April 2, 2019 / 9:34 AM / 17 days ago

更新版 1-台湾货币市场:月初拆款需求淡银行间短率下滑,债券RP利率略往下

    * 整体资金宽松,拆款利率微幅下滑 
    * 票券商缺口小需求弱,拆款转清淡
    * 钱多票少,短票利率持稳近日水准
    * 债券RP市场资金偏多,利率略往下  

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北4月2日 - 台湾银行间拆款短率周二微幅下滑。资调人士表示,月初整体资金宽松,各大票券商
发行量小,加上银行体系普遍多钱,今天拆款需求减弱,利率亦反映市场资金状况续走跌,大型商银对票券商
一周利率在0.45-0.48%。
   
    在债券RP市场方面,由于寿险业资金持续涌入,促利率略往下;而短票市场买气虽不错,利率则持稳于近
日水准。
    
    〞(拆款)淡下来了,没有昨天热络,昨天日中大家比较缺,今天相对又多钱了。〞一大型商银资调人员说
,〞打电话去问各银行,大家都说不缺,还有人来推销资金。〞
    
    他并称,因各大型票券商今天发票量不大,资金缺口小,银行亦仅拆短钱,拆款市场需求转弱。
    
    另一大型商银资调人员亦指出,因银行大都已调好积数,拆款需求不强,因而只少量拆出;利率方面,对
银行一周在0.38-0.39%,票券商则在0.47-0.48%。
        
    票券商方面,他们指出,因缺口小,资金调度以卖票主,仅做少量拆款,利率略下滑,一周利率在0.45%
,八天则在0.47%。
    
    〞市场资金还算多,利率七天做在0.45%。〞一大型票券商资调人员说。
    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.200%               0.179-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.480%               0.179-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.342-0.480%               0.200-0.450%
    
  
    **短票利率大致持稳**

    短票方面,交易员称,今天发行量不大,资金缺口小,惟整体资金充裕,呈〞钱多票少〞状态,利率仍不
易往下,跨月利率大致持稳于近日水准。
    
    〞还是有人坚持要在0.48%,我们不好意思跟他闹翻,还是默默承受,市场即使站在我们这边,还是要委
曲求全。〞 一大型票券商交易员说,〞寿险钱真的比较多了耶,一大早库存就出的差不多了。〞
    
    另一大型票券商交易员说,由于资金缺口小,票不够卖,优先卖利率较低者,〞大家都在抢,大家都来问
,利率不肯降的,我说:不好意思,我没有票,目前先做利率在0.48%的。〞
                        
    今日票券商卖断月内利率在0.45%,跨月短票利率主要成交在0.48%,上日则在0.48%,部分在0.47%及0.49
%;一大型银行30天期短票利率在0.49%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.468%,区间在0.40-0.49%,成交金额32.86亿
台币;上日自保30天短票成交加权平均利率在0.481%,区间在0.42-0.49%,成交金额125亿台币。
 
    在自保60天短票方面,集保公司资料显示,上日成交加权平均利率在0.484%,区间在0.41-0.51%,成交金
额22.55亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.481%,区间在0.39-0.51%,成交金额96.63亿台币。
    
    台湾央行周二发行367亿台币定存单,较今日到期定存单金额306亿台币,发行余额增61亿台币。

    本周到期定存单金额共4,993.5亿台币,周三到期金额326亿;周四及周五因儿童节及清明节假期,台湾金
融市场休市。

    拆款中心资料显示,周二银行超额准备334亿台币,累计超额准备8,183亿,累计前期1%的额准备1
兆2,353亿台币。 


    **债券RP利率略往下**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,整体市场资金续偏多,投信及寿险业均多钱,寿险业态度
松动,利率亦跟着略往下走。
    
    〞月初,市场资金多,寿险业钱有进来一些,我们在赶钱,感觉他们有想先锁(较高利率)的味道。〞一大
型票券商交易员说,〞寿险利率有些松动,之前有做在0.54-0.55%,现在有到0.50%。〞
    
    另一大型票券商交易员指出,先前因寿险业资金大买ETF,致市场资金变少,有一阵子债券不易去化,但
这阵子钱变多了,债券变得很好做,一大早库存就出的差不多,〞我们票券业要打一副惠我良多的匾额送给顾
立雄主委,感谢他把寿险业钱留在台湾。〞
    
    他们并称,近来寿险业普遍多钱,但有外商银行称取得美元资金成本走高,为避免外商银行趁机拉高利率
,近日开始安排较长天期的操作,期能把利率锁在目前水准。
    
    证券商方面,交易员指出,寿险业资金续涌入,市场资金充沛,投信和寿险业提前卡位,并将操作天期拉
长,目的是把利率锁在现行较高的水准。
    
    〞今天有人丢钱,其实,从昨天中午就有寿险和投信来排队了。〞一大型证券商交易员说,〞今天完全没
有券可以给,只有到期续的。〞
    
    另一大型证券商交易员亦称,外商银行取得美元成本拉高,有意拉高公债RP利率,而寿险业资金依旧充裕
,拉长操作天期,〞公债有点不妙,外商说美元成本变贵了,利率跟着走高。〞
 
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.38-0.0.43%,上日在0.40-0.43,跨月利率主要在0.53%;
公司债月内利率主要落在0.51-0.52%,上日在0.51-0.53%,跨月利率则在0.53%。
        
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.35-0.43%,上日在0.37-0.43%,跨月利率主要在0.40
-0.44%;公司债RP月内利率主要成交0.45-0.50%,上日在0.43-0.50%,跨月利率主要在0.47-0.51%。(完)   

    
 (审校 吴云凌)
  
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