February 1, 2019 / 10:10 AM / 22 days ago

更新版 1-台湾货币市场:月初资金转趋宽松拆款利率走跌,债券RP利率大幅下滑

    * 积数调整好且月初,资金宽松拆款利率走低
    * 拆款需求疲弱,银行等待央行冲销剩余资金 
    * 票券商发票少且资金充沛,短票利率略下跌
    * 债券RP市场资金转为偏多,利率大幅下滑
    * 

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北2月1日 - 台湾银行间拆款短率周五走低。资调人士称,随着银行体系大都调好积数加上月初因
素,今天市场资金明显转趋宽松,大部分银行都满手资金无去处,只好等待央行冲销剩余资金,利率亦跟着下
跌。
    
    他们指出,今天是农历春节长假前的最一个营业日,由于银行普遍多钱,票券商缺口不大,拆款需求冷,
料春节后利率将进一步下滑。
    
    〞银行数字(积数)抵定之后,大家都出来丢钱了,钱很多,很好拿。〞一大型银行资调人员说,〞月初了
,现在不丢出来,难道要去排央行的隔夜利率0.181%吗?利率都下来了,随便砍。〞
    
    另一大型银行资调人员亦称,因票券商发行量小,资金缺口都不大,除少量到期续拆款外,今天几乎没有
什么需求。
    
    一大型商银资调人员也说,市场资金非常充裕但没有什么需求,利率反映市场资金情势,加上月初因素而
走低,〞都没什么需啦,再没人来借就去排队(待央行冲销资金)。〞
    
    他表示,资金多,对银行20天期拆款利率做在0.48%,农历春节后利率则做在0.34%,〞利率都下来了,昨
天对银行跨年利率还在0.43%,现在已经降到0.34%了。〞

    票券商方面,今天资金缺口小,几乎没有什么拆款需求,利率略走低,两周拆款大致落在0.55-0.57%。
    
    〞很闲,大家都等过年。〞一大型票券商资调人员说,〞今天是我最神气的时候,没有缺口,一毛钱都没
借。〞
    
   他们指出,因发票小,各大票券商拆款量极小,今天是他们最清闲、最幸福、最神气的一天,展望农历长
假后资金情势,预估在通货快速回笼之下,届时资金将更趋宽松,利率亦有将进一步下跌。
           
     
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.194%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.570%                0.181-0.250%
   --一周拆款利率区间                --                         --
   --两周拆款利率区间           0.185-0.580%               0.180-0.600%
   --三周拆款利率区间           0.470-0.590%               0.240-0.600%
                                                     
    
    **短票利率略下跌** 
    
    短票方面,交易员表示,银行体系普遍转趋多钱,惟发票量小,缺口不大,且短票大多卖给利率较低的民
间客户,与银行仅少量交易,利率略下跌,主要落在0.56-0.57%。
    
    〞票少了,钱也多了,利率也下来了。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,今天与银行完全没有交易,〞缺口很小,票只给民间客户,再跟银行做,就
会多钱了。〞
    
    一大型银行交易员即称,票券商发票量不大,短票到期未全数续做,〞我们今天有买短票,但只有少量到
期有续,都没有什么票啊。〞
    
    利率方面,今日银行买卖断30天期跨年自保短票利率在0.56-0.57%,上日则在0.57-0.59%,大型银行跨月
短票利率持平于上日的0.60%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.56-0.60%,成交金额42.66亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.584%,区间在0.51-0.60%,成交量141.25亿台币。    
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.561%,区间在0.41-0.61%,成交量为27.86亿台
币;前日的自保60天短票成交加权平均利率在0.571%,区间在0.39-0.61%,成交量为70.25亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,329亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,623亿台币,发行余额减294亿台币。
    
    农历春节后(2月11至15日)当周到期定存单金额共2兆1,276.80亿台币,各天到期金额各为:周一6,697.30
亿、周二8,633亿、周三2,978.50亿、周四1,846.50亿及周五1,121.50亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备40亿台币,累计至周日超额准备1兆1,251亿,累计前期1%的
超额准备1兆3,300亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率大幅下滑**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,随股市封关,证券商大都已放假,今天仅与少数投信公司交
易,利率因市场资金转趋偏多而走跌。
    
    〞今天没有什么交易,利率一直往下开,这是我最幸福的一天。〞一大型票券商交易员说,〞过完年大家
满手现金没有地方放,利率一定会下来。〞 
    
    他指出,投信公司普遍多钱,但因利率较高的证券商大都已放假,投信只好转而与票券商交易,加上时值
已进入2月初,资金落点亦自〞跨月〞变成〞月内〞,致利率大幅下滑。   

    台湾股市和债市已封关,今天各大证券商均没有交易亦无报价。而大型票券商今天与金融机构承作的公债
RP利率大幅下滑,大多落在0.40-0.42%,上日在0.42-0.54%;同时,公司债利率亦走跌主要在0.50-0.54%,上
日则在0.55-0.60%。(完)

    
 (审校 吴云凌)
  
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