February 21, 2019 / 12:01 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:跨月拆款短率持稳既有低档,后续留意月底变数逐步浮现

 (重温)
    * 跨月拆款短率持稳区间
    * 后续留意月底变数浮现
    * 受惠银行买气压低短票利率
    * 银行开高令RP区间高位承压

     记者 詹静宜
    路透台北2月20日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三持稳。资调人士称,随着农历年后通货陆续回笼,银行
间仍积极去化资金,令跨月拆款利率稳在既有低档,惟后续仍须留意月底变数,尤其此次月底又巧逢连假效应
,预期短线跨月短率续跌空间有限。
    
    他们并指,今日央行发行364天期定存单1,700亿台币无碍银行间资金宽松态势,而票券商资金调度多以短
票为主,跨月拆款需求并不多,利率则稳在原区间、变化不大,转趋关注下周月底紧缩因素,且下周一将交割
国库借款百余亿台币,亦为月底增添些许变数。
    
    〞有提供跨月新钱,但没人要,现在都到期续作。〞一位跨月资金拆出方银行资调人士说。 
    
    另位跨月资金拆入方银行资调人员提到,因应月底连续假期,下周三(27日)为月底及提存期底最后交易日
,当天将累计五天积数,将让银行间下周资金调度转趋保守,料这波短率已经跌得差不多,后续降幅有限。
    
    他们认为,银行间担忧月底因素将陆续浮现,后续料跨月拆款利率将持在现有区间盘整。今日对票券商跨
月拆款利率主要落在0.50-0.51%,少数成交在0.49%,同上日;至于小银行跨月拆款主要在0.41-0.43%,亦大
致持平上日。
    
    根据央行最新统计,2019年农历春节前封关日最高通货发行数2兆6,175亿台币,较上年最高发行额增加1,
432亿,或年增5.79%。而周三通货发行余额续降至2兆4,246亿,显示新春开市八日通货回笼共计1,929亿台币
。
    
   
 本地时间17:25                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.824                     30.846    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,272.46                  10,152.26    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.290%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.480%               0.175-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.510%               0.330-0.510%
    
    **短票利率靠向低位**  
     
    短票方面,大型票券交易员表示,目前银行间买票需求仍强,跨月短票利率多成交在0.51%,渐靠向现有
区间低位,后续观望周四、周五发票量高峰的银行买盘续航力道及月底变数。
    
    他们并称,随着农历年后银行间资金去化压力增温,今日跨月、跨季短票利率联袂向区间低位靠拢,预期
本周短票利率有望区间偏跌,但月底脚步逼近,料利率续跌空间有限。
    
    〞今天票还是不够卖,钱还是多。〞一大型票券商交易员说。
   
    利率方面,今日买卖断30天期自保短票利率主要在0.51-0.53%,部分成交在0.50%,区间低位交投比重较
上日提高。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.515%,区间在0.40-0.55%,成交金额73.21亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.522%,区间在0.40-0.55%,成交金额114.93亿台币。
    
    据集保公司资料,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.522%,区间在0.41-0.57%,成交金额50.13亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.39-0.58%,成交金额38亿台币。 
         
    台湾央行周三发行7,929.5亿台币定存单,发行余额减200亿台币;周四定存单到期2,120亿,周五则为1,5
15亿。
    
    拆款中心资料显示,周三的银行超额准备283亿台币,累计超额准备6,055亿,累计前期1%的超额准
备7,940亿台币。
    
                                        
    **跨月RP利率见压**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,今日投信端资金仍旧多缺不一,寿险端资金也是持平,
至于银行端虽资金充裕却倾向开高利率,令RP利率区间高位稍见升压。
    
    他们并称,目前券商间资金缺口大小有别,有券商资金缺口较小,到期续作即可;另有券商资金缺口较大
,部分资金只能接受银行端释出的较高利率。但预期RP利率续升空间不大,因利率水准已升近短票市场。
    
    〞缺口大的,可能要花一点时间,不然就要直接跟银行拿钱。〞一位大型证券商交易员说。
   
    另位大型票券商交易员亦称,目前银行端资金宽裕,却开高RP承作利率,目前部分跨月公司债RP利率已高
出跨月拆款,不合理的部分将改以拆款调度,预估RP利率续升幅度有限。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.37-0.45%,而跨月天期成交在0.38-0.46%,区间高位
较上日微扬;月内公司债RP利率主要在0.50-0.54%,跨月天期则在0.53-0.56%,大致同上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的月内公债RP利率主要在0.37-0.42%,部分在0.43%,跨月则在0.44%附近
;公司债RP利率主要在0.50-0.55%。以上交投区间高位均较上日微扬。(完)

    
 (审校 杨淑祯)
  
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