January 10, 2019 / 12:03 AM / in 6 days

重温稿-台湾货币市场:短率略有走低压力,资金充裕且负数操作需求低落

 (重温稿)
    * 资金充裕,短率略有走滑压力
    * 发票量很少,短票利率稍走低
    * RP利率区间高位略低

     记者 高洁如
    路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周三略有走滑压力。资调人士表示,目前市场资金相当充裕,短率在
区间内游走低位;不过随着更多银行提领现钞,估计下半月资金情势将回复至农历年前该有的紧俏水位。
    
    他们指出,目前市况偏向宽松,尤其是提存期初,各方以负数操作为主,除了少数特定的大型银行之外,
资金需求不大。而大型银行能以偏低的利率,轻松调入资金,也可见市场资金充裕局面。
    
    〞今天市况一样宽松啊,没有动,〞一位中型民营银行交易员说。
    
    也有票券商交易员表示,今日能以0.40-0.45%较低于以往的利率拆入一周的资金,可见要销资金的银行也
不在少数。
    
    另位银行交易员指出,此利率虽偏低,不过若有多余资金找不到好去处,则就只有走报央的隔夜拆款一途
。
    
   〞虽然有点不可思议,不过对银行来说,和隔夜拆款的利率还是有差(因隔夜利率太低),〞一位小型银行
交易员表示。    
    
    银行予小型同业的一周拆款高位约在0.38-0.40%,上日在0.39-0.42%;拆出予票券商一至二周拆款利率在
0.40-0.53%,区间拉大,上日区间在0.48%-0.53%。 
       
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.801                     30.836    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,738.31                  9,563.60    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.520%               0.176-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.520%               0.390-0.520%
        
    **持续宽松,短票利率微幅下滑**

    短票方面,一大型票券交易员表示,反应市场偏向乐观的情绪,今日短票利率稍有走滑迹象,投信虽有购
票需求,但因短票量不多,因此票券商并未与投信大幅交易。
    
    〞今天发行量不大,看明、后天重头戏了,因为周四和周五的发行端的量都很大,〞一位大型证券商交易
员说。
    
    另家票券商交易员则指出,因市况宽松,月内和跨月的短票利率都稍有走滑1基点,连两、三个月的短票
利率也有微幅走低。
        
    今日月内短票成交利率主要在0.52-0.58%,上日在0.52-0.61%;而跨农历年天期则主要在0.60-0.64%,利
率高位成交天期较长,上日主要在0.62-0.63%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.565%,区间在0.53-0.64%,成交量6.49亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.572%,区间在0.53-0.60%,成交量34.88亿台币。
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.585%,区间在0.39-0.64%,成交量为69.6亿台币
;前日的成交加权平均利率在0.605%,区间在0.43-0.71%,成交量为48.65亿台币。 
    
    台湾央行周三发行4,407.3亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,091.3亿台币,发行余额增316亿台币
。周四央行定存单到期金额577亿台币、周五1,417亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备143亿台币,累计超额准备2,583亿台币;加计前期1%的超额
准备4,632亿台币。 
             
                             
    **RP利率区间高位有走低机会**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日市场资金延续先前宽松局面,虽部分企业有赎回,投信亦有
分配不均的问题,资金大致充裕无虞。
    
    〞今天蛮宽松的,银行、寿险、基金都有来找券,〞一位大型证券商交易员说。
         
    另位大型证券商交易员表示,可能要发年终奖金了,部分企业赎回资金,至于本周可能要到周末到期的量
才会再多一点。    
     
    本周紧缩因子有:周四爱山林预计发行5亿台币公司债,及国库券交割300亿台币;周五则有台积电<2330.
TW>70亿台币的公司债券到期还本,以及108/1期公债发行250亿。
 
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.37-0.40%,上日在0.37-0.42%;公司债利率大致在0.53-0.57%
,上日在0.53-0.56%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要在0.37-0.40%;公司债利率主要在0.42-0.48%,上
日0.42-0.45%。(完)

    
 (审校 吴云凌)
  
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