April 1, 2019 / 12:02 AM / 7 months ago

重温稿-台湾货币市场:拆款需求弱利率持稳,资金宽松短票及债券RP利率续跌

 (重温稿)
    * 季底效应不明显,银行间短率持稳
    * 票券商缺口均不大,拆款需求疲弱
    * 资金充沛,短票利率往低位靠拢
    * 寿险及银行多钱,债券RP利率走跌 

     记者 罗两莎
    路透台北3月29日 - 台湾银行间拆款短率周五持稳于近日水准。资调人士表示,今天虽
是季底最后一个交易日,惟各大票券商缺口不大,资金调度以卖票为主,除部分小型银行外
,拆款需求疲弱,几乎感受不到季底效应,利率亦维持于原水准。
    
    而在短票及债券RP市场方面,因寿险、银行及投信普遍多钱,整体资金宽松,利率续往
下调,债券RP利率往下调1至2个基点;短票利率亦往0.48%低位靠拢,交易人士预估,下周
利率有望续走跌。
    
    〞都没有什么需求,大家大概是积数都调的差不多了,今天都是以到期续为主,没有新
的交易。〞一大型银行资调人员说。
    
    一大型商银资调人员亦称,资金充沛,拆款需求不强,仅少数小型银行有零星新增拆款
需求,其余大都到期续做,部分银行到期亦未全数续拆,〞票券商需求比较少,利率不变,
一周在0.48-0.49%。〞
    
    另两位大型银行资调人员亦称,拆款市场资金需求不强,利率变化不大。
    
    票券商方面,资调人员均指出,发行虽不小,但资金缺口不大,今天几乎不做拆款。
    
    〞没做拆款,发行量有比昨天大一些些,但缺口很快就平了。〞一大型票券商资调人员
说。
 
 
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.825                     30.856    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.200%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.480%               0.185-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.490%               0.230-0.500% 
  
    **短票利率往低位靠拢**

    短票方面,交易员指出,今天发行量虽较上日大,但资金缺口很小,整体资金充裕,利
率亦往0.48%近期低位靠拢,仍有少量成交在0.49%。
    
    他们表示,市场资金宽松,到期未能全数续做,预计下周起利率有望进一步下滑。
    
    〞这两天钱都倒出来了,银行和寿险都多钱,银行买气不错,但到期无法全数续,因为
钱太多了。〞一大型票券商交易员说,〞下礼拜会更精彩,4月初利率有可能会明显往下降
。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称,银行为去化剩余资金,已能接受较低的利率,〞今天利率
几乎做在0.48%,在拿不到票的时候,大家都可能接受这样的水准,至少比4月初高一些。〞
    
    一大型银行交易员则指出,资金多,但短票量不多,利率维持0.50%,预计下周一到周
三利率均将维持于现行利率。
               
    今日票券商卖断跨月短票利率主要成交在0.48%,少量在0.49%,上日在0.48-0.49%;一
大型银行30天期短票利率仍在0.50%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.483%,区间在0.380-0.50%
,成交金额117.74亿台币;上日自保30天短票成交加权平均利率在0.487%,区间在0.38-0.5
1%,成交金额83.24亿台币。
 
    在自保60天短票方面,集保公司资料显示,上日成交加权平均利率在0.499%,区间在0.
49-0.51%,成交金额33.42亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.484%,区间在0.3
9-0.51%,成交金额39.75亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,792亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,558亿台币,发行余额
增234亿台币。

    下周到期定存单金额共4,993.5亿台币,分别为周一4,361.5亿、周二306亿及周三326亿
;周四及周五因儿童节及清明节假期,台湾金融市场休市,4月8日恢复交易。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备210亿台币,累计至周日超额准备6,495亿
,累计前期1%的额准备1兆664亿台币。 

    
    **债券RP利率下滑**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,寿险和银行资金充裕,投信则因季底因素
多缺不一,但整体资金充裕,利率反映市况续走低。
    
    〞很宽松啊,寿险资金有进来,银行和投信都多钱,到期都可以续,我们自动关门,不
要收了。〞一大型票券商交易员说,〞利率有下来1到2个BP,有点后悔自己不够狠,应该再
下来多一点,因为债券市场标售都杀到血流成河了。〞
    
    另一大型票券商交易员则说,资金多缺不一,投信抽资金,银行到期虽可续做,但无法
多做,利率则略往下。
    
    证券商方面,交易员表示,月底到单量不大,缺口较小,整体资金属中性偏多,部分投
信因月底做帐抽资金,银行及寿险则多钱,寿险业续找券,依旧呈现钱多券少状态。
    
    〞今天有人解很大笔,但寿险和银行的钱很快就进来了。〞一大型证券商交易员说,〞
投信因月底解钱,但解完又后悔了,回头来找券,我已经丢光了。〞
        
    今天证券商与金融机构承作公债RP跨月利率在0.40-0.43%,上日在0.39-0.43%;公司债
跨月利率在0.53-0.54%,上日在0.52-0.54%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的RP利率续下滑,公债RP跨月利率在0.38-0.44%,上日
在0.40-0.43%;公司债RP跨月利率在0.40-0.51%,上日在0.45-0.52%。(完)   

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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