* TMLF首次现身,现券继续震荡 * 午后国债期货扩大跌幅,稍拖累现券 * 10年利率债收益率涨幅在1-2bp左右 * 国债期货乌龙指和个别信用债大挫,未影响大势 (新增货币市场收盘报价) 路透上海1月23日 - 中国央行周三首次进行了TMLF(定向中期借贷便利)操作,持续宽松的资金面下,现券仍跟随期货正常交易展开波动,稍早出现的五年期货“乌龙指”和个别信用债大挫,均未改变大势,10年期利率债收益率全天涨幅在1-2个基点(bp)左右。 央行首次TMLF操作量为2,575亿元人民币,期限一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年;操作利率为3.15%,比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个bp。 上海一基金公司交易员称,今日现券总体延续整理走势,午后“期货跌回来了,(现券)收益率反弹了一些。” 剩余期限近10年的国开债180210最新成交在3.6375%,上日尾盘3.62%;同期限国债180019最新成交在3.14%,上日尾盘为3.13%。 大型民营投资集团--中国民生投资股份有限公司发行的公司债--17中民G1,午后一度被上海证券交易所临时停牌,收盘报在50.1元,单日跌幅为28.43%;加上周二的大跌,连续两日累计跌幅已约四成。 对此,上海一券商表示,除上述个别债券外,今日信用债二级总体表现较为平淡,基本未受该事件影响。一级市场上,资质好和评级高的信用债继续受追捧。 金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1903早盘疑似出现乌龙指,该合约小幅高开在99.830元,开盘十分钟后突然打至98.595元成交,接近跌停价98.590元,成交量240手,显示多头平仓;不过很快又在99.545元的价位成交240手,显示空头开仓。 以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的收盘情况: 北京时间16:30 五年期 10年期 TF1903 T1903 现价(元) 99.625 97.770 较上结算价涨跌 -0.16% -0.28% 盘中最高(元) 99.860 98.145 盘中最低(元) 98.595 97.730 **TMLF首次现身短期预期较为乐观** 央行公开市场连续暂停逆回购,但周三首次开展了TMLF,银行间资金市场宽松态势不改,包括非银在内的各类机构融入跨春节资金基本都无难度,节前预期较为乐观。 华北一银行交易员称,在与到期逆回购对冲后,央行TMLF操作对资金面影响不大,对银行类机构来说,“跨春节成交是有增加的,就成交情况看,大行的定价也还可以,没有畸高。” 她透露,存款类机构借入可跨春节的21天回购价格差不多在3%左右,供给方主要是大型银行。 上海一券商交易员补充说,非银以AA评级券为抵押借入跨春节的21天资金,看券的质量,价格区间在4%-4.3%左右,难度方面不算很大。 另外,明日(24日)将有1,000亿元国库现金定存招标投放流动性,周五还将迎来第二次降准,都支撑短期流动性的乐观判断。 央行1月4日宣布降准1个百分点置换部分中期借贷便利(MLF),其中1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点;同时一季度到期的MLF不再续做。 今日银行间市场质押式回购总成交38,327.07亿元,上一交易日为37,066.69亿元;其中隔夜品种成交33,142.30亿元,上一交易日为32,169.18亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 其中:隔夜 2.2455 2.2371 +0.84 33,142.30 七天 2.5363 2.5057 +3.06 2,443.97 14天 2.5775 2.6122 -3.47 307.98 其中:隔夜 2.05 2.74 -69.00 6,930.87 七天 2.63 2.85 -21.50 1,131.18 14天 3.26 3.37 -10.50 301.96 其中:隔夜 2.26 2.26 +0.00 -- 七天 2.59 2.55 +4.00 -- 14天 2.65 2.75 -10.00 -- 其中:隔夜 2.24 2.24 +0.10 -- 七天 2.58 2.58 +0.60 -- 三个月 2.91 2.91 -0.50 -- 备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇;审校 杨淑祯)