January 25, 2019 / 12:00 AM / 9 months ago

重温稿-台湾货币市场:整体资金充裕拆款及短票利率持稳,债券RP利率则走扬

 (重温稿)
    * 一大行恢复供应资金,拆款利率持稳
    * 拆款大多到期续做,新增需求量不大
    * 短票发行量大,惟资金充沛利率持稳
    * 债券RP利率走扬,因寿险及投信抽钱

     记者 罗两莎
    路透台北1月24日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持稳。资调人士指出,今天因一大型
银行恢复供应资金,票券商资金缺口虽扩大,但整体市场资金充裕,利率变化不大,大型银
行对票券商跨月拆款利率大多拆在0.57-0.59%。
    
    他们表示,时值进入月底,目前拆款款市场仍以到期续拆为主,新增需求量不多,0.60
%跨农历年利率亦不复见。
    
    〞拆款都是到期续拆,还有人到期未续的。〞一大型银行资调人员说,〞整体来看,需
求还可以啦。〞
    
    另一大型银行资调人员称,今天恢复提供拆款,但新增拆款需求不多,利率无大变化,
对银行跨年利率做在0.48%,票券商则在0.59%。
    
    票券商方面,资调人员指出,整体市场资金充沛,利率大致维持在上日水准,跨年利率
大多做在0.57-0.58%。
   
    〞今天市场状况跟昨天一模一样,因为发行量比较大,缺口也跟着扩大,但钱也很多,
钱很好拿。〞一大型票券商资调人员说,〞本来想说看看能不能晚一点再拿,或许可以拿到
比较便宜的资金,但银行一直打电话来催我们,到底决定了没?〞
    
       
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.510%                0.190-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.460-0.510%                0.360-0.400%
   --三周拆款利率区间           0.418-0.590%                0.400-0.600%
    

    **短票利率持稳** 
    
    短票方面,交易员表示,今天发行较大,资金缺口不小,整体资金依旧充裕,银行买票
意愿强,利率则持稳。
    
    〞今天票多钱也多,大家都很满意。〞一大型票券商交易员说,〞交投热络,要多少(
票)给多少,库存票都卖得差不多了,需求虽然很大,发票量也大,所以,我们没有压低利
率。〞
    
    一大型银行交易员则称,今天有资金供买票,跨月短票利率维持在0.60%,〞票不多啊
,有些到期未必能做满。〞
    
    利率方面,今日农历年前短票利率在0.46-0.47%,上日亦同,30天期跨年自保短票利率
主要在0.57-0.58%,大型银行跨月短票利率在0.60%,均持稳于上日水准。
    
    值得注意的是,根据集保公司统计,上日10天期短票成交量相当可观,达到42.27亿台
币,加权平均利率为0.469%,区间则落在0.40-0.52%。
    
    一大型票券商交易员解释,从10天期短票成交金额放大来看,显示市场预估农历春节后
资金转更趋宽松,因而先行卖短天期票券,〞显然大家都预期利率会降下来,先把库存的短
票拿出来卖,毕竟10天期和30天期的利率差有一大段距离。〞

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.40-0.61%,
成交量117.01亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.53-0.61%,
成交量74.21亿台币。    
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.45-0.61%,成
交量为67.29亿台币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.594%,区间在0.58-0.61%
,成交量为38.67亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,114亿台币定存单,发行余额增41亿台币。周五到期定存单金额为1
,431亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备421亿,累计超额准备7,186亿,累计前期
1%的超额准备9,235亿台币。
    
                                        
    **寿险抽资金债券RP利率走扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,受到寿险业自市场抽走大量资金影响,
今天明显感受到资金偏紧情况,利率亦跟着水涨船高。
    
    〞寿险公司走非常多钱,大概是今天有外币债交割,资金被挪走,接近年底了,利率有
稍微上来一点,但跟往年比较,今年状况好一点。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员亦称,市场资金略偏紧,利率普遍往上调,〞公司债跨月利率被
拉到0.60%了,听说外面有人做到0.61%了,太夸张了啦。〞
    
    票券商方面,交易员指出,投信公司自RP市场抽走巨额资金,所幸银行端资金充沛,递
补投信抽走资金的缺口,利率因而走高。
    
    〞今天风水轮转,投信大部分都走光了,但银行有钱。〞一大型票券商交易员说,〞大
部分投信货币型基金钱都走了,资金有紧一点,利率也跟着反映一下市场状况,往上调一点
。〞
          
    今日交割的债券有:加拿大丰业银行(BNS)发行0.8亿美元债、花旗集团发行1.06亿美元
债;周五则为法国东方汇理银行发行0.75亿美元债、阿布达比商业银行(开曼)发行1亿美元债
。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率反映市场资金情势走扬;公债RP月内利率在
0.39-0.40%,上日在0.38-0.40%;跨月利率在0.40-0.45%,上日在0.40-0.44%。公司债方面
,月内利率在0.50-0.52%,上日在0.50-0.51%,跨月利率则在0.54-0.60%,上日在0.52-0.5
6%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率微扬,月内利率主要在0.38%,上日在0.3
7-0.40%,跨月在0.43-0.45%,上日在0.42-0.45%;公司债月内利率在0.42-0.56%,上日在0
.45-0.55%,另跨月利率则在0.52-0.56%,上日在0.52-0.55%。(完)

    
 (审校 张喜良)
  
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