December 17, 2018 / 9:40 AM / 6 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短钱仍多跨年拆款开始承做纾解压力,债券RP利率扬升

    * 拆款利率大致平稳,短钱仍多
    * 跨年拆款承做渐多,纾解部分压力
    * 周一短票发行不多
    * 债券RP利率走高

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北12月17日 - 台湾银行间短率周一大致平稳,债券附买回(RP)利率略扬升。资调人士表示,时近
年底短钱仍多,也有大型银行开出跨年资金,部分纾解了一些压力,稍微缓和市场对年底紧缩情势的担忧。
            
    货币市场人士指出,目前资金供给仍以月内为主,目前有少数银行开始对票券展开跨月跨旬拆款,利率在
0.60%。时序迈入下旬,资金操作越趋谨慎,仍小心留意跨年资金安排。
        
    "跨年拆款开在这里也不为过,毕竟跨年短票都到六字头了。"一位大型票券资调人士说。
    
    另家大型银行交易员表示,目前维持原利率承作月内拆款,交易尚且平顺,不过尚未有跨月资金拆出安排
,仍对年底市况相对保守。
        
    〞短钱算很多,很多人打来问我要不要借,〞第二位大型银行交易员说。
       
    大型银行交易员表示,目前未提供跨月资金,至于月内拆出予票券商利率为0.53%,予银行同业则在0.39-
0.40%,亦大约同于上日。
      
 
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.870                     30.867    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,787.53                  9,774.16    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.530%               0.184-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.530%               0.350-0.530%
   
    **短票利率不变成交少**

    短票方面,交易员表示,短票利率大致持稳,周一短票发行量例行降温,成交则以到期续作为主,利率稳
于区间。 

    一大型银行交易员说,〞还好啦,短票都跨月了,到期也有续做。〞
    
    今日月内自保短票主要成交区间以0.53-0.57%为主,跨月天期则成交在0.60-0.63%,而跨农历年天期则暂
在0.64-0.65%;以上报价持平上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.627%,区间在0.40-0.64%,成交量121.79亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.62%,区间在0.40-0.63%,成交量128.04亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.601%,区间在0.35-0.64%,成交量为65.13亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.611%,区间在0.39-0.64%,成交量为19.14亿台币。 
    
    台湾央行周一发行862亿台币定存单,较今日到期定存单金额761亿台币,发行余额增101亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共16,628亿台币,除周一外,余日到期金额为:周二8,896亿、周三3,437.5亿、
周四1,872.5亿及周五1,661亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备843亿台币,累计超额准备9,308亿台币;加计前期1%的超额
准备1兆1,549亿台币。
      
                             
    **债券RP利率走高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,市场资金较上周明显吃紧,投信中的货币型投信走钱,资
金不多。此外今日有两年期公债150亿台币交割,令资金更少,预期不少法人抽回资金。
    
    另有一位票券商交易员表示,时近年底,外商银行也陆续减少承做资产部位,因此慢慢收回债券(公债/公
司债)的附卖回部位,此令市场资金更少。
 
    〞下周可能资金会很紧,状况应该不是很好,〞一位大型证券商交易员说。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.36-0.40%,跨月利率高位升至0.43-0.44%,上日区间在0
.39-0.42%;公司债方面,跨年利率则续走高至0.53-0.54%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年利率主要在0.40-0.41%;在公司债
方面,年内利率在0.40-0.48%;跨年利率0.48-0.51%,大致持平上日。(完) 

    
 (集体采写 詹静宜;审校 乔艳红)
  
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