January 10, 2019 / 9:44 AM / 2 months ago

更新版 1-台湾货币市场:市场资金宽裕短率松动,月中后密切观察周转金情势

    * 资金充裕,短率稍有走滑压力
    * 银行资金充裕,跨月短率利率走低
    * RP利率区间高位略低

 (新增图表和细节)
     记者 高洁如
    路透台北1月10日 - 台湾银行间短率周四稳中透松。资调人士表示,目前市场资金相对宽裕,特定大型银
行对利率稍有退让,短率略有走低。他们认为月中以后因库现上升,银行料压低周转金可能使拆借较困难。
    
    他们指出,目前市况相当宽松,尤其尚在期初左右,各方负数操作情况仍普遍,但也不排除月中以后更多
的银行若提领库现,则会降低周转金的金额,拆款市场会显得捉襟见肘。
    
    〞下半月以后还是会有影响,在上半月领库现的还是少数,现在也不见得每人都领了,〞一位中型银行交
易员说。
    
    另家大银行交易员则说,虽已领了库现,但较周转金水位来看,库现的比重还是相当低,〞觉得今年领库
现好像没什么影响。〞    
    
    另家大型银行交易员则表示,年前的资金情况在央行掌控下已平稳偏多,年后则预料央行可能会进行各项
例行标售,来帮银行更好的安排资金去处。今年农历年前情势可能不致发生过于紧缩的情况。
     
    银行予小型同业的一周拆款高位约在0.38-0.40%,高位较低,上日在0.39-0.42%;拆出予票券商一至二周
拆款利率在0.40-0.52%,上日高位在0.53%。  
         
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.782                     30.801    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,720.69                  9,738.31    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.520%               0.179-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.520%               0.340-0.520%
               
    **银行资金充裕跨月短率利率走低**

    短票方面,一大型票券交易员表示,月内短票愈来愈少,银行的买气也颇为旺盛,今日资金充裕的情况更
是漫延到跨月的短票,导致利率略有松动压力。
    
    票券商交易主管表示,〞钱多到淹出来,〞他也说,因月内和跨月的资金实在很多,因此利率高位纷纷向
下,不排除若资金续松,仍有走滑压力。
    
    他们表示,虽已有不少银行领了库现,但是目前尚未听到银行的周转金因此受到影响而减少,各方资金都
普遍充裕。
    
    〞现在消积数才是最重要,〞前述票券商交易主管说。
        
    今日月内短票成交利率主要在0.52%-0.56%,上日在0.52-0.58%;而跨农历年天期则主要在0.60-0.62%,
集中成交区间低位,至于0.64%仍是大型银行的跨月短票利率,成交略少。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.52-0.62%,成交量37.29亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.565%,区间在0.53-0.64%,成交量6.49亿台币。

    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.603%,区间在0.41-0.65%,成交量为45.96亿台
币;前日的成交加权平均利率在0.585%,区间在0.39-0.64%,成交量为69.6亿台币。 
    
    台湾央行周四发行580亿台币定存单,较今日到期定存单金额577亿台币,发行余额增3亿台币。周五央行
定存单到期1,417亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备83亿台币,累计超额准备2,718亿台币;加计前期1%的超额
准备4,767亿台币。  
    
                             
    **RP利率区间高位稍落**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,市场资金相对充裕,投信基金的资金不算太少,市况平平;至于
银行有钱,只是利率稍贵,成交在区间高位。
    
    〞今天市场很平静,以续做为主,多数是年前的交易,〞一位大证券商交易员说。至于寿险业则以跨到农
年后的交易为主,利率在偏高水位0.57-0.60%。
 
    〞(年前的紧缩因素)今天没影响,下周开始要留意了,〞另家大型证券商交易员说。  
     
     周四有爱山林发行5亿台币公司债,及国库券交割300亿台币;周五则有台积电70亿台币的公司
债券到期还本,以及108/1期公债发行250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.37-0.39%,上日在0.37-0.40%;公司债利率大致与上日相似在
0.53-0.57%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要在0.37-0.40%;公司债利率主要在0.45-0.53%,上
日在0.42-0.48%。(完) 

    
 (审校 吴云凌)
  
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