January 23, 2019 / 9:59 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:拆款需求弱银行去化资金压力大,拆款及短票利率续跌

    * 资金多需求弱,银行间短率走跌
    * 银行抢买短票,利率进一步下滑
    * 债券RP利率反映年关因素略走扬

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月23日 - 台湾银行间拆款短率周三续下滑。资调人士称,今天整体市场资金依旧相当充裕,银行间拆款利率进一步下滑,大型银行对票券商跨农历年利率大多做在0.57%,较上日的0.58%为低。
    
    他们表示,因市场资金宽松,银行去化资金压力日趋沉重,票券商则四处比价,拆款利率反映市场资金情势而走跌,预估明天有望续下滑。
    
    〞今天拆款都是到期续做,没有什么新增的需求,利率有下来一点。〞一大型银行资调人员说,〞票券商到处去比价,他们知道市场上钱很多,利率就被拉下来了,搞不好明天会更低。〞
    
    另一大型银行资调人员亦称,整体拆款需求不强,大型银行对大型票券商拆款利率略下滑,惟对小票券商跨年利率仍在0.58-0.60%%,至于小型银行一周拆入利率则在0.39-0.41%。
    
    票券商方面,资调人员表示,今天票券发行量略增,资金缺口较大,但市场资金充沛,银行持续拉低利率去化资金,跨年利率拆在0.57-0.58%%,最高仍为0.60%。
    
    〞我们今天跨年(三周)拆款利率有做到0.58%,而且很多人要求不要再做月内。〞一大型票券资调人员说,〞他们都说,拜托你不要再拆月内的,所以今天都是做跨月。〞
    
    另一大型票券商资调人员则称,钱多很好拿,跨年利率主要落在0.57-0.58%。
    
       
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.892                     30.896    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,846.40                  9,894.66    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.179-0.280%  
   --一周拆款利率区间           0.190-0.500%               0.179-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.360-0.400%               0.250-0.550%
   --三周拆款利率区间           0.400-0.600%               0.423-0.600%
                                                     
    
   
    **短票利率走低** 
    
    短票方面,交易员称,今天发行量虽较大,但大部分银行满手资金待消化,大量资金追逐少量短票情况持续存在,利率亦跟着走低。
    
    他们指出,预估农历春节市场资金有望更趋宽松,近日试着缓步拉低短票利率;由于整体资金普遍偏多,且与其他工具比较,短票属收益率相对较高者;银行认清目前票少钱多的现实,较能接受利率略往下。
    
    〞抢很凶,我们今天只做0.57%的利率,一大早就敲这个利率,因为第一笔成交了,其他人就不坚持了。〞一大型票券商交易员说,〞大家都在抢,不开这个利率根本买不到啊。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称,今天发票量虽较前数日多,但买盘热络,〞票还是不够卖,很多人都想拿多一点,但我们没有那么多票可以卖啊,只要大家分配一下。〞

    利率方面,今日农历年前短票利率在0.46-0.47%,上日在0.46-0.48%,而30天期跨年自保短票利率主要在0.57-0.58%,上日则在0.58-0.59%,大型银行跨月短票利率在0.60%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.53-0.61%,成交量74.21亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.545-0.603%,成交量81.69亿台币。    
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.594%,区间在0.58-0.61%,成交量为38.67亿台币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.548%,区间在0.41-0.61%,成交量为36.25亿台币。
    
    台湾央行周三发行7,019.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额7,168.8亿台币,发行余额减149亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆1,756.8亿台币,余日到期金额分别为:周四2,073亿及周五1,431亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备428亿台币,累计超额准备6,683亿,累计前期1%的超额准备8,731亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率略走扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,整体资金虽充裕,但受到多档公司债等交割影响,今天寿险和投信资无法充分供应资金,加上大型行库要到下周一方可提供换新钞服务,目前巨额资金都被锁在金库里,致银行操作较保守。
    
    他们表示,因距离农历春节仅剩七个营业日,市场依往例反映年关季节性因素略为拉高利率,致利率波动幅度加大。
    
    〞今天投信和寿险都有回钱,加上银行对利率有些坚持,不愿意降利率,我也很坚持,不让他们拉上来。〞一大型票券商交易员说。
    
    证券商方面,他们指出,今天资金分配略不均,寿险业自RP市场抽资金,银行则供应资金,利率微幅上扬。
    
    〞市场资金还算平稳,但通货发行增加,大家跨月利率要求高一点,这几天利率可能会波动大一点。〞一大型证券商交易员说,〞通货发行增加、银行等着换新钞,利率也要求高一点。〞
      
    今日交割的债券有:中国输出入银行发行30亿台币债券、汇丰银行法国分行发行2.77亿美元债、法国兴业银行发行4.2亿南非兰特债;周四则有加拿大丰业银行(BNS)发行0.8亿美元债、花旗集团发行1.06亿美元债;及周五法国东方汇理银行发行0.75亿美元债、阿布达比商业银行(开曼)发行1亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率稳中透坚。公债RP月内利率在0.38-0.40%,上日亦同;跨月利率在0.40-0.44%,上日则在0.40-0.42%。公司债方面,月内利率在0.50-0.51%,上日在0.50-0.53%,跨月利率则在0.52-0.56,上日为0.55-0.56%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率微升,月内利率主要在0.37-0.40%,上日在0.36-0.40%,跨月在0.42-0.45%,上日在0.40-0.42%;公司债月内利率在0.45-0.55%,上日亦同,跨月利率在0.52-0.55%,上日则为0.45-0.55%。(完)

    
 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below