January 29, 2019 / 9:54 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:拆款需求转强利率平稳,寿险抽钱续发酵RP利率居高不下

    * 拆款利率平稳,受国库借款影响资金略偏紧
    * 旬底及长假效应银行偏保守,拆款需求转强
    * 票券商缺口小,银行虽缩手短票利率仍微跌
    * 寿险抽钱连锁效应续发酵,债券RP利率居高不下

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月29日 - 台湾银行间拆款短率周二平稳。资调人士表示,受到巨额国库借款
及外商银行普遍缺乏资金影响,今天市场资金虽略偏紧,新增拆款需求明显增加,但利率仍
持稳于近日水准。
    
    他们指出,时值进入月底,银行操作趋于保守,且近日合计有逾500亿台币的国库借款
拨款,致一大型银行无法供应资金;此外,今天外银大多无法提供资金,让平常依赖外银的
民营银行顿时感受到资金偏紧的压力,转而向本地大型银行拆借。
    
    〞今天找钱的银行比较多,旬底加上年假保守心态浮现,大家都说要再看看,不是很容
易拿到钱。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员表示,新增拆款需求大增,但以短钱为主,利率则不变,对票券
商17至20天利率拆在0.57-0.58%。
    
    一民营银行资调人员即称,因外商银行比较缺钱,致资金调度难度升高,惟整体市场资
金仍属充沛,仍可调到所需资金,〞有比较紧一点,大家都在跑钱和拨款啊,但钱应该还是
在市场上,要稍微找一下才能拿到钱。〞
    
    票券商方面,资调人员均称,今天发票量较小,资金缺口不大,拆款量亦跟缩小,利率
则持稳在0.57-0.58%间。
    
    〞今天市场传说有几家银行可能有点缺钱,但我们拆款做的很少,利率在0.58%。〞一
大型票券商资调人员说。
 
   
    
    
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.270%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.490%               0.176-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.580%               0.230-0.580%
   --三周拆款利率区间           0.400-0.590%               0.400-0.590%
                                                     
   
    **短票利率略下滑** 
    
    短票方面,交易员表示,今天发行量不大,资金缺口小,部分银行缺乏资金,特别是以
往依赖外银提供较市场便宜资金的银行,到期未能全数续做,甚至抽走资金,利率则略下滑
。
    
    〞有几家银行缩手了,到期不续了,或是少收一点,他们都说没有钱。〞一大型票券商
交易员说,〞大家都说想先休息一下,过年前利率大概不会再往下了,可能会稳在0.56-0.5
7%。〞
    
    他并称,因先前银行大都有买到利率在0.58-0.59%较高利率的短票,以目前0.56%的利
率水准来看,的确比较不具吸引力,加上资金略偏紧,因而减少买票量。
       
    利率方面,今日银行买卖断30天期跨年自保短票利率主要在0.56-0.57%,上日在0.57-0
.58%,大型银行跨月短票利率持平于上日的0.60%。
      
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.570%,区间在0.40-0.60%,
成交金额182.43亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.556%,区间在0.40-0.67%,
成交量135.9亿台币。    
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.485%,区间在0.39-0.61%,成
交量为22.56亿台币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.551%,区间在0.41-0.59%
,成交量为152.34亿台币。
    
    台湾央行周二发行1,910亿台币定存单,发行余额未增减。

    本周到期央行定存单金额共1兆4,760亿台币,余日到期金额各为:周三4,295.5亿、周
四4,019.5亿及周五2,623亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备598亿,累计超额准1兆243亿,累
计前期1%的超额准备1兆2,292亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率居高不下**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,寿险抽资金连锁效应持续发酵,今天债券
RP市场资金略偏紧,利率则居高不下。
    
    〞今天不好、真的不是很好,资金很紧、很煎熬。〞一大型证券商交易员说,〞寿险业
很好啊,他们把钱解一解、拍拍屁股就走啦,我们现在要习惯这件事,已经不是卖方市场了
,都是他们说了算。〞
    
    票券商交易员亦指出,受到寿险业抽资金冲击,今天投信公司持续缺资金,但银行体系
资金仍属充裕,正好可以递补投信资金缺口,利率大致持稳。
    
    〞因为寿险抽钱,今天投信有走(钱)的比较多一点,我们用银行的资金来挹注。〞一大
型票券商交易员说。
     
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率续处较高水准;公债RP跨月利率在0.42-0.4
5%,上日在0.40-0.45%;公司债跨月利率在0.58-0.60%,上日在0.59-0.60%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率大致持稳,跨月在0.42-0.52%,上日在0.
43-0.54%;而公司债跨月利率持平于上日的0.50-0.55%。(完)

    
 (审校 吴云凌)
  
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