April 18, 2019 / 12:00 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:拆款及短票利率靠向低位,资金需求偏弱较青睐月内天期

 (重温)
    * 拆款及短票利率靠向低位
    * 资金需求偏弱较青睐月内天期
    * 债券RP利率则持稳既有区间

     记者 詹静宜
    路透台北4月17日 - 台湾银行间拆款及短票利率周三靠向低位。资调人士称,尽管周二单日银行间超额准
备转为负数,料为少数银行负数操作得宜所致,但市场仍感受到资金宽松、需求疲软的现况,跨月拆款及短票
利率也续区间偏跌。
   
    他们指出,以前银行端一开出跨月拆款,资金需求方就会赶紧承作避开月底变数;这次资金需求方态度转
变以月内拆款为先,让跨月拆款及短票利率向区间低位靠拢,甚至有票券商向银行开出0.45%的跨月拆款新低
价,惟银行端不能接受,令跨月交投续处既有低档。
    
    〞实在看不懂,最近钱很松啊!连跨月拆款利率也走低,为何隔拆利率还走高。〞一位大型银行交易员说
。
    
    大型银行资调人士认为,不会因为银行间隔拆利率拉高,就多去排队等央行冲销隔夜拆款过剩资金,推测
央行因近期拆款及短票利率走降,想藉由引导隔拆利率走高,以平衡市场利率看跌的预期。
    
    一不愿具名台湾央行官员周三稍早则称,隔拆利率主要是反应市场状况,而利率都是市场交易出来的。
今日银行间隔拆利率开在0.191%,上日加权平均利率为0.188%;而上周五隔拆利率收在0.192%,创逾两个月新
高。
    
    交易人士表示,本周陆续有银行加入跨月拆款资金供给行列,今日银行间与票券商承作月内拆款利率主要
在0.42-0.43%,跨月则在0.46-0.47%,以上交投皆较上日靠向低位,至于小银行跨月拆款利率主要在0.37-0.3
8%。
    
 本地时间 17:31                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.848                   30.874    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,997.26                 10,927.85    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.192%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.191-0.280%              0.186-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.191-0.450%              0.190-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.205-0.450%              0.205-0.450%
  
    **跨月短票利率靠向低位** 

    短票方面,大型票券交易员指出,周三资金缺口仍旧持平偏少,成交多以到期续作为主,带动短票利率趋
跌靠向低位,待周四、周五发票量才会例行性增温。
    
    他们并称,随着寿险业投资债券ETF受到金管会管控,让寿险业资金陆续回流短票及债券RP市场,在寿险
业资金持续积累后,料在第二季末至第三季将进一步引领相关市场利率趋跌。
    
    〞有人不能屈服的,就降半点到0.455%,各让一步。〞一位大型票券商交易员说。

    今日票券商跟金融机构购买卖断月内利率主要在0.42-0.43%,同上日;而跨月短票利率主要成交在0.45-0
.47%,区间低位交投增温。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.46%,区间在0.38-0.48%,成交金额43.91亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.46%,区间在0.38-0.49%,成交金额144.8亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.467%,区间在0.45-0.47%,成交金额26.92亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.467%,区间在0.46-0.49%,成交金额38.58亿台币。

    台湾央行周三发行6,093.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额6,093.5亿台币,发行余额未增减。周四
、周五则各为2,177亿、2,066亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备负140亿台币,累计超额准备4,865前期1%的额准备5,863亿
台币。 
    

    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日银行、寿险端资金情势充裕,部分投信资金也偏松,
令债券RP利率持稳现有低档,关注10年增额公债108/3R周五交割250亿台币对RP市场的影响。
    
    他们并称,虽然目前市场资金偏松,但本次10年新债108/3R由保险业得标两成,证券业亦得标24.80%,
仍须谨慎因应债券交割变数。
    
    〞这个月安全一点,资金仍是充裕的状况,但下周债券交割资金进出比较大。〞一位大型证券商交易员说
。 
    
    另位大型票券交易员也称,随着外商银行资金成本垫高,对RP利率较为要求,至于本土资金情势则较显宽
松,让短票利率有望续处低档区间。
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率落在0.38-0.42%,低于0.40%仍为少数,跨月则在0.41-0.42%
、少数在0.43-0.44%;公司债月内利率主要落在0.50-0.52%,跨月则在0.51-0.53%;以上报价皆大致持平上日
。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.36-0.42%,跨月在0.39-0.42%;公司债RP月内利率主
要成交0.38-0.46%,跨月在0.44-0.47%;以上报价区间与上日变化不大。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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