May 6, 2019 / 12:03 AM / 2 months ago

重温稿-台湾货币市场:拆款利率靠向低位,定存单到期令期底资金满溢

 (重温)
    * 拆款短率靠向低位,1,700亿台币定存单到期令资金偏多
    * 银行去化无门给予优惠价格,等待下午央行冲销多余资金
    * 票券商试图压低跨月短票利率但面临不小抗性

     记者 董永年
    路透台北5月3日 - 台湾银行间拆款短率周五靠向低位。资调人士称,今日是提存期底,但因有1,700亿台
币的一年期定存单到期,新一期要到下周一才交割,且大型银行已调完积数没有拆入需求,使得市场资金相当
宽松。
    
    他们表示,由于多数银行积数已调整完毕,市场交易相对清淡,资金去化无门的银行只能排队等下午靠央
行冲销。下周进入新提存期,料仍将维持宽松态势,短率有机会继续靠向低位,但因有缴税因素干扰,下跌的
机率不大。
    
    〞昨天拆太多,今天就不用动了。〞一位拆入方大型银行交易员说。
    
    另一拆入方大型银行交易员则称,由于一年期定存单到期与交割差了一个交易日,今日市场资金相当宽裕
,多钱的银行只好排队等下午央行的冲销。
    
    他表示,下周拆入的需求不小,虽然进入提存期初市场偏宽松,但因月底有缴税因素影响,预料拆款利率
再进一步走低的空间有限。而下周会有180亿台币的国库借款要标售,并于16日交割,在资金充沛的环境下,
预料影响程度不大。
    
    一大型票券商交易员指出,今日资金缺口偏小,拆款到期仅续作一半,一周利率在0.40%。
    
    他坦言,相较于月内短票利率在0.42%,拆款的利率相对低,但这或许只是提存期底银行为去化资金给予
的特殊待遇,下周进入提存期初,再看看短票与拆款利率间会如何调整。
   
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.907                     30.905    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,096.30                  11,004.49    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.190%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.189-0.270%               0.189-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.189-0.450%               0.189-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.430%               0.200-0.440%
   
  
    **试图压跨月短票利率** 

    短票方面,票券商表示,今日虽是周五,但因是提存期底,短票发行量不大,使得银行的买气显得更为强
劲。虽有试图压低跨月短票利率,但也面临不小抗性。
    
    一大型票券商交易员称,有试图将跨月短票利率开在0.43%,但银行不接受。下周短票发行量也不大,会
趁着资金宽松时再尝试看看。   
    
    另一大型票券商交易员判断,预料下周迈入新提存期的资金环境将维持宽松,为了因应缴税,月内的钱肯
定会明显囤积,有可能带动月内短票利率下调。    

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.436%,区间在0.42-0.44%,成交金额30.69亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.441%,区间在0.39-0.45%,成交金额79.86亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.450%,区间在0.44-0.47%,成交金额55.19亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.425%,区间在0.40-0.47%,成交金额25.46亿台币。   

    台湾央行周五发行2,006亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,332亿台币,发行余额减1,326亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共2兆2,820亿台币,分别为:周一5,336亿、周二8,602亿、周三4,095亿、周四1
,794.5亿、周五2,992.5亿。   
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,494亿台币,累计超额准备1兆926亿,累计前期1%的额准
备1兆1,923亿台币。 
    

    **公司债利率靠向0.50%**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信因申购款流入不少,找券需求升温,令公司债成
交利率持续靠向0.50%。
    
    一证券商交易员表示,由于寿险业承作债券ETF(交易所买卖基金)受限,资金转流向货币型基金,这让投
信有去化需求,对RP利率的态度也软化。
    
    另一证券商交易员则称,昨日下午就有寿险客户要券,但因今日到单量很少,所以也没券可作,利率则维
持上日水准不变。    
    
    下周主要交割因素有:周二慧洋海运发行13.85亿台币公司债;周三杜拜国民银行发行2亿美元债、国泰金
控发行200亿台币金融债、亚洲水泥发行65亿台币公司债;周四中租迪和发行34.5亿台币公司债;周五三菱东
京日联银行发行0.8亿美元债、台北富邦银行发行13亿台币金融债、阳信银行发行2.6亿台币金融债。
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP利率落在0.39-0.44%;公司债利率主要落在0.50-0.51%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP主要在0.37-0.41%;公司债RP利率主要成交0.40-0.47%。(完)    

    
 (审校)
  
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