December 21, 2018 / 12:01 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:跨年短率盘旋既有高档,跨年资金调度谨慎以到期续作为主

 (重温稿)
    * 跨年短率持稳既有高档区间
    * 跨年资金调度谨慎以到期续作为主
    * 央行一如预期维持利率不变
    * 短票及债券RP利率持平上日

     记者 詹静宜
    路透台北12月20日 - 台湾银行间市场跨年短率周四持稳区间。资调人士表示,今日一
大行因应放款需求暂不开门供给资金,另一大行与其他少数行库则续以原水准与票券及银行
拆出跨年资金,带动跨年拆款利率盘旋既有高档区间。
    
    他们指出,央行一如预期维持利率不变,并强调货币政策维持适度宽松,对短线资金情
势影响有限,市场持续聚焦年底资金紧缩变数的进展,正如央行所言近期长短期利率略升,
主要因年关季节性资金需求增加所致。
    
    他们并称,随着时序迈入年底,市场对跨年资金调度较趋谨慎,虽已有银行率先展开跨
年资金供给,但成交多以到期续作为主,目前票券商跨年拆款主要成交在0.60-0.62%,小银
行跨年拆款则在0.46-0.50%,仍徘徊在现有高档区间。
    
   "现在大家都想找跨年的钱,能跨就赶快跨。"一位大型银行拆出方资调人士说。
    
    另一公营银行拆出方资调人士称,目前跨年拆款仍以到期续作为主,今日与票券承作跨
年拆款利率落在0.60-0.62%,同上日,与小银行在0.46-0.50% ;至于月内拆出票券商利率
主要0.51-0.52%,与小银行则在0.38-0.40%,亦持平上日。
    
 本地时间18:00                   今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                      30.843                   30.813   
 台湾加权股价指数<.TWII         9,674.52                9,783.21    
 >                                                 
 隔夜银行间拆款加权平均           0.180%                   0.177%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.179-0.300%             0.174-0.270%
   --一周拆款利率区间          0.179-0.530%             0.176-0.520%
   --两周拆款利率区间          0.190-0.530%             0.205-0.600%
   --三周拆款利率区间          0.350-0.620%             0.450-0.620%
 
    
    **短票利率持平**

    短票方面,大型票券交易员表示,周四、周五发票量例行性持平偏多,而银行资金供给
尚称充足,短票利率多持在现有区间。
    
    他们并称,持续降低年底资金需求水位,并避开资金落点年底最后一周交易日,目前市
场对跨年资金调度仍偏保守,审慎因应年底紧缩变数。
    
   “有大行还有钱,跨月利率都一样。”一大型票券交易员说。
   
    今日月内自保短票主要成交区间以0.53-0.55%为主,跨月天期则成交在0.62-0.63%、少
数在0.64%,而跨农历年天期则暂在0.64-0.65%;大致持平上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.624%,区间在0.53-0.64%,
成交量77.38亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.636%,区间在0.60-0.64%,
成交量60.65亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.619%,区间在0.44-0.65%,成
交量为36.04亿台币。前日的成交加权平均利率在0.638%,区间在0.51-0.65%,成交量为41.
03亿台币。 
    
    台湾央行周四发行1,877.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,872.5亿台币,发行
余额增5亿台币。周五央行定存单到期1,661亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备702亿台币,累计超额准备11,265亿台币
;加计前期1%的超额准备13,505亿台币。
      
                             
    **跨年RP区间偏升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因应年底资金紧缩变数,陆续引导资金
跨年,而银行、寿险端对跨年利率多有所坚持,让跨年RP利率续靠向高位。
    
    他们并指,目前银行端对跨年资金调度心态保守,多倾向承作月内天期,若要跨年的话
,利率就开得比较高,令跨年RP利率仍见升压。

    〞今天有寿险想往上拉跨年利率,我不得不接受。〞一位大型证券商交易员说。
    
    本周余日债券交割变数仍有周三中龙钢铁公司债32.5亿台币及周五联成化学公司债60亿
台币。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年则主要在0.41-0.42%
;公司债方面,年内利率在0.48-0.51%,跨年利率则主要至0.50-0.53%,少数在0.54%;跨
年交投仍较上日靠向区间高位。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年利率主要在0.40
-0.44%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.48%,跨年利率主要在0.50-0.54%,以上报价区
间多持平上日。(完) 

    
 (审校 林高丽)
  
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