December 21, 2018 / 9:37 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨年短率稳中带升,年底资金需求增温亦令RP利率探高

    * 跨年短率稳中带升
    * 年底资金需求增温
    * 跨年短票利率持平
    * 跨年RP利率续探高

 (新增交易员评论并更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北12月21日 - 台湾银行间跨年短率周五稳中带升。资调人士表示,央行一如预
期维持利率不变,市场回归关注年底资金情势变化,而因应年底资金需求增温,银行间资金
逐步趋紧下对跨年资金供给心态保守,跨年拆款成交仍以到期续作为主,利率则持平上日高
档区间。
    
    他们并称,今日一大行重新开门少量供给票券跨年拆款,利率不分大型、小型票券都是
0.62%一口价,另一大行与其他少数行库亦续以原水准与票券及银行拆出跨年资金,令跨年
拆款利率仍旧维持在既有区间。
    
    展望下周,他们指出,本周拆出跨年拆款的银行资金供给并不充裕,下周四又有国库借
款200亿台币,且旬底已有银行排定向台银提领新钞,皆为年底封关周资金情势投下变数。
    
   "现在跨年拆款就是到期续作,但有的到期也没办法全部续作。"一位大型银行拆出方
资调人士说。
    
    另一公营银行拆出方资调人士称,目前跨年拆款仍以到期续作为主,今日与票券承作跨
年拆款利率落在0.60-0.62%,同上日,与小银行在0.48-0.50%;至于月内拆出票券商利率主
要0.51-0.52%,与小银行则在0.38-0.40%,亦持平上日。
   
    台湾央行周四召开第四季理监事会议,一致通过决议重贴现率维持在1.375%。这也是央
行政策利率连十季按兵不动。央行并称,货币政策维持适度宽松,而近期长短期利率略升,
主要因年关季节性资金需求增加所致。
      
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.800                     30.843    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,676.67                  9,674.52    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.300%               0.179-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.530%               0.179-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.610%               0.190-0.530%
   --三周拆款利率区间           0.423-0.620%               0.350-0.620%
 

    **跨年短票利率持稳偏升**

    短票方面,大型票券交易员表示,周五发票量例行性增多,而银行端年底资金操作仍偏
谨慎,成交多以到期续作为优先,目前年内短钱供给充裕、跨年资金比较难觅,让跨年短票
利率涨势难歇。
    
    他们并称,资料显示上日有11-20天期自保短票利率区间高位在0.70%,对下周年底资金
紧缩情势仍须小心因应,目前跨年短票交投仍持续向区间高位靠拢,下周跨年短票不排除靠
向0.65%。
    
    “现在新钱不容易找,月内钱很多,但跨月就要花点时间去找。”一大型票券交易员说
。
    
    今日月内自保短票主要成交区间以0.53-0.55%为主,跨月天期则成交在0.62-0.63%、少
数在0.64%,而跨农历年天期则暂在0.64-0.65%;大致持平上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.615%,区间在0.40-0.64%,
成交量96.98亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.624%,区间在0.53-0.64%,
成交量77.38亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.615%,区间在0.42-0.65%,成
交量为39.91亿台币。前日的成交加权平均利率在0.619%,区间在0.44-0.65%,成交量为36.
04亿台币。 
    
    台湾央行周五发行1,895亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,661亿台币,发行余额
增234亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共11,752.8亿台币,到期金额分别为:周一332亿、周二717亿
、周三7,228.8亿、周四2,358亿及周五1,117亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备494亿台币,累计超额准备1兆1,770亿台
币;加计前期1%的超额准备1兆4,011亿台币。
      
                             
    **RP利率探高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,寿险业年底资金需求浮现,令投信端赎
回压力渐增,今日资金情势也转而趋紧,而银行端对跨年资金又操作保守,带动今日RP利率
探高。
    
    他们并指,周五虽未见明显债券交割因子,仅有联成化学今发行公司债60亿台币,但因
投信端资金明显转紧,而使今日RP利率升压较重,交投区间略显上移。  
    
    〞寿险走投信蛮多钱的,而银行又对利率很坚持。〞一位证券交易员说。
   
    下周债券交割因子有周一瑞兴银行发行1.3亿台币金融债、周二裕隆汽车发行53亿台币
公司债、周四凯基银行共发行63.5亿台币金融债及阳信银行发行2.4亿台币金融债。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.36-0.42%,跨年则主要在0.38-0.45% 
;公司债方面,年内利率在0.48-0.52%,跨年利率则主要至0.50-0.55%;以上交投区间高位
均较上日走扬。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,跨年利率主要在0.40
-0.44%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.50%,跨年利率主要在0.50-0.54%,以上报价区
间多持平上日。(完) 

    
 (审校 林高丽)
  
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