February 18, 2019 / 12:00 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:短率持稳通货回笼垫高资金水位,两年定存单标低于预期

 (重温稿)
    * 拆款/短票利率持平偏跌
    * 两年期定存单标低于预期
    * 公债RP利率则稍见趋升压力

     记者 詹静宜
    路透台北2月15日 - 台湾银行间拆款短率周五持稳。资调人士称,新春开市通货迅速回
笼,令银行间资金普遍宽裕却需求疲软,带动拆款及短票利率靠向低位、两年期定存单也标
低于预期,亦有多家银行跟进以0.51%利率拆出跨月拆款给票券商,小银行跨月拆款则成交
在0.45%。
    
    他们并指,新春开市四日通货回笼上千亿台币,银行间资金去化压力增温,纷纷抢标两
年期定存单,投标倍数高达4倍,致此次标售均标低于预期,且高标才0.642%仅高出均标0.7
基点;下周有望延续本周宽松态势,短率仍有微跌空间。
    
    〞有需求出来就开跨月拆款,有意愿比照目前利率水准办理。〞一位公营银行资调人士
说。
    
    他们认为,尽管下周央行将发行一年期定存单1,700亿台币及两年期定存单400亿台币,
但多为到期续发,短线资金情势仍续宽松,跨月资金供给料渐行释出。目前银行间对票券商
跨月拆款利率仍在0.51%,月内则在0.47-0.49%,至于小银行月内拆款主要在0.38-0.39%。
   
    台湾央行午间公布,今天标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.635%。
该结果低于市场预估的0.65-0.67%,较上次标售结果0.689%降5.4基点。高标在0.642%。
    
    根据央行最新统计,2019年农历春节前封关日最高通货发行数2兆6,175亿台币,较上年
最高发行额增加1,432亿,或年增5.79%。而周五通货发行余额续降至2兆4,816亿,显示新春
开市五日通货回笼共计1,359亿台币。
    
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.850                     30.833    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,064.78点               10,089.01点  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.490%               0.180-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.490%               0.200-0.490%
   --三周拆款利率区间           0.350-0.510%              0.450-0.510%
 
    **短票利率靠向低位**  
     
    短票方面,大型票券交易员表示,目前银行间买票需求强劲,成交多以跨月天期为主,
利率主要在0.52-0.53%,交投利率渐向区间低位靠拢,至于月内短票利率亦趋跌至0.47-0.5
0%。
    
    展望下周,他们并称,继民营银行周四率先开出跨月拆款后,有更多银行今日跟进,凸
显目前资金明显偏松,加以本提存期仅剩九个交易日,银行间资金去化压力较重,预期下周
短票利率仍有微跌空间。
    
    〞这次旬底跟月底又碰在一起,银行少了几天可消化资金。〞一大型票券商交易员说。
 
   
    利率方面,今日买卖断30天期自保短票利率主要在0.52-0.53%,上日0.52-0.54%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.529%,区间在0.35-0.55%,
成交金额183.71亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.519%,区间在0.40-0.56%,
成交金额134.67亿台币。   
    
    台湾央行周五发行2,244.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,121.5亿台币,发行
余额增1,123亿台币。
    
    下周央行定存单到期1兆(万亿)3,484.5亿台币,到期金额分别为:周一1,026亿、周二6
94亿、周三8,129.5亿、周四2,120亿、周五1,515亿。
    
    拆款中心资料显示,周五的银行超额准备128亿台币,至周日累计超额准备5,068
亿,累计前期1%的超额准备6,933亿台币。
    
                                        
    **RP利率稍见升压**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员称,由于部分券商因应台债布局衍生资金缺
口较大,且有少数外银因换汇成本垫高而微幅调高公债RP利率2基点,但也有外银维持月内
天期公债RP利率在0.40%附近,料下周RP利率续盘旋在现有区间。
    
    他们并指,今日交割法国巴黎银行1.4亿美元债、法国外贸银行6,000万美元债、Nomura
 International Funding4,000万美元债及摩根大通5,000万美元债,对RP市场调度无碍,而
因应各家券商间资金缺口不一,对资金情势感受略显不同,并留意后续月底因素的影响。  
  
    
    〞现在便宜钱都不好找。〞一位大型证券商交易员说。 
    
    下周交割变数包括:周一央行发行两年期定存单400亿台币、周二加拿大皇家银行发行1
.2亿美元债、周三央行发行364天期定存单1,700亿台币,以及周四远东商银发行25亿台币五
年期主顺位金融债券。
    
    另位大型票券商交易员亦称,今日市场资金略偏松,投信端对利率较不坚持,虽有外银
在农历年后尚未开门供给资金,但早已提前因应找好其他调度管道,让RP利率维持在现有区
间变化不大。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.39-0.42%,上日在0.38-0.40%,而
跨月天期成交在0.43-0.45%,同上日;月内公司债RP利率主要在0.50-0.53%、跨月天期则在
0.53-0.55%,少数在0.56%,大致同上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的月内公债RP利率主要在0.37-0.40%;月内公司债利率
主要在0.40-0.48%;以上报价与上日波动不大。(完)

    
 (审校 林高丽)
  
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