December 25, 2018 / 12:00 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:跨年短率高位微幅上扬,大行及时供应资金好度年关

 (重温稿)
    * 跨年短率高位微扬,大行适时供应资金予票券商
    * 银行年底操作保守,转向民间预框买票资金
    * RP因投信抽钱资金短缺,承做利率普遍上扬

     记者 董永年
    路透台北12月24日 - 台湾银行间跨年短率高位周一微幅上扬。资调人士表示,进入年
底最后一周,银行调度心态相当保守,不过有大行适时拆岀跨年资金予票券商,短率高位纵
然走升至0.63%,但尚能稳在既有区间。
    
    他们指出,虽然票券商在年底严控落点,缺口普遍不大,但身为拆岀方的银行却更审慎
,有些早早告知直到年底都不会提供资金,因此即便周一需求例行偏少,但要取得跨年资金
也不容易。

    〞我们有供应新钱给几家票券商,周一缺钱还蛮意外的。〞一位大型银行拆出方资调人
士说。 
    
    他表示,今日票券商因被抽钱告急资金难寻,因此除到期续做外,还以0.62%提供跨年
新资金。惟年底变数较大,能否稳定供应所需,还得一天一天看。
    
    另一大型银行交易主管则称,今日有供应跨年的拆款,从目前状况来看,这一个提存期
应该有惊无险,拆入方不至于找不到钱。
    
    一大型票券商交易员认为,为提防年关难过,这周的落点尽量不排,因此缺口都有限,
不过银行的心态也很保守,预料前半周应该会是最紧的时刻,将审慎因应。 
 
      
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.838                     30.824    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,639.70                  9,646.16    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.270%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.520%               0.180-0.540%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.620%               0.490-0.500%
   --三周拆款利率区间           0.350-0.630%              0.520-0.620%
 

    **预框民间资金**

    短票方面,大型票券交易员表示,年底最后一周,即便今日发票量有限,但还是得提前
预框买票资金。由于银行操作心态保守,只能转往民间调度。
    
    他们称,票券商短票库存普遍不高,对银行的配票略见松散,不过由于离春节也不远,
市场已开始反映农历年关的紧俏气氛,因此对买票利率的要求只会紧不会松。
    
    〞我们有先框好民间资金买跨年票。〞一大型票券交易员说。    
    
    今日月内自保短票主要成交区间在0.51-0.55%;跨月天期则主要成交在0.62-0.63%、部
分在0.64%,而跨农历年天期则暂在0.64-0.65%;大致持平上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.564%,区间在0.53-0.62%,
成交量18.44亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.597%,区间在0.38-0.64%,
成交量88.47亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.578%,区间在0.53-0.65%,成
交量为25.05亿台币。前日的成交加权平均利率在0.555%,区间在0.39-0.65%,成交量为35.
11亿台币。 
    
    台湾央行周一发行325亿台币定存单,较今日到期定存单金额332亿台币,发行余额减7
亿台币。

    本周到期央行定存单金额共11,752.8亿台币,余日到期金额分别为:周二717亿、周三7
,228.8亿、周四2,358亿及周五1,117亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备126亿台币,累计超额准备1兆2,433亿台
币;加计前期1%的超额准备1兆4,673亿台币。
      
                             
    **RP只求过关**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,由于投信基金被要求赎回,再加上银行
年底操作保守,今日RP调度压力大增,只求有资金过关,至于利率一切好说。
    
    一证券商交易员指出,今日缺口只有5,000万台币,但却花了一上午才补平。原本以为
要等到接近周末才会吃紧,没想到第一天就很难熬。
    
    〞我只求能过年关,总比开天窗好。〞另一位证券交易员说。    
    
    今日有瑞兴银行发行1.3亿台币金融债,本周债券交割因子尚有:周二裕隆汽车发行53
亿台币公司债、周四凯基银行共发行63.5亿台币金融债及阳信银行发行2.4亿台币金融债。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.38-0.45%,上日0.36-0.42%,跨年则
主要在0.43-0.45%,上日0.38-0.45%;公司债方面,年内利率在0.52-0.53%,上日在0.48-0
.52%,跨年利率则主要至0.55-0.56%,上日0.50-0.55%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP跨年利率主要在0.44-0.48%,上日0.40-0.44%
;在公司债方面,跨年利率主要在0.50-0.55%,上日为0.50-0.54%。(完) 

    
 (审校 张喜良)
  
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