September 3, 2019 / 9:58 AM / 12 days ago

更新版 1-台湾货币市场:提存期底资金充裕短率低位游走,观察央行态度

    * 提存期最末日资金偏松
    * 一年期定存单交割时间差,短钱很多
    * 短率开盘创逾二年低位,观察央行态度
    * 短票量少,跨月承做比重变多
    * 债券RP利率仍稳于上日

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北9月3日 - 台湾银行间短率周二在近期低位游走。调度人士称,今日是提存期最末日,又是一年期定存单到期日,而高达1,700亿的一年期存单则等待明日交割,因此短钱相当充裕,短率走跌。此外,今日银行间隔拆利率开盘0.170%创逾两年低位,不妨以此观察央行意向。   
    
    银行人士表示,提存期最后一日各方的积数调整已大多完毕,尤其拿钱的大型银行也在积数调整妥当后,今日拆入金额大减,市场需求不殷。 
    
    〞而且央行最近的(隔拆)开盘利率很低,要再观察一下,〞一位大型银行交易主管说。
    
    该交易主管指出,由于去年配合政策陆续拨款2,000亿台币的公教人员房贷,加以存款亦有走钱,使存放比变小,资金调度上罕见地转为借入方。
    
    〞以前从5月缴税后国库会还款,我会变有钱,但今年很不明显,一直处在没钱的情况。〞他称,接下来又快到11-12月每年底的严重缺钱时刻,估计今年的资金情势可能都不会反转为借出方。 
     
    
    **隔拆创逾两年新低**

    此外,周二早盘隔拆利率开在0.170%,创两年三个月新低,引发市场关注。

    一不愿具名央行官员称,〞主要是反应市场短期资金的供需状况。〞
    
    她表示,由于364天期存单是周二(3日)到期,但本月一年期定存单是明日(4日)才发行,两者相隔一日,周二市场短钱很多;除此之外周二是提存期底亦有所影响。 
    
    
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.260%               0.172-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.570%               0.172-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.580%               0.200-0.590%
    
     **短票少利率成交区间低位增**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,今日资金多,短票则是延续月初仍偏少量的情况,跨月资金已开始承做,部分票券商的利率跌破0.60%大关。
    
    〞银行本来都开0.60%,但0.59%也可接受。〞一位大型票券商交易员说。
    
    不过另家大票券商交易主管则指出,银行的资金比昨天宽裕,但本月底是季底,预估可能会有较大的紧缩效果,〞不知道过几天会不会就没买盘了,趁他们有钱、有意愿,能卖先卖了。〞 
        
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.55-0.57%,上日在0.56-0.57%;跨月则在0.59-0.60%,低位稍多。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.578%,区间在0.55-0.60%,成交金额33.12亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.41-0.63%,成交金额69.76亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.556%,区间在0.42-0.63%,成交金额30.53亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.593%,区间在0.42-0.63%,成交金额75.64亿台币。
     
    台湾央行周二发行972亿台币定存单,发行余额减1,682亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆2,262亿台币,本周余日到期情况分别为:周三4,714.5亿、周四2,049亿及周五527亿。
    
     拆款中心资料显示,周二银行超额准备945亿台币,累积超额准备1兆2,457亿,累计前期1%的超额准备1兆4,080亿台币。
        

    **债券RP利率持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,市场资金不缺,市况比昨日宽松,利率区间低位成交增多。
    
    〞9:30以后陆续有投信在放钱,〞一位大型证券商交易员说。他也表示,除投信小多钱以外,寿险也有多余资金投入市场。
    
    另家大型证券商交易员也说,〞市况还好,找钱OK,希望可以继续维持目前的平稳情况。〞        
    
    另家大型票券商交易员则说,〞顺顺的续做而已,资金虽多但也不是爆多。〞
 
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率稳于0.45-0.49%;公司债RP利率亦稳于0.58-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平在0.48-0.50%;公司债RP利率也同样稳在0.52-0.57%。(完) 

    
 (审校 吴云凌/张喜良)
  
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