February 13, 2019 / 12:04 AM / 11 days ago

重温稿-台湾货币市场:农历年后短率趋跌,提存期初273天国库券标低于预估

 (重温稿)
    * 农历年后拆款及短票利率趋跌
    * 273天国库券得标利率低于预期
    * 短票利率微探低、债券RP则持平

     记者 詹静宜
    路透台北2月12日 - 台湾银行间拆款短率周二趋跌。资调人士称,由于本提存期交易日
较短仅14天,且农历年后通货陆续回笼,预计银行间资金去化压力将渐提高,带动拆款及短
票利率持续微跌,且央行上日存单减发上千亿台币令资金更显宽裕,午间标售273天期国库
券利率也低于市场预估。
    
    一位央行官员指出,周一新春开市首日央行存单发行余额减少1,355.3亿台币,将透过
周三的14天期定存单及周五的七天期定存单开放申购补足发行。
    
    资调人士认为,受到农历年后通货回笼及央行上日减发存单上千亿影响,银行间积极找
寻销钱管道,多主动微降拆款及短票利率以去化资金,不过短线票源短缺,近期料拆款及短
票利率仍有修正空间。
    
    〞今天开出一周拆款利率还被客户狂笑,嫌开太高。〞一大型银行资调人士坦言, 〞
原本一个提存期有30天可以去化资金,现在只有10几天,资金去化压力的确比较大。〞
    
    他们并称,目前银行间资金普遍宽裕,与票券商承作一至两周拆款利率主要在0.47-0.4
8%;而一大行仍维持票券商一周拆款在0.49%,并提供小银行两周拆款利率在0.40%,若银行
间资金水位持续垫高,不排除拆款短率仍会微幅下调。
    
    台湾央行周二代财政部标售的273天期国库券决标贴现率为0.470%,低于市场预估的0.4
8-0.52%;实际发行300亿台币,投标倍数则为3.04倍。
   
    根据央行最新统计,2019年农历春节前封关日最高通货发行数2兆6,175亿台币,较上年
最高发行额增加1,432亿,或年增5.79%。而周二通货发行余额降至2兆5,720亿,显示新春开
市两日通货回笼共计455亿台币。
    
 本地时间17:50                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.831                     30.809    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,097.74点               10,004.25点  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.177-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.510%               0.178-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.490%               0.188-0.480%
 
    **短票利率微跌** 
    
    短票方面,票券交易员表示,预期通货回笼将加重银行资金去化压力,引领今日30天自
保短票利率续走低至0.53-0.54%,月内天期也走降至0.51-0.53%。
    
    他们并称,上半周发票量并不多,而银行买需较显踊跃,多主动调降短票利率吸引成交
,若银行资金水位持续高涨,短票利率有机会回到0.50%的合理水准。
    
    〞现在钱多、票少,利率持续往下。〞一大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,目前银行端资金较显宽裕,都提前一天主动降利率框票,毕
竟现在银行不销积数,等通货回笼越来越多,积数就来不及销了。
    
    利率方面,今日买卖断30天期自保短票利率主要在0.53-0.54%,上日则在0.55-0.56%;
月内则在0.51-0.53%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.557%,区间在0.53-0.57%,
成交金额61.05亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.575%,区间在0.57-0.60%,
成交金额24.18亿台币。   
    
    台湾央行周二发行8,635亿台币定存单,较今日到期定存单金额8,633亿台币,发行余额
增2亿台币。
    
    本周央行定存单到期2兆(万亿)1,276.8亿台币,本周余日到期金额分别为:周三2,978.
5亿、周四1,846.5亿、周五1,121.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周二的银行超额准备572亿台币,累计超额准备3,269亿,累
计前期1%的超额准备5,155亿台币。
    
                                        
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员称,由于今日投信端资金较不稳定,以及周三交
割10年公债300亿台币及273天期国库券300亿台币等变数,使得市场资金分配略显不均,带
动RP利率暂持平上日区间整理。
   
    他们并指,目前整体资金情势仍显宽松,但周三交割变数较多,让RP利率未再明显走降
,暂持平既有区间盘整,静待交割变数厘清后资金情势明朗化。
    
    〞新春开市头两天,市场利率比较混乱。〞一位大型证券商交易员说。 
    
    另位大型票券商交易员则称,今日因外商及银行端资金偏多,带动公债及公司债RP利率
高位略微走低,但幅度并不大。
    
    今日证券商与金融机构承作10天期左右公债RP利率主要在0.38-0.40%;10天期左右公司
债RP利率主要在0.53-0.54%、跨月天期则在0.55%,与上日波动不大。
    
    周二大型票券商与金融机构承作的月内公债RP利率主要在0.37-0.40%;月内公司债利率
主要在0.40-0.50%;以上报价皆同上日。(完)

    
 (审校 张喜良)
  
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