January 3, 2019 / 10:02 AM / 13 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持续向下修正,提存期底缺口有限资金去化不易

    * 短率持续向下修正,银行于期底忙消积数
    * 明日进入新提存期,但短率料暂时不致走高
    * 月内短票利率回落,债券RP利率区间偏宽

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北1月3日 - 台湾银行间短率周四持续向下修正。资调人士表示,今日是12月提存期底,银行为避
免资金滥在帐上,仍试图向票券商等拆入方推销资金,不过年初通常落点较少,因此需求相对低迷。
        
    他们指出,短率自上周五回落以来,经过三个交易日的调整,拆款利率大致落底,对票券商一周拆款利率
在0.50%,银行间则做在0.40%。虽然明日迈入新提存期,但因央行少发行存单营造宽松气氛,短率料暂时不致
走高。
    
    〞钱消不掉,问一轮还是拆不出去,然后又接了一轮问我要不要钱的电话。〞一位拆岀方银行资调人士说
。
    
    另一银行资调人士则称,有威逼了票券商续做拆款,因此状况比预期好一点。
    
    针对1月提存期,资调人士认为,由于没有不能跨年的限制,农历年关预料比新历年好过,再加上央行本
月少发行1,100亿台币存单,市场流动性应该相对宽松些。
    
    但他们也强调,还是要持续留意银行提领新钞导致库存现金不能动用的问题,此外,近日外汇市场波动明
显,外资一开年不但没有在台股回补,反而卖超并汇出,需关注此为短期现象还是就此形成趋势。 
    

                       
 本地时间17:48                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.886                     30.794    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,492.42                  9,554.14    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.270%               0.177-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.520%               0.177-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.400-0.510%               0.210-0.500%
      
    **月内利率明显回落**

    短票方面,大型票券交易员表示,提存期底银行急着消积数,昨天下午就来问有没有短票可买,惟纵然有
生意上门,但考量农历年关也不太敢积极进票。
    
    〞客户捧着钱来买,我也没得卖,担心下周利率又要弹。〞一大型票券交易员说。     
    
    今日月内短票成交利率主要在0.50-0.56%,上日在0.60-0.62%;而跨农历年天期则在0.63-0.65%,同上日
。    
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.613%,区间在0.545-0.65%,成交量34.33亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.610%,区间在0.40-0.65%,成交量64.62亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.641%,区间在0.54-0.67%,成交量为38.03亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.606%,区间在0.38-0.645%,成交量为83.78亿台币。 
    
    台湾央行周四发行3,886.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,567.5亿台币,发行余额减1,681亿台
币。周五央行定存单到期金额为2,474亿。    
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负201亿台币,累计超额准备1兆6,530亿台币;加计前期1%
的超额准备1兆8,771亿台币。
      
                             
    **RP利率持续走低**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,月初资金恢复宽松,投信、银行找券需求增加,不过券源略显不
足,使得成交利率持续回落;不过也有客户担心农历年关而开出较高的利率。  
    
    一证券商交易员指出,由于避开年初落点,今日资金缺口有限,不过客户找券颇为积极,也只能一一推掉
。
    
     〞钱回来了,不过利率还是有点乱。〞另一证券商交易员说。 
    
    他表示,有客户担心农历春节资金会紧,因此公司债RP利率仍开高到0.58-0.59%。

    今日证券商与金融机构承作公债月内RP利率在0.36-0.42%,上日在0.37-0.45%;公司债方面,月内利率主
要在0.52-0.53%,上日0.53-0.58%,跨年利率在0.55%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要在0.37-0.40%,持平上日;在公司债方面,月内利
率主要在0.40-0.45%,亦与上日相同。(完) 

    
 (审校 吴云凌)
  
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