January 18, 2019 / 9:44 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:市况充裕令短率持稳,农历年脚步日近银行维稳至上

    * 市况平稳充裕,短率持平
    * 农历年假期长,稳定调度最重要
    * 短票量稍大但资金更多 
    * 债券RP利率大致平稳

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北1月18日 - 台湾银行间拆款短率周五大致平稳。资调人士表示,虽是周五市场资金需求较高,不过目前市况充裕现况并无改变;惟农历年脚步日近,除非很确定会多钱,银行也大多采取〞边走边看〞的做法,并未积极寻找资金去处。
    
    他们指出,今年农历年假期高达九天,月底和提存期底都在其中,积数的控制特别重要,目前市况看来平稳无缺,尤其是资金需求者票券商已有不少跨年的拆款和短票,因此做计年前调度不致紧张,会是平稳的好年。
    
    〞对我们来说稳定的调度最重要,这个年积数要累(积)很多天,又是月底,很难估。〞一中型商银资金调度人士说。
        
    一位大型票券商主管说,〞我们是尽量能跨月就跨,这样安全性和流动性比较足够。〞 
    
    银行予小型同业的一周拆款高位区间约在0.38-0.41%,同上日;拆出予票券商一至二周拆款利率亦同在0.48-0.52%。          
    
    也有一位大型票券商交易员表示,本周以来已有达五家银行供给跨年的拆款,利率 0.60%,目前并不担心年前调度,相信可以从容度过。 
    
    
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.510%               0.180-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.510%               0.400-0.500%
     
    **资金平稳交投顺** 
    
    短票方面,一大型票券交易员表示,市场资金平稳,短票利率大致稳于区间不变。展望下周,因本周以来已有多家银行陆续与票券商承做跨年拆款,纾解紧张气氛,接下来的短票落点金额也不多,今年的过年前资金调度预料将相当顺畅。
    
     〞下周应该是延续目前情况,年前的利率我已经很满意了!〞一位大型票券商交易主管说。
    
    跨农历年天期利率主要在0.58-0.60%,上日在0.59-0.60%;大型银行的跨月短票利率仍在0.62%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.40-0.60%,成交量81.59亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.592%,区间在0.53-0.62%,成交量46.83亿台币。
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.39-0.62%,成交量为110.341亿台币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.53-0.62%,成交量为49.14亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,219.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,244亿台币,发行余额减24.5亿台币。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备475亿台币,累计超额准备5,356亿台币;加计前期1%的超额准备7,404亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率尚平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,虽然周五的资金需求升高,部分客户抽钱,不过市况尚称平稳。
    
    〞资金不像前二日多,寿险有些解钱没有续做,〞一大型证券商交易员说。
    
    展望下周的情势,他们认为,下周开始证券商将积极寻求跨月资金,因农历年前通货发行数料也会明显走高,调度较为不易,估计债券RP利率可能有走高压力。
    
    〞农历年前最后一周我希望可以尽量不落单子,〞另位证券商交易员说。
    
    另有一位票券商交易员则表示,调高了予投信的跨月公债RP利率至0.44%,希望可吸引更多投信资金在下周承做公债RP。
        
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致持稳上日;公债RP利率在0.38-0.42%;公司债利率区间在0.54-0.60%。

    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率高位略走高,区间在0.36-0.44%,上日在0.36-0.42%;公司债利率则同为0.45-0.53%。(完)     

    
 (审校 张喜良)
  
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