April 25, 2019 / 12:01 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:短率大致持稳,票券商尝试压低利率但银行抗性不小

 (重温稿)
    * 拆款短率大致持稳,资金虽宽但难再向下
    * 当日超额准备连两天转负,因宽松等期底回补
    * 票券商想压低短票利率但银行端抗性不小

     记者 董永年
    路透台北4月24日 - 台湾银行间拆款短率周三大致持稳。资调人士称,即便本月底没有
特别紧缩因素干扰,但因短票利率已难压低,拆款利率自然获得支撑,与票券商承做的跨月
拆款利率持稳在0.45%。
    
    他们表示,今日票券商缺口普遍偏小,拆款多是等到尾数才做,但毕竟时序接近月底,
再加上当日超额准备连续两天转负,还是会让市场心生警惕。
    
    〞除非外资又大量汇入,利率才有机会往下。〞一位大型票券商交易员说。
    
    一位拆出方银行交易员表示,预期这个提存期资金偏向宽松,因此做了比较大的负数,
等到5月2、3日再回补即可。至于拆款以到期续做为主,对票券商的月内利率开在0.42%,跨
月0.45%。
    
    不过有另一位大型票券商交易员称,有银行的月内拆款利率做在0.41%,在无法有效压
低短票利率下,会做一些月内拆款以调整月底的资金落点。
    
    过去一向担任拆出指标的大型银行交易员则指出,由于放款需求大增,今年以来多以拆
入为主,但5月以后应该会有所改善,6月或许有机会多钱。近期市场资金宽松,调度也相对
容易。
        
    他们表示,今日票券商承作月内拆款额度减少,利率在0.41-0.42%,跨月利率主要在0.
45%,少数为0.46%,大致同上日。 
 
   
 本地时间17:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.875                     30.858    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,027.64                  11,025.68    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.188-0.280%              0.186-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.430%              0.186-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.460%              0.200-0.460%
    
  
    **短票利率难向下** 

    短票方面,票券商表示,虽然发票量持续偏少且买票需求颇强,但想进一步压低利率却
遭逢银行端不小的抗性,跨月短票利率仅少量成交在0.44-0.445%,主要仍落在0.45%。
    
    一大型票券商交易员称,多数银行无法接受低于0.45%的跨月利率,虽然月底的资金情
势看起来还可以,但想压低有难度。  
    
    〞我们尝试让利率往下,但客户不想买单。〞该交易员说。    
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.452%,区间在0.45-0.46%,
成交金额39.91亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.452%,区间在0.45-0.47%
,成交金额98.36亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.449%,区间在0.39-0.47%,成交金额35.99亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.462%,区间在0.40-0.48%,成交金额36.66
亿台币。   
    
    台湾央行周三发行4,588亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,819亿台币,发行余额
减231亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆1,229亿台币,余日为:周四313亿和周五1,971亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备负210亿台币,累计超额准备5,381亿,累
计前期1%的额准备6,379亿台币。 
    

    **RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,有证券商交易员指出,虽然时序接近月底,但银行端的资金
相当宽松,有少数银行愿意接受与月内一样的跨月RP利率。
    
    〞感觉银行钱丢不掉,有的之前跨月开高的,今天则跟月内一样。〞一证券商交易员说
。
    
    另一证券商交易员也称,市场资金偏向宽松,RP承作利率持平,预料月底难见大幅向上
空间。    
    
    今日有中国输出入银行24亿台币金融债交割,本周主要交割因素尚有:周四台电发行48
亿台币公司债;周五台电发行79亿台币公司债、日月光投资控股发行100亿台币公司债、台
聚发行20亿台币公司债、乡林建设发行11.8亿台币公司债。    
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率落在0.38-0.41%,跨月则在0.40-0.43%;公
司债月内利率主要落在0.50-0.51%,跨月则在0.51-0.53%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.37-0.41%,跨月在0.40-0.43%;公
司债RP月内利率主要成交0.38-0.40%,跨月在0.43-0.45%。(完)    

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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