April 8, 2019 / 9:46 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:提存期首日短率区间偏跌,连假过后资金供给多但需求弱

    * 提存期首日短率区间偏跌
    * 连假过后资金多但需求疲软    
    * 短票及债券RP利率稳中趋跌

 (新增存单发行等细节)
     记者 詹静宜
    路透台北4月8日 - 台湾银行间拆款短率周一区间偏跌。资调人士称,今起展开新的提存期,银行间资金
较显宽裕且青睐负数操作,惟连续假期刚过资金需求疲软,令旬初拆款、短票利率联袂小幅走低。 
    
    他们表示,上周五因逢假期致1,532亿台币七天期定存单到期递延至今日,又垫高银行间资金水位。为去
化过剩资金,有少数银行将票券商一周拆款利率由0.45-0.46%降至0.43%,引领提存期初拆款利率区间偏跌。 
    
    〞今天有七天期定存单到单,所以有人一早就来排队等央行冲销。〞一大型银行资调人员说。
    
    一大型票券商资调人员也指,连续假期后首日资金缺口较小,且仍持续降低拆款水位,“今日拆款能够到
期续作就很好了”,市场又欠缺资金紧缩因子,让本提存期首日一至两周拆款利率降至0.43-0.45%,上日则主
要在0.45-0.46%。
    
    至于小银行部分,则有银行透露今日一周拆款多成交在0.35%附近,较上日的0.38-0.39%走降。
    
    此外,台湾拆款中心公布的数据显示,银行体系共67家主要银行3月提存期累计超额准备为8,381亿
台币,较上提存期减7,307亿,或减46.58%。交易员认为,上提存期累计超额准备明显偏少,近
三年每月都至少上兆水准,显示目前资金情势并未偏滥,只是需求较显疲软,令银行资金去化不易。
      
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.845                     30.817    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,800.57                  10,704.38    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.185-0.280%               0.186-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.480%               0.186-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.192-0.470%               0.230-0.470%
            
    **短票利率微跌**

    短票方面,大型票券交易员指出,连续假期过后交投较显淡静,而银行间买盘依旧热络,令新提存期短票
利率微幅走跌,后续观望大行短票利率走势。
    
    他们并称,由于市场资金需求减少,而银行间资金依旧宽裕,带动短票利率趋跌,但银行端对利率仍有所
坚持,致目前短票利率降幅有限,后续有机会缓步向0.40%靠拢。
    
    〞这个月发票量会比较少,要度小月了。〞一大型票券商交易员说。
    
    他们认为,因应现金股利发放高峰,预计6月起才会带动现金股利发票需求,而5月税款缴库所带动的需求
也会待5月才会发酵,又有公司债发行抢市稀释企业发票需求,预期4月发票量料略显降温。
    
    今日票券商买卖断月内利率较上日微跌,主要在0.44%,上日则在0.45%;而跨月短票利率主要成交在0.47
%,上日则在0.48%;一大型银行30天期短票利率仍在0.49%,后续研议调降。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.473%,区间在0.40-0.50%,成交金额97.9亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.471%,区间在0.45-0.49%,成交金额76.90亿台币。

    台湾央行周一发行7,215亿台币定存单,较今日到期定存单金额8,769亿台币,发行余额减1,554亿台币。

    本周到期央行定存单金额共2兆4,762.5亿台币,余日到期金额分别为:周二8,603亿、周三4,236.5亿及周
四1,998.5亿和周五1,155.5亿。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备964亿台币,累计超额准备1,454亿,累计前期1%的额准备2,
452亿台币。 


    **债券RP利率区间偏跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,周一市场资金明显偏多,但资金缺口却偏少,让债券RP利
率区间偏跌。
    
    他们并称,此前避开资金落点连假后首日交易,致券商间今日缺口普遍较小,带动公债及公司债RP利率区
间偏跌,但公债RP利率跌幅较为有限,公司债RP利率也趋跌至0.50%整数关卡,后续观察寿险业资金情势。
    
    〞公司债RP资金供给非常多,但公债资金供给有限。〞一大型证券商交易员说。
    
    他们认为,尽管市场资金偏多,但银行仍坚持公债RP利率在0.42-0.43%,且只有少数寿险可承作较为低利
的公债RP在0.40%附近,预估公债RP利率降幅将不若公司债RP,毕竟公司债RP利率较高吸引较多资金愿意承作
。
    
    另一大型票券交易员亦指,月初投信及银行端资金皆较显宽松,将试图压低RP利率,预告明起将调降公债
及公司债RP利率,幅度则以公司债RP利率降幅较大。
 
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率0.39-0.42%,上日在0.38-0.43%;公司债月内利率主要落在0.
50-0.53%,上日在0.51-0.53%。
        
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.37-0.42%,上日则在0.38-0.43%;公司债RP月内利率
主要成交0.40-0.51%,大致持平上日。(完)   

    
 (审校 林高丽)
  
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