January 21, 2019 / 10:00 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:整体市场资金充沛拆款利率松动,银行多钱出现抢票潮

    * 大型银行虽未提供资金,整体资金仍充沛
    * 银行间短率略松动,票券跨年利率破0.60%
    * 短票市场买气旺,银行资金多出现抢票潮
    * 债券RP利率微扬,因农历春节季节性因素

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月21日 - 台湾银行间拆款短率周一因资金充沛略松动。资调人士称,尽管市场两大金主未能提供资金,惟整体资金充沛,拆款利率略松动,大银行对银行月内拆款利率在0.38-0.41%,对票券商则在0.46-0.48%。
    
    在跨月利率方面,票券商称,部分民营银行跨农历年(三周)拆款利率跌破0.60%,往下拉至0.58%,但大多仍在0.60%,最高在0.62%。
    
    他们表示,央行为因应农历年关因素,本月一年期定期存单标售总额自1,700亿台币降为1,000亿,且暂停发行两年期定期存单,合计释出1,100亿资金,使市场资金明显趋宽松;惟农历春节有巨额国库借款,部分银行顿时从市场〞大金主〞,变成〞穷光蛋〞,须自市场反向拆入资金。
    
    〞钱多啊,今天拆出都以续拆为主,很难找到新增需求,因为大家都多钱。〞一大型商银资调人员说,〞除了一、两家大型银行没钱,其他银行都多钱。〞
    
    他并称,因市场资金充沛,今天拆款利率稍稍往下,〞上礼拜拆给票券商10天期利率还在0.49%,今天已经变成0.48%了。〞
    
    他们指出,由于国库有巨额短期借款,且金额总计将逾千亿台币,致一大型银行月初迄今均无法提供资金,惟整体银行体系普遍多钱,市场资金状况没有拉〞紧〞报,有些银行考量春节后资金恐更趋宽松,开始在利率上稍做让步。
    
    票券商方面,资调人员指出,继上周少数银行开始提供跨农历年资金后,今天陆续有银行开跨年拆款,利率普遍落在0.60%,一家民营银行开出第一枪,跨年利率往下拉到0.58%。
    
    〞今天有人开出第一枪,年后的三周拆款利率拉低到0.58%。〞一大型票券商资调人员说,〞好高兴喔,因为有人开,接下来就会有人跟进,好消息连连,卖票和拆款利率都下来了。〞
    
    另一大型票券商资调人员亦称,除少数一、两家大型银行外,其余各银行普遍多,利率亦跟着松动,〞大家都来问要不要钱,希望能帮忙消一下,隔拆利率有下来一些些,大概到0.24-0.25%。〞
    
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.500%                0.184-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.500%                0.260-0.510%
   --三周拆款利率区间           0.580-0.620%                   --
    

    **短票市场出现抢票潮** 
    
    短票方面,交易员指出,因央行本月减发一年期定存单,且暂停发行两年定存单,市场资金普遍偏多,目前绝大多数银行都能提供跨农历资金,利率略松动,大致落在0.59-0.60%间,且0.59%居多。
    
    他们表示,近期大型银行虽未提供拆款,惟短票到期大都会续做,且预估春节后市场将趋宽松,银行出现〞抢〞票潮,带动短票市场买气。
    
    〞上礼拜我们几乎都做在0.60%,今天已经有人做0.58-0.59%利率了,但之前已经敲好的利率,我们还是做0.60%。〞一大型票券商交易员说,〞很多人来问有没有跨年的票,预估2月底以前资金会很浮滥,大家都在抢票。〞
    
    利率方面,农历年前短票利率在0.52%,而30天期跨年自保短票利率主要在0.58-0.60%,0.59%比重增多,上日则在0.58-0.60%,0.60%比重居多。大型银行的跨月短票利率持平在0.62%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.56-0.60%,区间在0.594%,成交量15.03亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.592%,区间在0.40-0.62%,成交量80.95亿台币。    
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.60%,区间在0.60%(因仅成交一笔),成交量为1.65亿台币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.38-0.62%,成交量为76.32亿台币。
    
    台湾央行周一发行367亿台币定存单,发行余额减1亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆1,756.80亿台币,余日到期金额分别为:周二716亿、周三7,168.80亿、周四2,073亿及周五1,431亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备449亿,累计超额准备5,642亿,累计前期1%的超额准备7,691亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率微升*
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,尽管市场资金充沛,RP利率不跌反微升,主要受到春节前季节性因素影响,部分银行相对保守。

    〞利率有稍上来一点,就让它上来啦,资金虽多,但大家都说过年前习惯性、季节性因素啊。〞一大型票券交易员说,〞银行要到下礼拜一才会提供换新钞服务,目前现金被锁在库房里,银行端比较保守。〞
    
    证券商方面,交易员指出,资金相当充沛,投信和银行端普遍有钱,利率却略往上。
    
    〞钱很多,但要跨年,利率还是被拉上来。〞一大型证券商交易员说。    
    
    本周交割债券有:周三中国输出入银行发行30亿台币债券、汇丰银行法国分行拟发行2.77亿美元债、法国兴业银行拟发行4.2亿南非兰特债;周四加拿大丰业银行(BNS)拟发行0.8亿美元债、花旗集团拟发行1.06亿美元债;及周五法国东方汇理银行拟发行0.75亿美元债、阿布达比商业银行(开曼)拟发行1亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率略往上;公债RP月内利率在0.38-0.40%,跨月在0.40-0.42%;公司债月内利率在0.50-0.53%,跨月利率在0.55-0.56%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率微扬,月内利率主要在0.37-0.40%,跨月则在0.40-0.42%;公司债月内利率在0.45-0.50%,跨月利率则在0.45-0.55%。(完)     

    
 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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