December 26, 2018 / 12:02 AM / 6 months ago

重温稿-台湾货币市场:跨年短率靠向区间高位,大行调高新资金利率

 (重温稿)
    * 跨年短率靠向区间高位,因票券商需求增加
    * 两大行本周以来少量供应新钱,有助稳定
    * 短票与债券RP成交利率均同步上扬

     记者 董永年
    路透台北12月25日 - 台湾银行间跨年短率周二往区间高位靠拢。资调人士表示,今日
有票券商发票量较大,资金调度需求增加,大行顺势调高拆岀新钱的利率至0.63%,令跨年
短率向区间高位挪移。
    
    他们指出,年底银行为冲刺放款等业绩,操作心态偏向保守,在买方市场主导下,拆入
方资金需求稍有增加即会引发利率波动,不过本周以来两大行都能少量供应新资金,有利稳
定市场信心。

    〞今天有两家票券商各有30、40亿台币的缺口,新资金就调到0.63%。〞一位大型银行
拆出方资调人士说。 
    
    虽然有200亿台币国库借款将于27日动拨,不过银行资调人士表示,本次标得的银行皆
无法供应年底资金,因此并不会影响流动性。
    
    一大型票券商交易员则称,今日短票发行量是有大一些,不过买盘事先有确定好,因此
调度的压力不是太大。今日能供应跨年资金的银行家数与额度感觉有增加,紧俏状况略有舒
缓。  
    
    台湾央行周二称,因应农历春节年关因素,明年1月一年期存单将于3日(下周四)标售
,总额则自1,700亿台币降为1,000亿台币,并于1月4日发行;至于两年期定存单1月则暂停
发行。

    台湾央行并公布,为改善农历春节假期后央行存单到期金额偏高情形,明年1月7日发行
的28天期定存单将改为21天期、22天期,利率均为0.44%。
    
     
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.810                     30.838    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,527.09                  9,639.70    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.270%               0.176-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.520%               0.176-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.630%               0.230-0.620%
   --三周拆款利率区间           0.423-0.630%               0.350-0.630%
                                                     
  
    **短票发行量增**

    短票方面,大型票券交易员表示,今日因发票量较大,成交利率往区间高位靠拢。跨新
历年的票靠向0.64%,至于跨农历年的成交利率则靠向0.65%。
    
    他们称,市场资金供应无虞,即便有些银行不能供应跨年资金,但只要努力打电话,基
本上都能找到钱,差别只在利率高低而已。
    
    〞票发行有多一点,利率当然会走高。〞一大型票券交易员说。     
    
    今日跨月天期主要成交在0.62-0.64%,上日在0.62-0.63%、部分在0.64%,而跨农历年
天期则靠向0.65%,上日0.64-0.65%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.608%,区间在0.35-0.70%,
成交量39.85亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.564%,区间在0.53-0.62%,
成交量18.44亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.638%,区间在0.62-0.66%,成
交量为7.8亿台币。前日的成交加权平均利率在0.578%,区间在0.53-0.65%,成交量为25.05
亿台币。 
    
    台湾央行周二发行701亿台币定存单,较今日到期定存单金额717亿台币,发行余额减16
亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆,752.8亿台币,余日到期金额分别为:周三7,228.8亿、
周四2,358亿及周五1,117亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备579亿台币,累计超额准备1兆3,008亿台
币;加计前期1%的超额准备1兆5,249亿台币。
      
                             
    **RP利率上扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,年底银行操作心态保守,债券RP利率相较于短
票等仍偏低,更被视为敝屣而难以调度,为求顺利补平缺口,不管拆岀方开出什么利率,基
本上都愿意承做。
    
    一证券商交易员指出,由于近期寿险业多转向承做公司债RP,公债的资金供应者转由银
行主导。银行年底操作心态偏向审慎,本、外银开出的利率差异不小,公债RP高位突破0.50
%也不是什么新鲜事。
    
    〞有银行把公债利率当成公司债开,也只能接受。〞该交易员说。
    
    不过另一票券商交易员认为,由于近日公债殖利率走低,交易部位随时获利了结,如此
对于调度需求也会降低。    
    
    今日有裕隆汽车发行53亿台币公司债,本周债券交割因子尚有:周四凯基银行共发行63
.5亿台币金融债及阳信银行发行2.4亿台币金融债。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.37-0.45%,持平上日,跨年则主要在0
.43-0.50%,上日0.43-0.48%;公司债方面,年内利率在0.52-0.53%,持平上日,跨年利率
则主要至0.55-0.58%,上日0.55-0.56%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP跨年利率主要在0.44-0.48%,上日0.40-0.44%
;在公司债方面,跨年利率主要在0.50-0.55%,上日为0.50-0.54%。(完) 

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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