September 5, 2019 / 12:00 AM / 11 days ago

重温稿-台湾货币市场:短率稳于近期水位,银行需求高但票券商恰相反

 (重温稿)
    * 提存期初市场资金充裕
    * 一年期定存单交割,银行需求殷切
    * 短票量少,市况平稳
    * 债券RP利率则持稳

     记者 高洁如
    路透台北9月4日 - 台湾银行间短率周三平稳。调度人士表示,今日有1,700亿台币的央
行一年期定存单交割,银行需求甚殷,不过票券商的需求疲弱,且提存期才开始,市场调度
余裕仍大,短率仍稳于近期水位。
    
    他们指出,大型银行在市场上大幅借入资金,另亦有不少本地银行衍生的需求,今日资
金需求情况颇佳,相比昨天需求不殷,大异其趣。
    
    〞昨天那么宽松是一日行情,〞一位中型银行交易员说。
      
    另家大型银行交易员则称,本地银行的需求颇强,令资金情势稍紧,不过目前尚在期初
,各银行调度余裕很大,利率不致反转走高;此外票券商在月初的短票量少,需求一向疲弱
,刚好冲销了银行的殷切需求。
    
    针对短率后市,不少交易员认为,央行减少冲销将令资金趋松,料短率拉抬不易;惟季
底情势难料,值得小心观察。
     
    他们表示,银行予同业的一到二周拆借利率高位约在0.43-0.45%;予票券商一周利率在
0.54-0.56%,二周拆款0.56-0.58%,区间变化不大。 
    
 
 本地时间17:23                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.365                     31.432    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,657.31                  10,558.21    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.200%               0.170-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.171-0.580%               0.170-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%               0.200-0.580%
      
     **短票市场平稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,月初短票量少,短票操作以到期续做为主,而月内的
资金很多,利率续往区间低位靠拢。
    
   〞今天和昨天类似,资金波动不大,银行很充裕,〞一位大型票券商交易员说。
    
    另家证券商交易员则认为,9月是季底,估计银行的操作心态会偏向保守,资金情势难
料,〞很可能今天松了,明天又紧了。〞
    
    他并称,不过若是近期开始票券商可以陆续承做跨季短票,则越到9月下半旬压力可以
更减轻,季底的紧张情势就可以有效纾解。

    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-0.57%,大致约同上日;跨月则在
0.59-0.60%,低位稍多。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.41-0.61%,
成交金额35.29亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.578%,区间在0.55-0.60%
,成交金额33.12亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.41-0.63%,成交金额33.41亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.556%,区间在0.42-0.63%,成交金额30.53
亿台币
     
    台湾央行周三发行6,111.5亿台币定存单,发行余额增1,397亿台币。周四央行定存单到
期金额2,049亿、周五为527亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备301亿台币,累积超额准备301亿,累计前
期1%的超额准备2,028亿台币。
        

    **债券RP利率持稳** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,一大型证券商交易员指出,市况资金平稳没有特别多钱,大
部分客户都可续单,但若有缺口则要花时间找钱。投信虽到期可续,但也没有太多多余资金
。
 
    〞银行有钱,但利率开的高一点,我们要等一下,〞他说。
    
    另家证券商交易员表示,〞照理讲月初要再宽松一些,但其实没有。〞他指出,近期央
行的定存单陆续减少冲销,市场资金转松,每日的拆款平均利率下行,只不过短率虽走跌,
但速度很慢。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率平稳,约同于上日,利率在0.45-0.49%;公司债
RP利率则在0.58-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率也持稳,今日在0.48-0.50%;公司债RP利率也同
样稳在0.52-0.57%。(完)  

    
 (审校 张喜良)
  
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