December 19, 2018 / 9:49 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:年内短率平稳,跨年区间偏升因拆款资金供给仍有限

    * 年内拆款利率平稳、跨年则区间偏升
    * 短钱充足惟跨年拆款资金供给仍有限 
    * 跨年短票及债券RP利率靠向区间高位

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北12月19日 - 台湾银行间市场年内短率周三平稳,跨年短率则区间偏升。资调
人士表示,目前市场短钱充足,但跨年拆款资金供给仍受限于少数银行,且跨年拆款成交多
以到期续作为主,带动与票券商跨年拆款交投略靠向高位。
    
    他们并称,一大行今以0.61%利率与票券承作跨年拆款,另一大行续以0.62%拆给小票券
三周跨年拆款资金,并有少数行库跟进大行报价向区间高位靠拢,目前票券商跨年拆款主要
成交在0.60-0.62%,而与银行承作的跨年拆款交投并不活络,部分成交在0.45%。
    
   "电话接到爆,先询跨月的、没有就退而求其次要月内的。"一位公营银行资调人士说
。
    
    另一大型银行资调人士称,目前跨年拆款都是到期续作,今日与票券承作跨年拆款利率
落在0.60-0.62%,上日则在0.60%;至于月内拆出票券商利率主要0.51-0.52%,与小银行则
在0.38-0.40%,多同上日。
    
 本地时间17:40                   今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                      30.813                   30.870   
 台湾加权股价指数<.TWII         9,783.21                9,718.82    
 >                                                 
 隔夜银行间拆款加权平均           0.177%                   0.180%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.174-0.270%             0.179-0.210%
   --一周拆款利率区间          0.176-0.520%             0.179-0.530%
   --两周拆款利率区间          0.205-0.600%             0.179-0.520%
   --三周拆款利率区间          0.450-0.620%             0.450-0.620%
 
    **跨年短票利率区间偏升**

    短票方面,大型票券交易员表示,周三票量大致持平,短钱充沛令月内短票利率持稳,
而银行间对跨月资金操作谨慎,令跨年短票利率区间偏升。
    
    他们并称,银行间很有默契想要拉高跨年利率,不管大、小票券都要求跨年利率靠向区
间高位,现在只能调降资金需求水位,并尽量把资金落点避开年底。
    
   “现在可以跨年拆款的银行(家数)有两只手数得出来,比先前预期好。”一大型票券交
易员说。
    
    他们亦指,时序迈入下旬,市场对跨年资金调度心态保守,跨年资金供给家数虽有增加
,但供给仍有限,后市仍须谨慎因应。
    
    今日月内自保短票主要成交区间以0.53-0.55%为主,跨月天期则成交在0.62-0.63%、少
数在0.64%,而跨农历年天期则暂在0.64-0.65%;跨年交投较上日靠向高位。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.636%,区间在0.60-0.64%,
成交量60.65亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.621%,区间在0.50-0.70%,
成交量74.6亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.638%,区间在0.51-0.65%,成
交量为41.03亿台币。前日的成交加权平均利率在0.614%,区间在0.51-0.65%,成交量为60.
43亿台币。 
    
    台湾央行周三发行3,223亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,437.5亿台币,发行余
额减214.5亿台币。周四央行定存单到期1,872.5亿,周五则为1,661亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备760亿台币,累计超额准备1兆535亿台币
;加计前期1%的超额准备1兆2,776亿台币。
      
                             
    **跨年债券RP利率趋升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,近期投信端资金情势依旧分配不均,而
银行端对跨年资金供给意愿不高,短线跨年RP利率仍旧区间偏扬。
    
    他们并指,市场普遍预期下周资金将趋紧,多想引导资金提前跨年,但银行间对利率有
所坚持,令目前RP交投仍多为年内天期为主。

    〞银行到期续作都行,但都挤在月内,跨月资金比较少,跨年RP有往上一点 。〞一位
大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券商交易员表示,随着年底脚步逼近,想要逐步调高跨年交投比重,但银行
开价太高让人难以接受,只能先成交年内天期,并视年底资金情势再行调整。 
    
    本周余日债券交割变数仍有周三中龙钢铁公司债32.5亿台币及周五联成化学公司债60亿
台币。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年则主要在0.41-0.42%
;公司债方面,年内利率在0.48-0.51%,跨年利率则主要至0.50-0.53%,少数在0.54%;区
间高位较上日微升。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年利率主要在0.40
-0.44%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.48%,跨年利率主要在0.50-0.54%,以上报价区
间多持平上日。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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