April 29, 2019 / 12:00 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率稳中趋跌,因大型银行拆入需求减少且超额准备转正

 (重温稿)
    * 大银行拆入减少,超额准备转正令拆款利率稳中趋跌
    * 预料期底前都偏宽松,但需留意外资动向
    * 短票利率走低,RP利率靠向区间低位

     记者 董永年
    路透台北4月26日 - 台湾银行间拆款短率周五稳中趋跌。资调人士称,在指标大型银行拆入需求减少,超
额准备转正等因素带动下,今日拆款与短票利率呈现低位向下走势。
    
    他们表示,虽然今日票券商因发票量大,但却没能让银行守稳拆出利率,就连市场利率最高的银行都调降
了1点至0.46%,有的票券商甚至表示有拿到0.42-0.44%的跨月拆款。
    
    〞有点抵抗不了了。〞一位拆出方大型银行交易员说。
    
    另一拆出方银行交易员则称,最近票券商都在压低利率,主要是因为缺口小才敢玩。
    
    〞我们有格调、有尊严,不屈服,我们又不靠他。〞她说。
    
    一位大型票券商交易员则称,虽然今日发票量较大,但有些大型公股银行还有钱,再加上指标大型银行拆
入需求减少,带动拆款利率往下。
    
    〞今天利率比较明显下来,很久没这样了,能够好好利用就用。〞他说。
    
    不过交易员也提醒,这两天受美元转强、亚币回落影响,台币兑美元转贬值且外资汇出,需要持
续观察是否为短期现象。
    
    台币兑美元周五开低震荡收贬,并创一个半月新低;交易员表示,随国际美元走扬、外资持续大
举汇出,台币开低后引出口商狂抛汇,土洋再大对决,台币连六日收贬,短线关注美国今晚公布第一季GDP概
况。


    他们表示,今日票券商跨月利率主要在0.44-0.45%,少数低见0.42%,上日在0.45%。            

 本地时间 18:10                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.907                    30.905        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII          10,952.47                 11,039.86       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.189-0.280%              0.186-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.189-0.450%              0.186-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.460%              0.200-0.460%
  
    **短票利率下滑** 

    短票方面,票券商表示,周五发票量例行扩大,但银行考量下周票量变少可能更难消化资金,因此愿意调
降利率买票。
    
    一大型票券商交易员称,今日多数成交的利率在0.45%以下,以分布比例而言,0.44%、0.445%比较多,由
于下周发票量更少,因此成交利率将会进一步向0.44%靠拢。
    
    另一大型银行交易员认为,昨日台电发行的119天短票,得标利率区间落在0.572-0.574%,显示高点一直
在往下。
    
    〞初级与次级利率都走低,没办法。〞该交易员说。    

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.446%,区间在0.39-0.50%,成交金额139.69亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.448%,区间在0.44-0.51%,成交金额39.91亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.448%,区间在0.39-0.47%,成交金额67.36亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.444%,区间在0.41-0.56%,成交金额31.77亿台币。   

    台湾央行周五发行1,916亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,971亿台币,发行余额减55亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共8,148.5亿台币,分别为:周一3,961.5亿、周二368亿、周四487亿、周五3,33
2亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备391亿台币,累计至周日超额准备7,088亿,累计前期1%的额
准备8,086亿台币。 
    

    **RP利率往区间低位靠**
    
    债券附买回(RP)市场方面,有证券商交易员指出,由于有银行主动降低公司债跨月利率,研判资金较为宽
松,因此今日就顺势将公司债RP利率调降1个基点。
    
    另一票券商交易员也表示,今日市场资金偏松,因此将公债跨月RP利率调降1点,但公司债利率本就较市
场为低,所以并未调整。   
    
    今日有台电发行79亿台币公司债、日月光投资控股发行100亿台币公司债、台聚发行20亿台币公司债、乡
林建设发行11.8亿台币公司债。
    
    下周主要交割因素有:周一台电发行10年期公司债64亿台币、远东新发行80亿台币五年期公司债、华南银
行发行60亿台币次顺位金融债;周二台新金控发行70亿台币次顺位普通公司债、台新银行发行2,000万美元一
般顺位金融债券;周四QNB Finance发行8.5亿美元债。        
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率落在0.38-0.42%,跨月则在0.40-0.43%;公司债月内利率主要
落在0.50-0.51%,跨月则在0.51-0.53%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.37-0.41%,跨月在0.40-0.43%;公司债RP月内利率主
要成交0.38-0.40%,跨月在0.43-0.45%。(完)    

    
 (审校 林高丽)
  
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