September 9, 2019 / 12:01 AM / 14 days ago

重温稿-台湾货币市场:隔夜拆款利率走高,国库借款与公债交割令银行保守

 (重温稿)
    * 国库借款拨款与公债交割令银行保守以对
    * 央行存单到期偏少,银行周转金水位下降
    * 短票成交以月内为主,有银行开高跨月利率
    * 投信多缺不一,RP以到期续做为主

     记者 董永年
    路透台北9月6日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周五走高。调度人士表示,受国库借款拨款与公债交割影响
,今日银行操作相对保守,虽然还是可以找到钱,但能供应的额度不大,隔拆利率高位明显上扬,平均利率亦
走高。不过票券商因提存期初缺口有限,使得市况相对平静。
    
    资金调度人士指出,本周因有1,700亿台币的364天期央行存单交割、500亿国库借款拨款以及300亿台币公
债交割,使得大型行库资金偏紧且分布不均,银行间调度略显吃力,但下周有800亿台币公债还本,料可望纾
缓紧张气氛。   
    
    〞我们昨天已预先匡钱,但大家都少少的,问了10几家只有三家给额度,外商银也没什么钱。〞一大型银
行资调人士说。
    
    另一银行资调人士则称,今日许多同业存单没有到期,大家都没什么钱,主要因为不少交割的紧缩因子出
现在提存期初。
    
    票券商因缺口不大,较没有调度压力。一大型票券商交易员指出,虽然银行端资金分布不均,但因拆入需
求有限,所以利率仍能维持上日水准。有银行趁机想调高跨季底的短票利率至0.61%,但嫌贵不想卖。

    对于下周资金情势,资调人士认为,由于周五是中秋节,要留意节前资金快速流动导致分布不均状况难以
改善,短率若能维持现状就算不错了。      
    
    他们表示,银行间一到二周拆款利率高位在0.43-0.45%,同上日;拆给票券商的一周利率约在0.56%,二
周拆款区间在0.56-0.58%,均同于上日。
    
 本地时间 17:35                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        31.257                   31.280    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,780.64                  10,756.93    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.260%              0.171-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.580%              0.180-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%              0.210-0.580%
      
     **短票成交月内为主**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,由于在提存期初,发票量并未明显扩大,多以到期续做为主,有银行因
为资金短缺而到期未能全续,但仍能找到接手买家。  
    
    〞国库借款与公债交割影响都还好,利率没怎么波动。〞一位大型票券商交易员表示。
    
    不过他也指出,多数银行操作相当保守,资金多倾向留在月内,以因应季底可能的变数。
    
    另一大型票券商交易员则称,今日因缺口不大,即使有银行想趁机开高跨月买票利率至0.61%,但最终并
未承作。    

    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-0.58%,跨月则在0.59-0.60%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.580%,区间在0.41-0.61%,成交金额190.91亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.579%,区间在0.41-0.63%,成交金额65.64亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.43-0.62%,成交金额31.97亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.578%,区间在0.50-0.61%,成交金额23.58亿台币。
     
    台湾央行周五发行465亿台币定存单,较今日到期定存单金额527亿台币,发行余额减62亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共8,742.5亿台币,分别为周一3,074亿、周二1,991亿、周三2,434.5亿、周四1,
243亿。周五为中秋节假期。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负408亿台币,累积超额准备负810亿,累计前期1%的超额准
备917亿台币。
            

    **投信多缺不一** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,一大型证券商交易员指出,今日RP以到期续做为主,日前因申购款大量流入的
投信业者,这两天则是多缺不一,找券较无急迫性。
    
    〞感觉平平的,寿险也是续单居多。〞该交易员说。
    
    另一票券商交易员则称,虽然投信有进有出,但银行多能承作,感觉资金略有偏松,可能与最近避险需求
降温,外资转向流入有关。   
    
    下周债券交割因子有:周一中油发行37亿台币公司债;周二台电发行73亿台币公司债;周三Natwest market 
plc发行2亿人民币债、台电发行64亿台币公司债、中油发行七年及10年期公司债各32亿、39亿台币;周四台电
发行34亿台币公司债。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.47-0.51%,上日在0.45-0.49%;公司债RP利率则在0.57-0.60%
,上日在0.58-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.45-0.48%,上日为0.48-0.50%;公司债RP利率则在0.45-0.50%
,上日则在0.52-0.57%。(完)   

    
 (审校 屈桂娟)
  
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