(重温稿) * 一大行恢复供应资金,拆款利率持稳 * 拆款大多到期续做,新增需求量不大 * 短票发行量大,惟资金充沛利率持稳 * 债券RP利率走扬,因寿险及投信抽钱 记者 罗两莎 路透台北1月24日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持稳。资调人士指出,今天因一大型 银行恢复供应资金,票券商资金缺口虽扩大,但整体市场资金充裕,利率变化不大,大型银 行对票券商跨月拆款利率大多拆在0.57-0.59%。 他们表示,时值进入月底,目前拆款款市场仍以到期续拆为主,新增需求量不多,0.60 %跨农历年利率亦不复见。 〞拆款都是到期续拆,还有人到期未续的。〞一大型银行资调人员说,〞整体来看,需 求还可以啦。〞 另一大型银行资调人员称,今天恢复提供拆款,但新增拆款需求不多,利率无大变化, 对银行跨年利率做在0.48%,票券商则在0.59%。 票券商方面,资调人员指出,整体市场资金充沛,利率大致维持在上日水准,跨年利率 大多做在0.57-0.58%。 〞今天市场状况跟昨天一模一样,因为发行量比较大,缺口也跟着扩大,但钱也很多, 钱很好拿。〞一大型票券商资调人员说,〞本来想说看看能不能晚一点再拿,或许可以拿到 比较便宜的资金,但银行一直打电话来催我们,到底决定了没?〞 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.885 30.892 台湾加权股价指数<.TWII 9,877.12 9,846.40 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.179-0.510% 0.190-0.500% --两周拆款利率区间 0.460-0.510% 0.360-0.400% --三周拆款利率区间 0.418-0.590% 0.400-0.600% **短票利率持稳** 短票方面,交易员表示,今天发行较大,资金缺口不小,整体资金依旧充裕,银行买票 意愿强,利率则持稳。 〞今天票多钱也多,大家都很满意。〞一大型票券商交易员说,〞交投热络,要多少( 票)给多少,库存票都卖得差不多了,需求虽然很大,发票量也大,所以,我们没有压低利 率。〞 一大型银行交易员则称,今天有资金供买票,跨月短票利率维持在0.60%,〞票不多啊 ,有些到期未必能做满。〞 利率方面,今日农历年前短票利率在0.46-0.47%,上日亦同,30天期跨年自保短票利率 主要在0.57-0.58%,大型银行跨月短票利率在0.60%,均持稳于上日水准。 值得注意的是,根据集保公司统计,上日10天期短票成交量相当可观,达到42.27亿台 币,加权平均利率为0.469%,区间则落在0.40-0.52%。 一大型票券商交易员解释,从10天期短票成交金额放大来看,显示市场预估农历春节后 资金转更趋宽松,因而先行卖短天期票券,〞显然大家都预期利率会降下来,先把库存的短 票拿出来卖,毕竟10天期和30天期的利率差有一大段距离。〞 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.40-0.61%, 成交量117.01亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.53-0.61%, 成交量74.21亿台币。 60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.45-0.61%,成 交量为67.29亿台币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.594%,区间在0.58-0.61% ,成交量为38.67亿台币。 台湾央行周四发行2,114亿台币定存单,发行余额增41亿台币。周五到期定存单金额为1 ,431亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备421亿,累计超额准备7,186亿,累计前期 1%的超额准备9,235亿台币。 **寿险抽资金债券RP利率走扬** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,受到寿险业自市场抽走大量资金影响, 今天明显感受到资金偏紧情况,利率亦跟着水涨船高。 〞寿险公司走非常多钱,大概是今天有外币债交割,资金被挪走,接近年底了,利率有 稍微上来一点,但跟往年比较,今年状况好一点。〞一大型证券商交易员说。 另一大型证券商交易员亦称,市场资金略偏紧,利率普遍往上调,〞公司债跨月利率被 拉到0.60%了,听说外面有人做到0.61%了,太夸张了啦。〞 票券商方面,交易员指出,投信公司自RP市场抽走巨额资金,所幸银行端资金充沛,递 补投信抽走资金的缺口,利率因而走高。 〞今天风水轮转,投信大部分都走光了,但银行有钱。〞一大型票券商交易员说,〞大 部分投信货币型基金钱都走了,资金有紧一点,利率也跟着反映一下市场状况,往上调一点 。〞 今日交割的债券有:加拿大丰业银行(BNS)发行0.8亿美元债、花旗集团发行1.06亿美元 债;周五则为法国东方汇理银行发行0.75亿美元债、阿布达比商业银行(开曼)发行1亿美元债 。 今日证券商与金融机构承作债券附买回利率反映市场资金情势走扬;公债RP月内利率在 0.39-0.40%,上日在0.38-0.40%;跨月利率在0.40-0.45%,上日在0.40-0.44%。公司债方面 ,月内利率在0.50-0.52%,上日在0.50-0.51%,跨月利率则在0.54-0.60%,上日在0.52-0.5 6%。 今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率微扬,月内利率主要在0.38%,上日在0.3 7-0.40%,跨月在0.43-0.45%,上日在0.42-0.45%;公司债月内利率在0.42-0.56%,上日在0 .45-0.55%,另跨月利率则在0.52-0.56%,上日在0.52-0.55%。(完) (审校 张喜良)