March 6, 2019 / 12:04 AM / 2 months ago

重温稿-台湾货币市场:旬初短率稳中偏跌,为消化积数一大行调降短票利率

 (重温)
    * 旬初短率稳中偏跌
    * 一大行今调降短票利率
    * 短天期债券RP利率持稳

     记者 詹静宜
    路透台北3月5日 - 台湾银行间拆款短率周二稳中偏跌。资调人士表示,提存期初银行
间资金普遍宽裕,而央行上日定存单发行余额减少1,868亿台币,则垫高银行间资金水位;
一大行为消化积数今起分别调降月内及跨季天期短票利率2个基点至0.50%、0.52%,短钱充
斥下令季内拆款及短票利率区间偏跌。
    
    他们并称,由于周一有七天期定存单1,048亿台币到期,到单银行倾向静待周五央行例
行性发行七天期定存单冲销,加以今有公债到期还本付息811亿台币等宽松因子,料使近期
资金较显宽裕。
    
    “银行都没什么资金需求,月初都还在消化连假累积的积数。”一位拆出方银行资调人
员说。
    
    他们并称,目前市场维持旬初宽松态势,银行间对票券一至两周拆款利率落在0.46-0.4
9%,而银行间拆借需求疲软,让新提存期首日银行间超额准备近600亿台币,凸显银行间资
金去化压力,并仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金。

 
           
 本地时间17:47                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.250%               0.177-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.480%               0.177-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.490%               0.210-0.490%
  
    
    **一大行今降短票利率**
     
    短票方面,大型票券交易员称,提存期初资金较显宽裕,趁银行间买票需求活络之际,
尽量引导资金跨季,利率仍多在0.51-0.52%,其中一大行今调降跨季天期短票利率2基点至0
.52%,将有助提升跨季短票成交比重。
    
    他们并称,目前资金调度以短票为主、拆款为辅,主因两者利率水准相当,而银行端已
可开放承作跨季短票,跨季拆款则尚待季底前两周才会展开供给,因此为避开季底变数干扰
,短票成交以跨季天期为优先。
    
    “只要价格合理,跨季资金有多少就想先拿下多少。”一大型票券商交易员说。 
    
     利率方面,交易员表示,今日30天跨季自保短票主要成交在0.51-0.52%,同上日,至
于月内天期短票利率亦持平上日在0.47-0.48%。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.515%,区间在0.48-0.54%,
成交金额104.44亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.501%,区间在0.38-0.55%
,成交金额297.48亿台币。
    
    而在自保60天短票方面,集保公司资料显示,上日成交加权平均利率在0.527%,区间在
0.52-0.54%,成交金额44.01亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.529%,区间
在0.35-0.56%,成交金额49.24亿台币。
    
    台湾央行周二发行364亿台币定存单,较今日到期定存单金额60亿台币,发行余额增加3
04亿台币。

    本周余日定存单到期金额分别为周三25亿、周四10亿、周五6亿。
    
    拆款中心资料显示,周二的银行超额准备447亿台币,累计超额准备1,041亿,累
计前期1%的超额准备5,211亿台币。
    
    
    **RP利率回稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,时序迈入月初,银行间资金较显宽裕
,惟需求疲软,让外商银行为去化资金陆续调降短天期公债RP利率至0.40%,短线月内RP利
率有望持稳区间。
    
    他们并称,由于月初资金落点较少,成交以到期续作为主,交投利率大多持平上日,而
外银因资金拆出不易,转向RP市场去化资金,有望带动短线月内RP利率回稳。
    
    〞今天调度蛮顺利,月初钱多,外商银行都在降利率了。〞一位证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也提到,旬初资金情势宽松,惟略见寿险端提解货币型基金,增添
RP市场变数,所幸外银此时调降短天期公债RP,让RP利率水准多持稳既有区间。
     
    今日证券商与金融机构承作10天期左右公债RP成交在0.38-0.40%,同上日;公司债10天
期左右则在0.51-0.54%,亦持平上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的月内天期公债RP利率主要在0.38-0.46%,大致持平上
日;月内天期公司债RP则主要在0.40-0.50%,少数在0.55%,与上日波动不大。(完)

    
 (审校 杨淑祯)
  
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