January 11, 2019 / 9:56 AM / 13 days ago

更新版 1-台湾货币市场:拆款市场现转折下周市况须密切关注,短票利率续走松

    * 资金情势由松转稳,拆款情势值得注意
    * 短票利率因大型银行调降利率略转松
    * RP利率则大致能持稳 

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北1月11日 - 台湾银行间拆款市场周五出现转折,资调人士表示,在国库券交割
完毕后,市场便宜的资金骤减,不排除是1月货币市场由松转紧的转折点出现;但短票市场
则因大银行调降利率,资金情况仍松。
    
    交易员指出,今日发现外商便宜的资金消失,部分外商甚至反手进场拿钱,市况较先前
宽裕的市况有所不同。应密切关注下周的货币市场市况。
    
    〞今日银行比昨天缺,来电话的很多,利率分布很广,〞一位大型银行资调人士说。财
政部上日发行了108/2期国库券,期限182天期,金额300亿台币。
    
    另外有大型银行交易员表示,下周进入月中,不排除库现的因素升高令周转金降低,会
使货币市场资金趋向紧缩。  
    
    银行予小型同业的一周拆款高位约在0.38-0.41%,高位略升,上日在0.38-0.40%;拆出
予票券商一至二周拆款利率在0.40-0.52%,约同上日。
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.802                    30.782    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,753.63                  9,720.69    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.510%              0.175-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.510%              0.340-0.520%
 
    **银行资金充裕利率再走低**

    短票方面,一大型票券交易员表示,市场资金非常多,尤其是大型银行调降了月内和跨
月的短票利率,令短率有进一步再松动的可能。
        
    一位票券商交易主管说,〞投信和银行都多钱,短票不多,有些月内我还不做了,都挑
跨月的做〞。他也表示,此外也有些客户表达了新增买票的需求,但今日票量也没有那么多
,只有等下周再看看。   

    今日月内短票成交利率主要在0.52%-0.56%,上日在0.52-0.58%;而跨农历年天期则主
要在0.60-0.61%,大型银行把跨月短票利率调降2基点至0.60%(月内)和0.62%(跨月),但成
交仍偏少。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.40-0.56%,
成交量4.59亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.52-0.62%,成
交量37.29亿台币。

    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.39-0.65%,成
交量为130.9亿台币;前日的成交加权平均利率在0.603%,区间在0.41-0.65%,成交量为45.
96亿台币。 
    
    台湾央行周五发行1,476亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,417亿台币,发行余额
增59亿台币。
  
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备373亿台币,累计至周日超额准备3,877亿
台币;加计前期1%的超额准备5,926亿台币。  
     
                             
    **债券RP市况平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日周五需求原本较高,但市场资金平
稳,市况相对稳定。
    
    〞我今天的落单不多,大部分到期都续做了,〞他表示。另家大型证券商交易员表示,
近期市况相对平淡,展望下周已愈来愈接近农历过年,估计年前的紧俏因素会愈来愈发酵,
仍值得留意
    
    下周一紧缩因子有公债交割250亿台币;今日则有宽松因子是台积电70亿台币
的公司债到期还本。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.36-0.42%,上日在0.37-0.39%;公司债利率
大致与上日相似在0.52-0.56%,上日在0.53-0.57%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要在0.36-0.42%,上日在0.37-0.4
0%;公司债利率主要同上日在0.45-0.53%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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