底银行间操作较趋谨慎,交投陆续靠向区间高位。
    
    他们并称,一大行今日同步提高年内、跨年及跨农历年短票利率1基点至0.60%、0.62%
及0.64%,带动其他银行跟进微涨,但目前短票利率仍维持在区间内波动,后续留意年底前
资金变化。
    
    “跨年资金供给还相对有限,下周应该是关键。”一大型票券交易员说。
    
    今日月内自保短票主要成交区间以0.53-0.57%为主,跨月天期则成交在0.60-0.63%,而
跨农历年天期则暂在0.64-0.65%;以上报价持平上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.62%,区间在0.40-0.63%,
成交量128.04亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.618%,区间在0.38-0.63%,
成交量170.5亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.604%,区间在0.43-0.63%,成
交量为50.3亿台币。前日的成交加权平均利率在0.611%,区间在0.39-0.64%,成交量为19.1
4亿台币。
    
    台湾央行周五发行870亿台币定存单,较今日到期定存单金额833亿台币,发行余额增37
亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共16,628亿台币,到期金额各为:周一761亿、周二8,896亿、
周三3,437.5亿、周四1,872.5亿及周五1,661亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,217亿台币,至周日累计超额准备8,427
亿台币;加计前期1%的超额准备10,668亿台币。
      
                             
    **债券RP利率区间偏升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日寿险端及投信端资金转紧,让交投
多为年内天期,利率也有向区间高位靠拢的现象。
    
    他们并称,今日大型寿险年底资金需求显现,让投信端资金略见赎回压力,且下周债券
交割因素较多,料随年底脚步逼近,RP利率后续仍有区间偏升压力。
    
    〞大家都挤在年内,想要跨年的人很少。〞一大型证券商交易员说。
    
    他们亦指,下周债券交割变数包括周一两年公债150亿台币、新光金控发行50亿台币无
担保转换公司债;周二台北富邦银行金融债券65亿台币及台中银行金融债券15亿台币;周三
中龙钢铁公司债32.5亿台币;周五联成化学公司债60亿台币。
    
    另一大型票券交易员也称,目前资金逐渐转紧,市场操作心态越来越保守,只能降低资
金需求部位,并紧盯年底资金动态。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.36-0.40%,跨月利率在0.39-0.42%;公
司债方面,年内利率主要在0.47-0.49%、少数在0.51%;跨年利率则续在0.50-0.52%;以上
报价区间高位较上日走扬。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年利率主要在0.40
-0.41%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.48%;跨年利率0.48-0.51%,以上报价大致持平
上日。(完)     

    
 (审校 杨淑祯)
  
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